Блог им. Shved

ТС в ТСЛаб

    • 05 февраля 2013, 13:52
    • |
    • Shved
  • Еще
в дополнение к моему предыдущему посту всеж таки выкладываю картинки.
Система для ртс фьюча 15 минут — разрабатывалась и оптимизировалась по 2012 году. потом просто прогнал с этими параметрами с 2008 по 2012 год
вот картинки
инструмент — фьюч ртс, значения в пунктахТС в ТСЛаб
ТС в ТСЛаб
ну и циферки по последнему году
ТС в ТСЛаб

2008-2012 (к сожалению данные по 15-кам у меня за большой период только до конца ноября 2012)
ТС в ТСЛаб 
★5
63 комментария
(+)
Можно еще циферки за 2008-2012?
avatar
Антон Кротов
Антон Кротов, чичас
avatar
Shved
+1
какой смысл в этой таблице? какую полезную информацию для читателей она несет?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, если Вы про графики эквити и результаты, то это для того, чтобы люди понимали, что с биржи можно уносить деньги. ну и хочется, чтобы такие товарищи как Станислав Иванов ценили показатели в этих результатах
avatar
Shved
Shved, оценили
avatar
Shved
Тимофей Мартынов, если считаете, что это флуд, то я удалю топик
avatar
Shved
Тимофей Мартынов, если честно, то последовательно я хотел прийти к описании эволюции моей тс и роли стопов в ней. до того как я использовал трейлстопы результаты были так себе
avatar
Shved
Shved, И на какие стопы перешел? на расчетные?
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, да, считаю, что для фьюча на ртс некорректно использовать стопы в процентном соотношении и оптимизировать на истории
avatar
Shved
Shved, То есть рассчитываешь от валотильности за Н периодов?
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, выходит так, в тслабе есть встроенный трейл стоп — стоп сразу после входа на одну и туже величину пунктов и переносится после движения в нужную сторону на определенное количество пунктов
avatar
Shved
Тимофей Мартынов, очень полезна… смотрю:
1 средняя сделка
2 абсолютный дродаун
3 профит-лосс
4 месячный профит
avatar
ves2010
Очень круто, комиссия включена? Сколько п?
avatar
siva
Станислав Иванов, 40
avatar
Shved
Shved, какой-то грааль....)
avatar
siva
Станислав Иванов, опять же мы не знаем как поведет себя этот грааль в будущем… внушает оптимизм то, что система оптимизировалась по послднему году, а результат за 5 лет очень даже неплох
avatar
Shved
Shved, я попробую тоже так сделать.
Я так понял сделки через ночь не переносятся?
avatar
siva
Станислав Иванов, переносятся, это следующий этап моей системы, буду закрывать сделки в 23-45 и ждать нового сигнала
avatar
Shved
Shved, странно, что она ни одного гепа новогоднего против себя не поймала :)
avatar
siva
Станислав Иванов, что удивительно каждый новый год уходила в нужном направлении или кэше
avatar
Shved
Shved, ясно :) Спасибо, попробую тоже тестировать только последний год.
avatar
siva
Станислав Иванов, я просто не вижу смысла тестировать все 5 лет — это считай подгонка параметров. а вот допустим прогнать последний год или любой предыдущий, а потом уже посмотреть как на истории себя ведет эквиити и отдельно по годам
avatar
Shved
Shved, ну это логично кстати. Я почему-то до этого не додумывался и сижу гоняю 1 миллион баров тестирую.
avatar
siva
Станислав Иванов, да и еще (возможно пригодится), когда я тестирую систему с применениев каналов — я сначала выбираю лучший тест на реверсной системе и уже его гоняю со стопами — сначала на лонг стопы отимизирую, потом на все это оптимизирую шорт стопы. время экономится сильно, комп быстро решает эту задачу
avatar
Shved
Shved, Не понял. Что значит «лучший тест на реверсной системе»? :)))
avatar
siva
Станислав Иванов, моя система работает так — пробили вверх — лонг, вниз — шорт. сначала я делаю с таким условием — открываю шорт там же где закрываю лонг и наоборот — отимизирую все это барахло (оптимсизирую канал). и только потом на лучшую выборку я начинаю навешивать стопы
avatar
Shved
Shved, ясно. надеюсь, проскальзываний у вас не будет :)
В общем — по результатам отпишите.
avatar
siva
Shved, у меня сейчас примерно такие же показатели у стратегии, но эквити не такая гладкая. фактор восстановления 35
avatar
siva
Станислав Иванов, я сглаживал эквити трейлстопами + система не ждет сверхприбылей, а забирает свои 1000-1500 со сделки и адьос
avatar
Shved
Shved, у меня тоже трейл-стоп, но по волатильности :)
avatar
siva
Станислав Иванов, ааа. я перепробовал все стопы возможные из тслаба и так вышло, что для фртс лучше всего в абсолютных значениях, а для акций газпрома — в процентах
avatar
Shved
Shved, попробую абсолютные, благо теперь есть машина мощная.
avatar
siva
Станислав Иванов, вчера я немного баловался — решил сделать систему на основе боллинджеров — и трейл стопов — все хорошо на одном годе, а на истории как то не очень, нашел один выход — добавлять фильтр — типа машки, рси или макд
сегодня буду дорабатывать.
мне не нравятся системы, в которых есть индикаторы — стараюсь обходиться ценой
avatar
Shved
Shved, ну индикатор — это производная цены. Так что как бы вот так :)
avatar
siva
Станислав Иванов, тоже верно, просто я всегда держу в уме ситуацию, что когда нибудь из терминалов уберут все индикаторы, а я уже перейду к этому времени на постоянку в трейдинг и что мне тогда делать — убиваться и в ручную отрисовывать эти индикаторы и постоянно их импортировать в программу? лучше уж упрощу себе жизнь :)
avatar
Shved
Shved, =)))) ясно )
avatar
siva
Швед, отличная просадка!
avatar
Sibiryachok
Sibiryachok, привет, самое главное, чтобы именно в реале не появился первый сюрприз :)
avatar
Shved
Кстати, к чему я все это вел, очень многие в своих тс не используют стопы, когда я торгую руками — тоже их не использую, потом часто себя крою матом трехэтажным тихим шепотом.
а вот программа тслаб мне позволила оценить какова доля стопов в этом эквити.
за последний год из 150 000 прибыль уменьшается на 50 000 пунктов, а эквити с 2008 года теряет сразу около 300 000 пунктов. ну и значительно ухудшается просадка
avatar
Shved
Shved, рано заявлять, что можно деньги уносить с рынка этой системой
погоняй в реале, будешь уносить деньги — тогда и расскажи
а пока ты просто подогнал стопы и нарисовал зелёный холмик
avatar
vito333
vito333, внимательно прочитал? еще раз перечитай, я не подгонял стопы под весь пятилетний период, только под последний год, я открыто написал, что неизвестно что будет в реале, к чему такие резкие заявления?
avatar
Shved
vito333, а вот нормальная критика в отличие от обычного негатива помогает, в прошлый раз (около 2 месяцев) назад я выложил эквити по своей новоиспеченной тс — там были тысячи проценторв годовых, низенькая просадка и тд, и только комментарии таких людей как Станислав Иванов помогли мне найти все недочеты и погрешности и теперь я как и все — 40% годовых без рефинансирования
avatar
Shved
внимательно
я не резко, извини, если показалось резким :)

посмотри сам на эквити конца 2012 — вот это и есть реальность работы с такими стопами
avatar
vito333
то, что за год тестировал — не лучше и не хуже, чем брал бы 5 лет
avatar
vito333
на родном форуме, думаю, получишь больше полезных комментариев
avatar
vito333
vito333, не от кого там получать комментарии, нет там счас трейдеров, а все кто остался роботами не пользуются, Антон Сибирячок и то сюда переметнулся
avatar
Shved
vito333, я не так вас понял :) для меня просто родной форум квота на рбк, а вы про тслабовский форум… тогда да, там гораздо больше информации, для меня это теперь ежевечернее занятие — читаю архивы, разбираю примеры, благодаря этому форуму уже многое могу сделать в тслабе самостоятельно. ну и спасибо за ответ в моем посте на том форуме про трейлстоп — я разобрался в итоге
avatar
Shved
:)
avatar
vito333
vito333, обоснуй, не согласен
avatar
Shved
vito333, это не самый конец года — это ноябрь 2012, потом все выправилось, просто исторические данные мне присылал АБН в ноябре за 6 лет — у меня там нет декабря
а в файле за год — учтен и декабрь и январь 2013
просадки там небольшие, ну а так я реалист и пониаю, что в узком флете много бабок не нарубишь
avatar
Shved
Shved, упс, неправ, на годовом графике как раз есть декабрь и январь — отсюда и такая плоская вершина
avatar
Shved
ладно, прикрываю тему, конструктив закончился, буду теперь рассказывать о успехах или неудачах системы в реале
avatar
Shved
да в принципе, всё понимаешь, когда наблюдаешь за работой алгоритма в реале, так что удачи

насчёт родного форума — не понял, как это нет там трейдеров? а кто, бухгалтеры?

в твоей системе работает трейл-стоп на самом деле
можешь даже по монетке входить, а трейл будет вытягивать систему
при этом в процентах он или в абсолюте — не так важно
avatar
vito333
будут конкретные вопросы — спрашивай напрямую, чем смогу — помогу
avatar
vito333
1 я бы поторговал… если быть уверенным что внутри гэпов не торгует и переоптимизации нет…
2 мне не нравится большое количество сделок это примерно 3сделки в день…
3 проверял на стабильность??? смени таймфрейм на больший меньший и протесть на сбере, газпроме, баксрубле
avatar
ves2010
ves2010, 1 — что значит торгует внутри гэпов? мы все до сих пор торгуем с нового года в одном большом гэпе
2 — это 15-ти минутка, на часовом графике гораздо меньше сделок, хотя вон тут многие выкладывают графики где сплошные входы и выходы и никто им и слова не говорит
3 — при смене фреймов доходность падает незначительно, на других бумагах не подойдет в таком виде, так как трейлстп в абсолютных величинах
avatar
Shved
Shved,
1. Это значит, что если на тестах стопы или пробойные входы происходят внутри первой (т.е. не по клоузу) 15-минутной или часовой свечи, то в реале такие сделки не сработают. И дл достоверности результаты придется пересматривать.
avatar
Антон Кротов
Антон Кротов, входы происходят на открытии следующей за пробоем свечи, в реале все нормально с этим
avatar
Shved
ves2010, вот осталось мне еще тейк профит навернуть и будет вообще бомба
avatar
Shved
Shved, это ты всё сделал на блок схемах или на коде?
avatar
Скромнее надо быть
Скромнее надо быть, кубики, программировал я только на паскале и на бейсике и то давно.
для меня кубиков более чем достаточно
avatar
Shved

полезные записи за 24 часа

★13 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★11 19 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★6 45 Про заморозку вкладов
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 21 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★4 19 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорении средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 2 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 14 Индикатор Баффета: акции в России аномально дёшевы
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★3 1 Цeны зoлoтa в Mocквe
+159 56 Пенисов не будет!
+121 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 36 Ал-л-ло, Владимир?
+100 51 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+94 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+77 44 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+75 45 Про заморозку вкладов
+68 66 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+67 19 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+61 66 Нет заголовка((((

самые обсуждаемые сегодня

66к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
56к Пенисов не будет!
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
17к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
19к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
17к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
14к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция
13к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
12к LQDT поставил рекорд доходности. Ждём ставку 23?

теги блога Shved

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн