Котировки Фортс на демо-счете отличаются от реальных торгов? Хочется понять, насколько записываемые мной данные полезны для будущих тестов.

Meeseeks, так на демо стакан более плотный, что ли? И где посмотреть реальный стакан? Как же тогда qscalp (сам его не ставил, вроде мне он и не нужен, за деньги тем более) тот же работает? Он же вроде берет откуда-то историю тиков и стакана. Получается, для демо счета о у себя на серверах пишет отдельную историю? Или он вообще тупо не работает на демо счете?

Еще хотелось бы знать, реальный торговый сервер работает круглосуточно? Дело в том, что мой скрипт, который пишет историю может работать без перерыва, только сливать новые файлы в конце сессии, лишь бы соединение не разрывалось. Но из-за того, что (на учебном сервере по крайней мере) соединение разрывается где-то в полночь, приходится перед началом торгов все равно логиниться заново и перезапускать скрипт. Будет ли это так же работать на реальном счете?

Борис Литвинов, у меня уже практически все что надо на С++ реализовано, на переписывание под C# жалко время тратить, конечно, но если надо, то придется…

Евгений, обидно немного) Благо день не так много занимает, 2 Мб где-то, если не ужимать стакан, то 20 было бы. Вот прогоню одновременно и на реале, и на демо, потом сравню тики и стакан, тогда уже точно станет понятно, мусор, или нет… Но я все же склонен верить Вам, что таки да, мусор скорее всего. 

Евгений, не очень понял Вы про что конкретно. Про то, что стал торговый алгоритм на С++ писать изначально, когда мог просто стокшарп или луа использовать, или про занятие трейдингом как таковое? А так годы безуспешных попыток уже прошли (а успешных еще не наступили). Так что продолжаем марафонить!

Евгений, в целом спасибо за предостережения. Так-то я в курсе, и вон даже книгу Тимофея недавно прочитал. Но все же я пока надеюсь, что мои усилия потрачены не зря и в любом случае найдут свое применение! А Вы про какие другие перспективы, можно поподробнее?

То, что я понял, причем практически сразу, так это то, что не хочу торговать сидя за терминалом, даже за супербольшие деньги. Ну разве, может, только пару месяцев, да так, чтобы на годы вперед себя обеспечить как следует, но так бывает разве?..

Борис Литвинов, да и тестер в каком-то виде есть. Единственное, история по дням разбита и немного геморрно ее упорядочивать чтобы использовать из предыдущих дней. Поэтому я начал со стратегий, ловящих смену тренда внутри дня. И тут стабильных успехов пока нет, потому и реальный счет даже открывать не стал до сих пор. А вот теперь похоже настало время проверить, так ли плохи демо-данные. Как проверю — расскажу.

Борис Литвинов, приятно встретить человека с позитивным взглядом на вещи!

Press, а я пока могу и не открывать, вроде есть возможность чужой для этих целей поиспользовать. Одного дня ведь хватит более чем. На выходе два файла, которые потом, правда, грамотно еще сравнить надо будет.

Press, О! Хорошая идея! 2мб в обоих случаях развернуть до 30 и потом уже сравнивать! Только, боюсь, при наличии малейшей разницы, winmerge, которой я обычно пользуюсь для таких целей, просто умрет…