Объем. Стоит на трейдинг, но не так ка вы думаете. Часть 20.

Объем отражается для всех фьючерсных контрактов. Он рассчитывается путем подсчета количества контрактов, которые были куплены и проданы за определенное время. Вы можете отслеживать объем, используя разные временные интервалы, такие как ежедневный или внутридневной.

Когда торгуется фьючерсный контракт, будь то покупка или продажа, он учитывается в объеме этого контракта.

Например, трейдер закрывает короткую позицию в фьючерсном контракте E-mini S&P 500 (ES), купив один контракт на ES, так что объем увеличится на 1.

Трейдеры часто используют и интерпретируют рост или снижение объема в фьючерсном контракте, чтобы помочь принять торговые решения.

Объем может дать важную информацию трейдерам, такую как:

• Указать уровни цен, на которых трейдеры больше или меньше заинтересованы в торговле фьючерсным контрактом
• Во время переноса указать трейдерам, когда переключиться на торговлю фьючерсным контрактом следующего месяца, по мере уменьшения объема в истекающем контракте
• Определить время суток, когда фьючерсный контракт наиболее ликвиден

Уровни Цен
Когда объем меняется по мере того, как цена фьючерсного контракта движется к определенным уровням, это может указывать трейдеру на возможное изменение направления. Некоторые трейдеры могут использовать эту информацию,  следует ли покупать или продавать на этих ключевых уровнях.

Перенос Контракта
Во время переноса фьючерсов трейдеры обращают внимание на контракт, который набирает больший объем. Трейдеры используют эту информацию, чтобы определить, когда начать торговлю контрактом следующего месяца. По мере уменьшения объема в истекающем контракте, торговля переключается на следующий доступный контракт месяца.

Например, скажем, что июньский контракт ES (E-mini S&P 500) скоро истечет, и сентябрь станет новым основным месяцем. В четверг недели переноса наблюдайте, как контракт июня начинает терять объем, а контракт сентября начинает набирать объем. Когда у контракта сентября больше объема, чем у контракта июня, пришло время переключиться на контракт сентября.

Активные Периоды
Трейдеры обычно предпочитают торговать в периоды высокого объема, так как это означает, что больше трейдеров активно заинтересованы в покупке и продаже. Когда объем высок, спред между ценами покупки и продажи обычно меньше, заказы исполняются быстрее, и между тиками могут существовать меньше пробелов.

Например, рынки могут иметь меньший объем между 12:00 и 14:00 по восточному времени, перед крупными экономическими релизами; напротив, рынок часто видит больший объем вокруг открытия и закрытия торгового дня.

Трейдеры также могут смотреть на средний ежедневный объем за более длительный период времени, такой как несколько недель или месяцев, чтобы увидеть, находятся ли рынки в настоящее время в более низком или более высоком объеме, чем обычно.

Однако объем не может показать, покупают ли трейдеры или продают, открывают или закрывают позицию.

Например, если контракт ES торгуется по 2375 и внезапно снижается до 2360 при увеличении объема, объем, который поступает на рынок, может быть от трейдеров, открывающих новые длинные позиции на ключевых уровнях поддержки. Это может указывать на бычий сентимент. Объем также может быть сгенерирован ликвидацией существующих длинных позиций или открытием новых коротких позиций. Всплеск объема на 2360 не обязательно означает, что покупатели входят на рынок, и что цена отскочит.

Методологии VSA (Volume Spread Analysis) и WW&S (Wyckoff Weis & Shatunoff) играют ключевую роль в анализе объемов на финансовых рынках. Они предоставляют трейдерам инструменты для глубокого понимания динамики рынка, которые не могут быть получены только из ценовых данных.

Анализ объема и спреда (VSA): VSA анализирует соотношение между объемом торгов и изменением цен. Это позволяет трейдерам определить силу движения цен и предсказать возможные изменения тренда. Например, если цена растет при высоком объеме, это может указывать на сильный восходящий тренд. Если же цена растет при низком объеме, это может указывать на слабость тренда и возможное изменение тренда.

Методология Wyckoff Weis & Shatunoff (WW&S): WW&S — это уникальная патентованная методология, которая сочетает в себе идеи Ричарда Уайкоффа и Дэвида Вайса, а также Олега Шатунофф. Она позволяет трейдерам анализировать действия “крупных игроков” на рынке и следовать за ними. WW&S использует концепцию “композитного человека”, предполагая, что за движением цены стоит коллективное поведение всех участников рынка.

Владея этими методами, трейдер может видеть, что происходит внутри каждого объема, кто покупает, кто продает и т.д. Это дает трейдерам более глубокое понимание рынка и помогает им принимать более обоснованные торговые решения.

Если вы хотите углубить свои знания в области торговли, стратегий торговли и сделать трейдинг своей основной профессией, рекомендуем вам посетить эту ссылку.

Здесь вы найдете индивидуальный менторинг от лектора CME Group , подробную информацию, это поможет вам стать успешным трейдером. Удачи вам на этом пути!