SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога good_brother
- cl
- FORTS
- futures
- interactive brokers
- nymex
- open interest
- TST
- TWS IB
- акции
- БКС брокер
- вопрос
- заработок на рынке
- Казахстан
- книга про трейдинг
- корреляция
- ЛС
- начинающие трейдеры
- нерезидент
- Нефть
- обучающий курс
- обучение
- ошибка
- рынок
- сайт
- секторы
- Скальпинг
- спекуляции
- счет
- США ISM
- трейдинг
- ФОРТС
- черемушкин дмитрий
отслеживать корреляцию через сайты крайне опасно т.к. не известно как они её рассчитали. Какие были проведены манипуляции с рядом цен и были ли они вообще проведены. В одном случае корреляция может быть почти 1, а в другом, после правильной обработки начальных данных, её может не быть вообще!
Да и каким образом она рассчитана тоже не известно. Пирсоном, Спирменом или иным образом. Вообщем такие сайты могут предоставить медвежью услугу.
Отличный пример! Как раз и показывает медвежий сайт.
Вкратце поясню: В примере показана обычная корреляция пирсона на последних 12 значениях. И эта корреляция = 0.9271 Это легко можно проверить в том же екселе. При этом корреляция рассчитана прямо по начальному ВР, что уже не правильно. Если провести простейшую предварительную обработку данных, то корреляция становиться равной уже 0.4574 и это я ещё не делал чистку ряда от различных выбросов, без учёта возможных дивидендов и т.д.
п.с. ничего не имею против сайта — кто разбирается тому это не надо, а кому лень тот должен кормить тех кто разбирается :)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться