Здравствуйте,скажите может у материнской и дочерней компании быть корреляция(положительна или отрицательная)?

Дмитрий Широков, корреляциям чего у Газпрома и Газпромнефти?

Дмитрий Широков, они это что? Газпром — это слово оно кореливать не может. Но у Газпрома и Газпромнефти есть куча числовых метрик — прибыль, цена, доходность и т.д.  Вас кореляция между какими показателями конкретно интересует?

Дмитрий Широков, цены активов обычно описываются случайными процессами с единичным корнем. Из статистики известно, что между такими процессами с большой долей вероятности наблюдается кореляция, часто очень высокая. Но она носит мнимый характер — подробнее можно в википедии почитать https://en.wikipedia.org/wiki/Spurious_relationship

Для случайных процессов с единичным корнем целесообразно сначала провести дифференцирование, а потом оценивать корреляцию в разностях.

Михаил, можете объяснить подробнее, что такое корреляция в разностях? 

Dmitryy, если ряд имеет единичный корень  (что можно проверить с помощью специальных тестов, как вариант ADF ) его дифференцируют (берут первую разницу) и уже на дифференцированном ряде считают корреляцию. 

В приложении к ценам активов по ряду соображений обычно берут логарифм от цен, а потом логарифмы дифференцируют, а потом уже имеет смысл считать корреляцию.

Михаил, корреляция цены базового актива видимо.
А чего еще может быть? Волатильности? Доходности?