Снова о прогнозировании рынков по нейронному алгоритму. Дорожная карта.

В течение прошлого года мы мы работали не только над улучшением и более глубоким пониманием активности топ-менеджмента в компаниях США, но и добились хороших результатов по предсказуемости движения более ста американских акции по разработанному алгоритму построения будущего движения акций на основе прошлой истории с учетом ежедневных меняющихся условий на фондовом рынке. 

За последний год средний прогноз по 100 самых предсказуемым рынкам в нашей системе (рынки = акции, индексы, товары) составил 0,65.

Некоторые акции более предсказуемы, чем другие. Каждый рынок имеет свою собственную кривую предсказуемости, которая не обязательно синхронизируется  с другими рынками.
Долгосрочные прогнозы (1-3-12 месяцев) были всегда лучше и надежнее,  чем краткосрочные (на 3-7-14 дней).
Иногда шокирующая новость существенно влияла на все рынки, независимо от общей их направленности. Но это оказывало краткосрочный эффект и не влияло на долгосрочную перспективу, потому что  в долгосрочной перспективе прогноз отражает глубокие фундаментальные тенденции.

На данный момент у нас есть убеждение, что несмотря на компьютеризацию и алгоритмизацию торговли, рынки по-прежнему характеризуются хаотическим поведением, и в значительной степени предсказуемы и движение их циклично. Причины таких выводов — тема для другого поста.
Не вдаваясь в техническую часть, немного о самом алгоритме.
Система представляет собой интеллектуальный алгоритм, нейронные сети и так называемый генетический алгоритм.
Модель прогнозирует наиболее вероятное движение рынка (акции, товара и тд), отфильтровывая случайные шумы. Создается  модель, которая проектирует будущую траекторию данного рынка в  многомерном пространстве других рынков.
Система выводит прогноз-тенденцию как число, положительное или отрицательное, вместе с волной диаграммой, которая предсказывает силу движения. Это помогает трейдеру решить, в каком направлении торговать, в какой момент, когда войти и когда выйти.
Модель на 100% эмпирической, то есть она основана на исторических данных. Кроме того, оно с учетом самых последних данных предлагает варианты дальнейшего «теоретического» движения и силы движения и выбирает наиболее оптимальный. 
Акции формируют модули и суб-модули, где для каждого элемента строиться своя дополнительная кривая прогноза. Таким образом, многочисленные прогнозы могут быть получены на основе различных наборов данных.  Так же используется 6 различных фильтров для уточнения прогнозов.

Все вышеизложенное касалось торговли на американских рынках. В  данный момент мы только формируем условия для подписчиков сигналов по  акциям ММВБ. Но специально для смарт-лабовцев:
Бесплатное предложение — с 31 января по 15 февраля каждый подписавшийся смарт-лабовец получит ежедневную рассылку прогноза движения индекса RTS на 3-7-14 дней и 1-3-12 месяцев с указанием  силы прогноза и ее предсказуемости для каждого периода. 
Оформите подписку на странице нашего сайта и укажите в теме формыРТС, а в сообщение смарт-лаб 

О том ка читать «дорожную карту» — завтра на смарт-лабе.