Почему фьючерсные контракты (текущий и следующий) по одному инструменту к экспирации не сходятся в цене?

контанго мать его за ногу)

потому что у них нет общей даты экспирации, а то бы сошлись как миленькие :)

Вам сюда:
smart-lab.ru/profile/Oppositus/
Читать все топики

я тоже это заметил.
И понял — что выгодно удушить в экспирирующем тех, кто увяз в нем. Т. е. ситуация напоминает битву при фермопилах или забой мамонта.

Для начала рекомендую задуматься а что вобще связывает фьючерсы. И что их связывает в ценой актива? Ведь фьючерсы на разные даты это в принципе две разные бумаги. Также как деноминированный рубль и его предшественник это разные валюты, хотя и называются одинаково (даже если отбросить коэффициент деноминации)