Блог им. AGorchakov

Статистическое прогнозирование - путь к заработку

Почитал топик Мудрые слова о глупости прогнозирования , к которому автор запретил комментарии. Явное незнание, что дают статистические прогнозы.

Можно ли считать прогнозом утверждение, которое всегда в будущем выполняется с вероятностью 0,55 и не выполняется с вероятностью 0,45? Почему то люди считают, что нет.

Однако, если 1000 раз в этой ситуации сделать ставку 1 рубль, то вероятность выигрыша больше 90 руб. на 1000 бросаний 0.9993, а вероятность обнуления счета 100 руб. (при ставке 1 руб. на одно бросание) меньше 10-21. Разве получить прибыль 90% с такой вероятностью и такой вероятностью обнуления счета мало? А ведь это больше века называется "статистический прогноз". Он глупость?
★2
81 комментарий
+13
Человек всегда придумает 100500 доводов, чтобы не учиться и не работать.

Но, раз бабки нужны, как-то работать приходится.

А вот учиться — хрен заставишь.
При этом все на рынке свято верят, что можно построить звездолет из г@вна и палок...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Мальчик buybuy, 
При этом все на рынке свято верят, что можно построить звездолет из г@вна и палок...
А разве нельзя?
avatar
*ложный процент
Дедушка Кати Савкиной, можно, конечно)

Но и улететь на нем можно только в соседнюю канаву...
А никак не к звездам...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Тогда о чем все эти люди там говорят в другом топике от грэма до Баффетта 
avatar
(Сalming)
(Сalming), не знаю, это не читал. Мой топик ответ на тот, что в ссылке.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Тот, кому Вы ответили, у меня в ЧС. Невменяшке с апломбом там самое место. 
Что до статистических прогнозов, можно еще вспомнить  ошибки первого и второго рода при принятии решений, только зачем напрягаться? 
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, ну в том, что я описал в топике, нет никаких ошибок первого и второго рода. Они же появляются, когда вероятности будущего разные, а не одинаковые.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,  выигрыши и проигрыши на шаг сложнее, чем +1 -1 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, ну так написано про четкое распределение вероятности «успеха», а не про что-то ещё.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не совсем понятно про «нет ошибок».
Когда открываем сделку, а она оказалась убыточной в 45%, это разве не ошибка первого рода?
avatar
robomakerr
robomakerr, ошибки первого и второго рода — это из задачи определения одного из двух распределений вероятностей по выборке одного распределения из двух, неизвестно какого. А у меня в топике четко описано распределение и оно одно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
Все это здорово и замечательно. Один лишь вопрос возникает — где взять эту саму. вероятность?
Ну, если 55/45, то это просто на опыте проверяется быстро. Кстати, 55/45 это супер!!!
Ну а если 51/49? Это же сколько надо сделать сделок, чтобы с уверенностью сказать, что это 51/49 а не 50/50?

Недавно умер Джеймс Саймонс. Про него здесь много было сказано хорошего и доброго. Так вот, у него, как утверждается, соотношение 50,7/49,3. У него, правда, и сделок миллионы, и он, наверное, вправе такое утверждать.

Что толку в прогнозе, если вероятность его исполнения берется с потолка?
А ведь так обычно и бывает.
avatar
*ложный процент
+2
Дедушка Кати Савкиной, ну топик то о случае, когда вероятности постоянны. При больших N все считается через нормальное распределение со средним (2p-1)*N и дисперсией N (стандартное отклонение — корень из дисперсии). Понятно, что если p=1/2 (50/50), то среднее нуль.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а еще можно эксель зарядить, построить два биноминальных распределения на графике. Одно с вероятностью 0,5 а другое 0,51. Там все будет наглядно. Может, развлекусь сейчас.
Ну а если еще и вероятности не постоянны? Это вообще о чем?
Вероятность же приписывают идентичным испытаниям? 
avatar
*ложный процент
+1
Дедушка Кати Савкиной, 
Ну а если еще и вероятности не постоянны?

Ну  нестационарные случайные последовательности — это другой вопрос.

Я же просто привел пример, когда есть возможность правильно прогнозировать в среднем только в 55% случаев. И что в этом случае будет с прибылью, если во всех случаях прибыль и убытки равны. Но естественно, что подавляющее большинство, не понимающих, что такое «прогноз», «покрутит у виска» и покажет на ~45% ошибок. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Покажите, кто тут зарабатывает с рынка на своих статистических расчетах и не жмется к сиське работодателя?
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, в России без работодателя  управление деньгами клиентов — уголовное дело.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
А. Г., что мешает умному образованному человеку зарабатывать с рынка управляя своими деньгами?
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, уверен, что исключительно

отсутствие умного образования, позволяющего зарабатывать с рынка

С уважением

P.S. На Западе такое образование тоже отсутствует. Так что практически все довольствуются деньгами клиентов)
avatar
Мальчик buybuy
+3
Мальчик buybuy, я уважаю логику. Логика подсказывает, что если человек является специалистом в финансовых рынках, то за n лет он сможет заработать на этом себе капитал, которым впоследствии сможет управлять и жить на доход с этого управления.
Также логика подсказывает, что если за много лет человек так и не смог создать себе капитал, работая на финансовом рынке, то значит его ценность как специалиста под большим вопросом.
avatar
Сергей Сергаев
+2
Сергей Сергаев, логика — великая наука

Но это исключительно метанаука, т.е. базис. Для того, чтобы вложить предметный (отраслевой) смысл в логический вывод — следует владеть знаниями внутри отрасли. IMHO.

Так, к примеру, в Вашем рассуждении есть дырка. Ибо оно (неявно) основано на постулате, что если человек много лет чем-то занимается, то он всегда этим занимается суперуспешно. В этом с Вами поспорят не только финансовые управляющие, но и инженеры, автоконструкторы, парфюмеры и многие, многие другие.

Более того, конкретно в среде финансовых управляющих мало кто стремится создать себе капитал. Мои знакомые фин. адвайзеры в Швейцарии и США тратят свои доходы на пентхаусы, дорогие тачки и дорогих баб и х… клали на капитал, ибо клиентлох — не мамонт, быстро не вымрет.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+2
Мальчик buybuy, дырка? )) дырка в карманах клиентов этих управляющих.
Логика говорит что со временем растет квалификация и результативность. А если она не растет, то человек необучаемый дебил. Зачем держать дебила на управлении активов? Это ж удар по имиджу фирмы ))
avatar
Сергей Сергаев
+5
Сергей Сергаев, именно так

Логическая дыра = отсутствие какого-либо промежуточного логического вывода, нарушающего целостность рассуждения

Если бы можно было научить управляющего стабильно зарабатывать деньги в пользу клиентов или даже в свой карман, используя исключительно рыночные, а не уголовные механизмы, то доходность почти всех иструментов фин. рынка была бы сильно ровнее, чем сейчас.

В действительности, управляющих не учат зарабатывать, а учат втирать клиентам про альфу, бету, Мертона-Блэка-Шоулза и прочие умные слова.

Если бы знание про как заработать существовало в реале, оно точно было бы эзотерическим, а не публичным )))

«Это нужно не всем! Это нужно одному!» © «Свой среди чужих...»

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Сергей Сергаев, когда при приходе на рынок собственный капитал 4000$, то как на это жить без клиентов? А когда 10 лет работал с клиентами, то уже совсем грустно без них. Правда первым моим клиентом была фирма, где я работал.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., Грустно без клиентов? Реально?
 
прикольная отмазка
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, реально, если любишь свою работу. А то, что после покупки трешки в 1997-м для моей семьи у нас дома было только 4000$ и ни одного счета в банках, я никогда не скрывал.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., Вы написали «работу», но грусть это эмоции, а работа это составляющая бизнеса. Соответственно вы никому ничем не обязаны — вы выполняете свою работу, клиенты вам платили комиссии — вы свою часть выполнили, они свою выполнили. Вы не обязаны до гроба работать с клиентами, это какой-то «Стокгольмский синдром ДУ» уже…
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, ну если Вы не понимаете, что такое «любить свою работу», то увы, больше я ничего добавить не могу.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Вы лукавите — что мешает иметь любовь к работе и при этом создать собственный бизнес или просто с любовью работать на себя? 
На зарплате человек не обязан там чего-то любить, работник выполняет обязанности согласно договору с работодателем, что-то не устраивает стороны — расторгается договор и ищут нового сотрудника, а сотрудник нового работодателя. При этом в перечне требований к соискателю никакой любви к работе ни один работодатель не указывает ))
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, не лукавлю. Я больше могу сказать, что если б в 90-е в России дешифровальщикам платили бы столько же покупательной способности, сколько в СССР до перестройки, то сейчас бы, как управляющего активами, меня бы никто не знал.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
Сергей Сергаев, напрасно Вы пытаетесь троллить уважаемого А.Г.

В вопросах д/у вся математика зарыта в доходности:
1. Доходность до 30% годовых — строго работа на деньги клиента
2. Доходность от 30% до 100% годовых — возможны варианты
3. Доходность от 100% годовых — строго работа на свои деньги

Если что — это я про максимизацию личного дохода управляющего.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик buybuy, в вопросах д/у вся математика зарыта в отношении потенциальной доходности к риску, а не мифической доходности самой по себе. Самое сложное — это расчет этих самых рисков для каждого момента времени. 
На этом пункте спотыкается большинство, а может и даже все )
avatar
Сергей Сергаев
+2
Сергей Сергаев, чушь полная и неприкрытая

Сорри — не хотел лично Вас обидеть

Утверждение, что вся математика в вопросах д/у зарыта в отношении доходности к риску — простое логическое следствие гипотезы о нормальном распределении приращений цен.

На этой гипотезе основана теория Марковица, CAPM, MPT, etc.

К сожалению, все это не работает.
Ни вместе, ни по отдельности.

Примерно по этой причине портфельные управляющие ничего не могут)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Мальчик buybuy, портфельные управляющие делают то, чему их научили (не факт, что их научили делать правильно).
Я делаю то, чему научился на своей более чем 20 летней практике. И эта практика действительно часто идет вразрез популярным теориям )

avatar
Сергей Сергаев
+1

Мальчик buybuy, что-то я вас не понимаю совсем. По-моему там даже предположений о ценах нет нигде, не то что о нормальности их приращений. 

avatar
Kot_Begemot
+1
Мальчик buybuy, не надо так строго расставлять %%
Многое зависит от стартового капитала, например. 26% дает удвоение капитала за 3 года. Если бытовые потребности закрыты из каких-то источников, вполне себе нормально. 
И такие люди есть, просто они непубличны. 
avatar
SergeyJu
Мальчик buybuy, 
1. Доходность до 30% годовых — строго работа на деньги клиента
2. Доходность от 30% до 100% годовых — возможны варианты
3. Доходность от 100% годовых — строго работа на свои деньги

Всего лишь фантазии, которые ничем не подкреплены, иначе бы как и обещал давно покинул смартлаб, но «уникальная» система все еще не закончена))
avatar
Makstrade
Сергей Сергаев, 
что мешает иметь любовь к работе и при этом создать собственный бизнес или просто с любовью работать на себя? 

Неуверенность в своих силах.  Рисковать своими или чужими… )
avatar
Makstrade
Makstrade, а вот это довольно метко — рисковать своими ой как тяжело, а в случае убытков сидя перед зеркалом себе не скажешь «Извини, братан, риски...»
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, хммм )))

Интересное рассуждение для патриота)

Я долго работал и платил налоги — значит, я выполнил обязательства перед моей страной.
И если она вдруг захотела что-то еще — да пошла она нах, в натуре!
А то какой-то стокгольмский синдром получается, панимаишь

С уважением

P.S. «Стокгольм? Это в Финляндии» © «Крепкий орешек»
avatar
Мальчик buybuy
Мальчик buybuy, не рабовладельческий строй — работники меняют работодателей, работодатели меняют работников. Никто не обязан до пенсии работать на одном месте из-за неразделенной любви к работе ))
А уж в финансовой сфере это вообще проще чем в производстве — умеешь анализировать, умеешь управлять, понимаешь логику рынка — спокойно пошел к другому работодателю или на вольные хлеба. Тем более договоры ДУ с клиентами заключает фирма, а не сотрудник от своего имени. Управляющему не требуется знать поименно клиентов фирмы, он должен следить чтобы их счета прибавляли в весе и не отвлекаться кто там чей родственник или какую должность где занимает…
avatar
Сергей Сергаев
+1
Сергей Сергаев, ну я про это же и пишу, дружище!

Просто никто не умеет анализировать, никто не умеет управлять, никто не понимает логику рынка.
Все просто умеют разводить хомяков.
Если текущий работодатель тебя не устраивает — идешь к другому, который лучше платит за развод хомяков.

Где здесь написано про умение заработать на рынке самому?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик buybuy, я работал в ИК, сейчас не работаю… и никакие слова про любовь к работе не убедят, если работодатель хочет профи — пусть дает долю в компании, а иначе у него будут никакие управляющие…
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, ну это разумно

Джим Саймонс так делал.
Но только для тех управляющих, которые давали значимый финрез
Остальные сосали
Но не уходили — конфиденциальность и все дела...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Мальчик buybuy, парадокс современного этапа эволюции финансового рынка в том, что сейчас никому не нужны качественные управляющие — клиент и так прет косяком, неся свои кровные в топку рынка, а скармливать говно ничего не понимающим клиентам может и обычный выпускник колледжа, который не отличает дюрацию от бэквордации… ))
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, согласен

Но и качественные управляющие так массово мрут, что их давно пора уже заносить в Красную Книгу...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Сергей Сергаев, 
я работал в ИК, сейчас не работаю… и никакие слова про любовь к работе не убедят, если работодатель хочет профи — пусть дает долю в компании, а иначе у него будут никакие управляющие…

Не всех интересует «доля». Мой отец с 19 лет до 80 лет работал в оборонке. Правда, когда в 1988-м их главку навязали производство сковородок, уехал на производство сначала в Индию, потом в Сирию, а когда вернулся в 2002-м, то пошел в свой же главк (в 1988-м он был его начальником, а потом из главка сделали ГУП)  на работу по экспорту вооружений. И работал там до 80 лет (2015-й), пока не отправили на пенсию. Сами должны понимать, что с 2002-го вопрос его работы был совсем не в зарплате и не в пенсии, которая сейчас у него 83 тыс. руб… А владельцем ГУП по нашим законам стать нельзя.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., менталитет советского гражданина разительно отличался от современного человека… Вырос бы ваш папа в 90-х в жестоких условиях дикого рынка, возможно ершистость его была бы более жесткой.
А эволюция бизнеса неумолима — наемные сотрудники менее эффективны, чем совладельцы. Это подтверждает и западная индустрия, не просто же так там выдают опционы на акции.
avatar
Сергей Сергаев
+1
Сергей Сергаев, 
менталитет советского гражданина разительно отличался от современного человека… 

Я лауреат государственной премии СССР в области науки и техники 1990-го года. И какой я гражданин?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., советский
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, ну значит участники обороны «Белого дома»-91 тоже были «советскими».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Сергей Сергаев, дело не в «советскости». Человек, становление которого прошло в крупной государственной и даже частной, но крупной иерархически устроенной  структуре, как правило не готов ни морально, ни в силу опыта, создавать свой небольшой (поначалу) бизнес. 
Этот феномен известен и в США. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, профдеформация? )
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, отчасти и так можно сказать. 
Вот возьмите феномен Васи. 
Человек плохо образован, торговать не умеет и не учится. Даже харизмой не богат. Но вот клюют на него лохи и он востребован индустрией. 
В бэкофисе тоже свои требования и если человек им соответствует, он почти наверное не подойдет на роль хорошего управляющего — одиночки. 
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, вот только я говорил не о Васе и не о сотруднике бэк-офиса, а о вполне себе сложившемся управляющем, который имеет как весомый багаж теории, так и огромный опыт в области управления. Если уйти в «свободное плавание» мешают какие-то психологические травмы, то можно обратиться к психологам. А доводы «любовь к работе» это непрофессионально — любовь к работе как раз и выражается в ее качественном профессиональном выполнении в любом месте, и она не привязана к работодателю или георграфической точке.
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, стандартный управляющий вполне себе сотрудник бэк-офиса. У него есть жесткий регламент, см. индексные фонды. Если кто-то думает, что в большинстве УК не так, нет жестких регламентов на управление, то он заблуждается. Он распихивает пришедшие деньги или организует вывод средств так, чтобы состав активов четко-четко следовал внутренним нормативам. Места творческой работе по управлению 0 целых 0,1 процента. 
Немногие исключения у нишевых УК только подтверждают правило. 
avatar
SergeyJu
Сергей Сергаев, Если Вам не нравится мнение других людей — то тоже можно обратиться к психологу. 
avatar
love_to_trade

Сергей Сергаев, ну не все рождаются с миллиардом приданного, чтобы заниматься статистичискими заработками. Многим нужно заработать именно здесь и именно сейчас, чтобы было что покушать вечером, потому что если они не получат желаемое, то умрут уже завтра — участь пролетарского населения в капиталистическом обществе, если верить бородатым дядькам из прошлого... 

Но люди есть на самом деле, один из них… я. Как бы нескромно это не прозвучало. 

 

avatar
Kot_Begemot
(Сalming), ну я и привел пример прогноза, который дает и прибыль с высокой вероятностью и обнуление счета практически с нулевой. Выделенный текст то посмотрите, как это называется больше века. 

И зачем в таком случае утверждения, что нет прогноза с вероятностью исполнения 1 называть «глупостью прогнозирования»?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., но за теми высказываниями тоже что то стоит как минимум большой опыт
avatar
(Сalming)
Александр, статистика великолепная вещь для отсаживания происходящих процессов.
К сожалению биржевыми ценниками двигает не логика и математика, а не знаю, как назвать, общественный маразм наверно ))) 

Социогон )  учитывая современные технологии внушения идеей толпе. 

Я вам проще скажу, вот есть у меня взгляд на долгую, это еда, стоимость еды в мире и т.д.   
Население не сокращается, еда нужна в мире, в перспективе 10-15 лет тоже самое будет, делаем выводы. 
У нас есть хорошие компании с грамотными управленцами, где пока не гос. руководство сидит. И даже во время происходящих событий, их действия нравятся. 

Риски есть согласен, поживем увидим. Мои же деньги ) 

И еще раз, Александр, вы считаете вероятности, может при расчете движения атомов водорода,  это подходящая математическая концепция,  а на рынке нет. 
Нету здесь логики, математика работает постольку постольку 
В общем, что я вам объясняю, вы и так лучше меня знаете ) 

Толпа и логическое мышление вещи не совместимые 
avatar
Skifan
Skifan, теория вероятностей — это единственная наука человечества для процессов, у которых  точного прогноза пока не случившегося не существует вообще. До появления теории Эйнштейна  не «пока не случившееся», а «будущее» и для цен на рынке можно его и оставить.

А заниматься прогнозом по рядам цифр можно только научно. Конечно, если при решениях купить-продать  не смотреть  на прошлые цены, отчёты компаний, макро- и микроэкономику, то никакая теория вероятностей не нужна.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., не надо так уж жестко. Теория динамических систем имеет дело с системами, в которых каждая частная траектория неустойчива (с практической точки зрения непредсказуема), а поведение системы в целом имеет предсказуемые особенности и последствия. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, я говорил не о случае практической точной непредсказуемости, а о случае несуществования точной прогнозируемости того, что мы и ищем.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Надо сразу уточнять о каких системах идёт речь. И какие события в своих расчетах вы оставите за скобками.
Если речь о системах с живыми биологическими организмами в самом общем случае (например, фондовые рынки) с полным доступом (как в реале), то статистический прогноз не работает.
Если речь о системах с живыми биологическими организмами (например, фондовый рынок в отдельно взятом инструменте в отдельно взятой стране), а за скобками вы оставляете политические тумблеры, то статистический прогноз работает.
avatar
David Taylor
David Taylor, не надо так абсолютизировать. Возьмите модель Вольтерра Лотки (хищник — жертва). При некоторых условиях вполне адекватна реальности. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, Салтыков, как всегда обо всем и ни о чем. Главное туману напустить. Точно так же и у Верникова всегда рассуждал в былые времена, вместо того, чтобы прямо отвечать на вопрос, что он думает по рынку, либо всегда мимо рынка прогнозировал. ))
avatar
Makstrade
David Taylor, какая связь между системами и тем, что в топике? В топике речь исключительно о статистическом прогнозе и возможности неплохо заработать в нем. В нем же четко сказано: делаем ставку на будущее событие. И никаких определений этих событий нет, кроме вероятностей их появления.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
David Taylor, кстати об этом
Если речь о системах с живыми биологическими организмами в самом общем случае (например, фондовые рынки) с полным доступом (как в реале), то статистический прогноз не работает.

Чисто теоретически, если это верно, то никакой эффективной торговли на фондовом рынке, кроме одной из трёх: постоянный лонг ИЛИ постоянный шорт ИЛИ аут не существует. Это доказано ещё 60-70-х годах прошлого века

Гипотеза эффективного рынка (Efficient Markets Hypothesis, EMH) — финансовая теория, официально выдвинутая Юджином Фамой в 1960—1970-х годах. Согласно ей, все акции торгуются по их справедливой стоимости, поэтому практически невозможно систематически «переигрывать рынок», то есть получать доход выше, чем в среднем по рынку.

avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., это вообще демагогия какая-то.
Инвестор (особенно смартлабовец и любитель всяких баффеттов) — он делает ставку на рост цены на бесконечном промежутке времени и в большинстве активов это работает. В казино или у букмекера, у него был бы завершённый случай — отдельный матч или отдельный спин на рулетке, а здесь этого нет — инвестор забрасывает жребий в линию времени, уходящую в бесконечность (если он покупает акции, а не деривативы).
avatar
David Taylor
David Taylor, если среднее непрогнозируемого будущего приращения цены положительно, то как раз надо купить и сидеть. Я же это написал в предыдущем ответе Вам.

А насчёт «роста» посмотрите историю S&P500/М2 с 1959-го года. Где Вы в этом графике  видите рост?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Вероятность правильности прогноза в общем случае ничего не говорит. Как не говорит про потребляемую мощность ток потребления или не говорит о затратах энергия сила сопротивления.
Матожидание — вот соль.
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, 
Матожидание — вот соль.

Матожидание — это среднее случайной величины и не более того. Это гораздо более узкое понятие, чем набор вероятностей чисел.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., но оно и есть прибыль, остальное можно просто отбросить
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, совсем необязательно будет прибыль в одном испытании при положительном матожидании.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., алготрейдера одно испытание и не должно интересовать. На долгосроке МО сделает свое дело, главное не вылететь в трубу.
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, так дисперсия то одного испытания тоже увеличивается с ростом числа испытаний.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Вы же сами знаете ответ, меня тестируете? ) Дисперсия растет линейно, но важен корень из нее — среднеквадратичное отклонение. MO — расчтет линейно, значит MO проявляется все сильнее с ростом числа испытаний.
avatar
Roman Ivanov
Roman Ivanov, в этом Вы правы.Но это же требует и расчета сроков, где разница большая. А они зависят от среднего времени в позиции.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★8 2 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 101 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★5 30 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 101 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★3 140 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 45 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 81 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★2 4 Хазин. Почему растут американские биржевые индексы?
★2 18 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 1.
+131 140 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+102 30 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+96 55 Кризис пенсионера
+87 101 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+85 69 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+85 101 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+78 42 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+68 44 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+51 46 Про Налог на инфляцию.
+51 45 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.

самые обсуждаемые сегодня

47к Секта Карпо-Шадриных.
25к Почти 15 лет в рынке.
22к Я категорически не согласен!
8к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
7к Борис Эпштейн захотел стать посланником Трампа по урегулированию украинского конфликта. Решения нет.
7к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
4к Рацпредложение по конференции Смартлаба.
3к Шольц поговорил и с Трампом
4к Продолжаю инвестировать в привлекательные Российские активы. Портфель 16 млн руб. #202 неделя. Итоги.
2к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн