Симуляция ММ алго на бирже
-
ММ это стратегия или что-то типа того, оно не может переопределить логику работы стакана, оно её учитывает. Логика сведения заявок не зависит от стратегии.
- Тогда не понятно что имеется в виду. Если ты бахнул лимиткой за лучшую цену противоположной стороны — тебе нальют (хотя бы часть заявки), если не за, не известно.
- Либо тут bid с offer перепутан либо я хз). По-моему везде где есть стакан всё одинаково. Если цена лимитной заявки на покупку выше цены лучшего оффера — будет исполнение точно (ну имеется в виду состояние в момент когда заявка уже долетела и состояние стакана в этот момент), для заявки на продажу цена лимитной заявки должна быть меньше лучшей цены bid. Если нет — значит ты либо внутри спреда либо в глубину стакана встал — это точно не гарантирует исполнение.
Привет.
Вопрос к практикам — достаточно ли считать лимитный ордер исполенным, если для лонга limit_price > bid (bid ушел вниз от цены ордера) и для short ask > limit_price (ask ушел вверх от цены ордера). Знаю, что для фьючей (а конкретно @ES) этого более чем достаточно — уровень сносят трейдами. А что на бирже? Пожалуйста, без теории — только практика ;-)С Уважением,
Евгений
Симуляция ММ алго на бирже
Привет.
Вопрос к практикам — достаточно ли считать лимитный ордер исполенным, если для лонга limit_price > bid (bid ушел вниз от цены ордера) и для short ask > limit_price (ask ушел вверх от цены ордера). Знаю, что для фьючей (а конкретно @ES) этого более чем достаточно — уровень сносят трейдами. А что на бирже? Пожалуйста, без теории — только практика ;-)
С Уважением,
Евгений
