SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Волатильность на Si как барометр
- 30 апреля 2024, 15:31
- |
График дневной волатильности на Si за годовой цикл четко показывает ее минимум в моменте.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем дешевую текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Для открытия позиции смотрим также на даты экспирации и суммарное ГО.
Не вся линейка в глубину более 6...12 месяцев кросс-маржируется.
Но это совсем другая тема, хотя принцип тот же.
все из обычного квика — только графики волатильности нужно строить в желаемом тайм-фрейме.
а точность основывается на биржевых сделках.
куда уж точнее ...)
так как слишком быстро все меняется в мире.
cтавьте календарные лимитки — хотя бы так.
в декабре на С97000, С107000, С115000 жизнь уже зародилась.
с вашим опытом в нашей песочнице вам делать нечего ).
особенно в пустынных дальних контрактах.
«отчество я приберегаю для подчиненных», как говорил герой одного фильма. поэтому ваша версия пусть останется при вас.
как говорится, любые совпадения случайны и некорректны.
стратегий по более ликвидным неделькам и месячникам хватает.
а липсы оставьте редким энтузиастам.
Это сарказм?…
нет, это просто мое мнение.
некоторые ваши прошлые компетентные комменты запомнились.
у нас очень мало опытных опционщиков.
большинство моих знакомых уже давно за кордоном торгуют.
по той же причине — мало ликвидности.
Активный Инвестор, А если срок купленной ноги закончится, то что вы будете делать с проданной ногой, если скачка волы не произойдет?
Вот тоже не играю в такие игры. Продажа ближних, покупка дальних- это вот да. А наоборот как то ссыкотно.
У самого сейчас пропорциональные диагональные колл спреды. Проданы на 16.05 куплены 20.06.
тоже нормально, если корректно диагональ и пропорцию построили.
разница в IV порядка 5-10% выводит в плюс и прямые, и обратные спрэды.
ответ один — роллирование, если в моменте нет положительного сальдо.
или перекрытие синтетикой через фьючи.
но, как правило, в кредитовых средне- и долгосрочных спрэдах всю позицию с доходом можно закрыть досрочно.
если вы что-то купили ближнее за 100, а продали дальнее за 1000...3000 на 1...3 месяца, все будет.
«То есть при формировании позы нужна очень большая разница волы.»
тоже верно.
покупаем за 10%, продаем за 20%.
вполне хватает для схождения.
главное, выбрать оптимальные страйки и рассчитать риски низкой ликвидности.
синтетика вам в помощь в такой ситуации.
вероятно, вы лучше других понимаете, что иногда выгоднее продавать фьючерсы на евро при основной позиции в доллар/рубль.
как и Богемская Рапсодия с его кроссами через юань.
это как в шахматах — нестандартные ходы обеспечивают преимущество при прочих равных условиях.
а в опционах еще больше возможностей для таких ходов.
с момента запуска С107000 на декабрь стою в продаже.
цена 1300...4100 за период.
ближние ноги периодически роллируются — все штатно и по плану.
можно стоять и в покупке — против проданного супердальнего фьюча -F 107000… 110000.
кому как комфортнее