✍ Мемуары на R&D [THE END 🥊]

Часть 11 (заключительная). Момент истины

Итак, подытоживая: я писал про некую наработанную эвристику в разработке, которая вроде как сильно ускорила процесс, но позже я уточнял, что мой интеллект с таким ускорением уже не справляется. Эвристика подсказывает скорее не само решение, а то, где и как его искать. Но задачи становятся настолько сложными для моего ограниченного сознания, что решений приходится ждать от дефолт-системы мозга (ДСМ), а это значит ждать долго.

Однако, могу поклясться, все три года на R&D я провёл в ощущении, что вот тут разрешу проблему, вот тут доресёчу, вот там доделаю — и будет идеальная законченная безошибочная модель⁠/⁠алго. Но в конце концов сама эвристика в процессе разработки привела меня к переломному моменту, когда я искренне почувствовал, что это может длиться «вечно» и невозможно спрогнозировать какие-либо сроки. Что ещё через три года у меня всё равно не будет той самой заветной законченной идеальной безошибочной модели рыночной механики, и мне нужно направить весь свой потенциал на то, чтобы как‑то работать с тем, что есть… Но у такой слепой уверенности тоже есть плюс: без неё я бы не довёл разработку до того уровня, на котором она сейчас…

Есть старая программистская шутка:

95% задачи требуют 95% времени, оставшиеся 5% задачи — ещё 95% времени.

Так вот, это не шутка… 😭

Признать факт «бесконечной» разработки для меня было чрезвычайно болезненно, это, признаюсь, приводит меня к жуткому, леденящему страху и стрессу.

«Я уже не знаю, кто я (как трейдер), где я и куда я иду (в трейдинге)».

На данный момент, после ~17 лет трейдинга и ресёчей, я не знаю, какая у меня торговая система. В ч. 8 я описывал, что весь концепт алго я осознанно могу держать лишь в очень поверхностном представлении, и поэтому он для меня уже давно представляет какой‑то «чёрный ящик». Я уже неспособен воспроизвести на графике алго‑анализ вручную: в нём огромное количество учитываемых факторов, и точность ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЁ! Но полностью полагаться на алго‑анализ я тоже пока не могу, потому что он банально во многом не доделан. В итоге я просто ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, КАК Я БУДУ ТОРГОВАТЬ, И ДАЖЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕ МОГУ, КАКИЕ БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ!!!

Предвижу самый популярный вопрос:

«Почему бы не выкинуть из головы все эти новые инсайты, прорывы в понимании, все навороты и нововведения в период R&D и торговать вручную, так же как и раньше, параллельно доделывая алго?»

Невозможно. Мой анализ всегда определяло понимание рынка, а оно сильно изменилось (усложнилось), у меня уже сам ход мыслей стал другим во многих аспектах. Мои нейронные пути перестроились за это время, я уже рассуждаю по‑другому и держу в голове гораздо больше всего.

Но без помощи алго я уже не могу воплотить эти рассуждения в жизнь, у меня либо недостаточно когнитивного ресурса на это, либо я чисто технически неспособен сделать это с необходимой точностью, которая зачастую является определяющим фактором.

То, как я торговал вручную, полностью дискредитировано в моих глазах. Я проводил разбор всех своих убыточных сделок, совершённых в период стримов. И что вы думаете? Практически во всех случаях я находил, что именно я не учитывал из того, что знаю сейчас для избежания убытков. Т. е. на данный момент я просто знаю, что я действовал во многих аспектах неправильно. Как мне начать делать это снова, если я знаю, что это неправильно? Я буду сомневаться в каждой сделке, буду шугаться любого шороха на рынке против своей торговой позиции.

Судя по всему, пытаясь торговать по‑новому, я также буду шугаться любого шороха, т. к. алго‑анализ до сих пор неидеален и в любой момент могут быть сбои и искажения, но здесь я знаю, что хотя бы пытаюсь делать правильно! Это будет более конгруэнтно.

В итоге, судя по всему, мой трейдинг будет представлять из себя какой‑то полуроботизированный, полуинтуитивный симбиоз моего робота и меня самого. Мне придётся модерировать алго‑анализ, научиться определять, где он, скорее всего, правильный, а где, скорее всего, неправильный, исходя из опыта, интуиции и наработанной насмотренности. Звучит, казалось бы, обнадёживающе, но не для меня 😳

За много лет трейдинга я заметил, что рынок со временем усложняется, становится более эффективным, не меняясь в своей базовой, фундаментальной модели, а всё больше проявляя те грани, которые раньше были им не так часто востребованы, но всегда были в нём как незыблемые атрибуты (подробнее в ч. 9).

Я имею в виду, что динамика цены становится всё более контринтуитивной для всех участников, ближе к якобы случайной. Какая‑нибудь там банальная проторговка ➧ выход ➧ откат ➧ и поехали... (на стопы всех, кто в ней застрял) уже не работает так, как раньше, это слишком просто, слишком заметно и очевидно для любого дурака. Рынок подстраивается под это, наивно было бы ожидать чего‑то иного.

Т. е. вы думаете, ну я ж опытный трейдер и научился видеть ситуации, интуитивно комфортные для широкой публики, и делать ставку в противоположную сторону...

Да, но рынок перестаёт двигаться в таких ситуациях ВСЕГДА против толпы и всё чаще делает это со случайным (для людей) исходом, потому как, судя по всему, это становится более выгодным. Со временем всё больше приходит таких, как я, и поэтому оптимальный для рынка выход — не только отнимать деньги у стада баранов, но и не дать заработать тем, кто делает ставку против этого стада, т. к. со временем таких умников становится всё больше, либо становится больше объём средств под их управлением, что, в общем‑то, ожидаемо.

«Паттерны движений цены не случайны. Однако они достаточно близки к случайным» — Джим Саймонс.

Даже когда возникают моменты, в которых толпа делает ставку на единственно возможный, неизбежный сценарий на рынке, то цена ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ образом движется с непредсказуемым для людей таймингом и характером. Из последнего помню, когда SEC после 10 лет отказов всё‑таки одобрила Spot Bitcoin ETF, то все мгновенно стали туземунить, а цена, наоборот, вниз пошла 🙃

И народ во всех пабликах сокрушался, мол, КАК ТАК‑ТО, БЛ##Ь, КАК ТАК 😦И это не часовой график! Цена перехай сделала только через МЕСЯЦ! 🤷 Посмотрите, в день выхода новости и в последующий были максимальные объёмы, кто там столько продавал и на##я? На живом стихийном рынке в такие моменты правит толпа, и цена улетает в самую очевидную для всех сторону, потому что «дураков нет». Но вы скажете, что ж это значит, сейчас «кукл» в качестве дурака, что ли? Тут нужно мыслить шире и понимать простую вещь:

жертвуя своей выгодой в каких‑то частных случаях, ради сохранения непредсказуемого тайминга и характера цены для широкой публики, «кукл» на дистанции будет в большем плюсе — это же очевидно.

Кстати, кто давно на рынке: вы тоже заметили, что в последние годы из каждого утюга на «Ютубе» уже все начали говорить, что любые голые паттерны на рынке не работают? Все… от Звёздина до Герчика. Клянусь, раньше такого не было, и мне приходилось с пеной у рта с 2009 года доказывать, что это тупик (мой самый первый видос, например)! Но сейчас рынок, видимо, уж точно не оставил никому ни единого шанса.

Поэтому я делал ставку на непредвзятый алго‑анализ, который не был бы подвержен НИКАКОМУ bias'у человеческого восприятия (включая мой).

Может показаться, что это противоречит моему хвалёному пониманию рыночной физики на основе рефлексии и понимания сентимента участников, мол, какой тогда от неё прок? Да и как тогда вообще определять, куда пойдёт цена? Рынок, получается, изменился так, что всё это нужно выкидывать на помойку?

Если у вас возникает такой вопрос, перечитайте ещё раз ч. 9. Для меня рынок никогда не меняется, а любое усложнение для меня в динамике цены — это оголение его незыблемых граней и атрибутов, незнание которых какое‑то время просто сходило мне с рук.

Поэтому рынок «меняется⁠/⁠усложняется» только для топорных моделей, которые с наскока в лоб претендуют на вечную доходность. Это невежество не может сохранять существенный EDGE (преимущество, перевес) на дистанции, поэтому

• либо адаптация (путём доработки до большего соответствия сложной модели реальности),
• либо «смерть».

Я выбрал первое. На своём тестовом ограниченном полигоне исторических данных мне это удалось. Я смог разложить все, казалось бы, случайные исходы на неслучайные, просто развивая всё тот же базовый концепт, подняв его на совершенно новый уровень, но ни в коем случае не выбросив на помойку, придумав от балды что‑то новое с чистого листа. Остался только один вопрос: так ли это на самом деле или же я просто тронулся умом, занимаясь изящной подгонкой, не менее изящно аргументируя для себя, почему это никакая не подгонка, а это просто я «избранный», сломавший матрицу, хакнувший систему?

Какой вариант более вероятен 🙈?..

➖➖➖

Знаете ещё что… Я как‑то тут оглянулся по сторонам… и понял, что в этом шоу «Поле Чудес» остаюсь один за барабаном среди своей плеяды знакомых трейдеров. Все уже взяли какие‑то призы с него и либо вышли из игры, либо непонятно в каком статусе, но явно не в активном. Все давно подстелили соломки, конвертировали свои навыки в околорыночный или пассивный доход, а я, автор нетленного видоса «Не идите в трейдинг с голой жопой», похоже, заигрался. В этом месяце мне стукнет сорокет. Я всё поставил на трейдинг! All‑in!

Мартынов стал жевать сопли в каких‑то портфельных инвестициях, в последнем интервью Бутманов говорит, что он уже чуть ли не на пенсии, изредка покупая что‑то на своих счетах и своих знакомых… Где погружение в сам трейдинг 24⁠/⁠7?!

Особенно сильный удар я получил от очень хорошего знакомого, Евгения Бухаркова, 

который для меня был не то чтобы авторитетом (авторитетов не было никогда), но уж точно тем, кто меня вдохновлял своей стабильностью и результатами.

Я написал ему в личку, мол, где ты, как ты, что там сейчас, как рынок… сложнее стал или такой же, как 3 года назад? А он такой, мол, живу в Испании и по большей части уже отошёл от дел… всё как‑то больше покер для души и т. п.

! О_О! Я не показал виду, но для меня это был удар! Как так‑то! Если даже Жека отошёл от дел, то...

Долго думал об этом...

Нет, я, конечно, тоже робота писал, чтоб немного освободиться, но разница в том, что в трейдинге это должно было произвести просто выстрел в доходности от трейдинга, а не быть унылым пассивным доходом на пенсии, как от какой-нибудь условной автомойки… Это должен был быть мой звёздный час, мой новый пик, новый экстремум, а всё, что было ДО, — всего лишь подготовка.

И теперь у меня такие мысли: а что, если никогда не будет никакого выстрела, что, если мой пик давно пройден? Что, если я сейчас вернусь к трейдингу и не смогу показать результатов? У меня даже нет путей отхода! Я обрубил себе все концы.

Я просто сумасшедший псих. Но в жизни — ещё ладно, а что, если и в трейдинге? Меня не отпускают эти мысли… Что, если весь этот Грааль в алго мне просто мерещится и я всё это просто выдумал, в упор не замечая противоречий и опровержений? Соответствующие когнитивные искажения никто не отменял...

Поэтому я решил пойти своим страхам и неуверенности навстречу, лоб в лоб. Пусть свершится момент истины и станет ясно, ху из ху. У меня эта неопределённость отнимает слишком много сил и начинает угнетать. Я решил не только вернуться к торговле вручную (не без помощи робо-анализа, конечно), но и сразу вести публичные стримы своей торговли. Не так, чтобы втихую попробовать себя и, если что, обосраться незаметно для всех, а потом выдумать для себя какие-нибудь стройные оправдания, а так, чтобы не было пути назад. Поэтому я и анонсировал это публично на SL_Conf, чтоб уже не мог дать заднюю 😀

Если я сумасшедший — люди это увидят, и это мне никак не скрыть. Пойду сдаваться в Кащенко...

Несмотря на с ног до головы пронизанный пессимизмом пост, я могу сказать, что это только голос моего осознанного интеллекта, сознания. Просто если брать объективные данные, на которые действительно можно опереться, то я иду неподготовленным (и невозможно оценить насколько) в полную неизвестность out‑of‑sample, которая в активном маржинальном трейдинге среднестатистически означает «смерть».

Но парадоксальным образом моё какое‑то внутреннее чутьё, трейдерское нутро, говорит мне:

«Узбагойся, мой дорогой друг, всё будет хорошо… Адаптация или „смерть“ — ты это уже проходил много раз, а сейчас твой EDGE круче, чем когда‑либо...»

А теперь ответ на самый популярный вопрос во всех комментах, которые я получал под своими мемуарами и выступлением на конфе Смартлаба:

  ​⁠ 

Какова цель? Зачем мне всё это?

Если прочитали все части не по диагонали, то должны были понять мой самый главный недостаток в трейдинге, с которым я бессилен в борьбе 1 на 1, — это моя ахиллесова пята: ОТСУТСТВИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (особенно в контроле рисков)!

И пока единственный рабочий рычаг, который мне помогал в этой борьбе, — это принцип SKIN IN THE GAME путём максимального привлечения к себе внимания.

Вся дичь, которую я бесконтрольно творил на своих счетах, была до того, как я начал торговать публично на стримах (2013⁠–⁠2021). Эта тема реально работает: просто вспомните, как ведёте себя, когда вы дома одни и не предвидится никаких гостей, и как ведёте себя, когда у вас в гостях много взрослых незнакомых людей! В первом случае вы делаете всё что хотите и как хотите, во втором — появляется масса ограничений!

Ещё лет 10⁠–⁠15 назад не было такого массового околорынка, как сейчас… когда обучают, анализируют рынок, дают сигналы все кому не лень и зарабатывают явно не альфой с трейдинга… Поэтому, когда привлекаешь к себе внимание в таком окружении, все воспринимают тебя как очередного инфоцыгана...

НИКОМУ ДАЖЕ В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ ЭТИМ ЗАРАБОТАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РЫЧАГА, КОТОРЫЙ УЛУЧШАЕТ ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ НА ТВОИХ ЛИЧНЫХ СЧЕТАХ!!!

У всех первая мысль, что ты надумал чисто на подписчиках заработать, потому что альфа с трейдинга тут и не нужна, главное — интересно преподносить контент 🤣

В такое время живём, господа… 🤦

В общем… если подытожить, то мне оказывают услугу ВСЕ, кто обратил на меня внимание, независимо от того, подписчик он или нет, потому что даже те, кто комментят в стиле:

«Ха‑ха, посмотрите, какую дичь пишет, да это же очередной графоман-сливала, подождём, когда он уже публично обосрётся на своих счетах, благо обещает, что ждать осталось недолго!»

 — все они подстёгивают меня на то, чтобы показать достойный результат, а потом выставить все эти комменты на всеобщее посмешище 😀

Так что ценю от вас любые репосты и рекомендации по тем нетленкам, которые я награфоманил! Этим вы улучшите мой трейдинг — можете даже не сомневаться! Спасибо за внимание, вы — моя сила! Один я в поле не воин...

🍿 Зеркало тут.
Действительно ли Патрик кого‑то убивал? [тыц]Спойлер: нет!