Профиль объёма (VPVR — Volume Profile Visible Range): краткий обзор

Представьте себе финансовый рынок как живое, дышащее существо. Его пульс отображается в объемах торговли, словно биение сердца. Индикатор профилирования объёмов — это своеобразный «медицинский» инструмент, позволяющий заглянуть в самую суть этого живого механизма.

ИЗ ИСТОРИИ

Как и ряд других индикаторов, которые мы уже рассматривали на канале ранее, этот любопытный инструмент технического анализа имеет восточное происхождение. Его корни уходят в далекое прошлое японских рисовых бирж (благодаря которым, кстати говоря, вообще появилось понятие свечного графика, который рассматриваем мы теперь каждый день!), где наблюдательные трейдеры прошлого впервые начали отслеживать ритм рынка, анализируя объемы сделок. А как известно, объёмы — это кровь рынка или же пульс, по которому можно определить его состояние.

Однако нужно учесть, что не смотря на очень давнюю историю изучения объёмов торгов, сам индикатор VPVR в том виде, в котором он существует сейчас, появился в конце 80-х гг., благодаря результатам долгих исследований трейдера Чикагской торговой палаты Питера Стейдлмайера. Кстати говоря, первоначально Стейдлмайер задумывал VPVR как индикатор для дейтрейдинга, однако намного позже индикатор стали переносить на более крупные таймфреймы, перейдя к макропрогнозированию.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Профиль объема подобен своеобразной карте сокровищ, указывающей на ключевые области, где «зарыта» активность быков и медведей. Индикатор очень прост и понятен в своем использовании. Слева (иногда справа, в зависимости от терминала) выстраивается перпендикулярно к направлению свечного графика ещё одна дополнительная гистограмма.

При этом на гистограмме:

👉 высокие пики (наиболее длинные столбцы) на графике указывают на зоны скопления наибольших (проторгованных) объемов — именно там находятся зоны поддержки и сопротивления, за обладание которыми на рынке идёт противоборство покупателей и продавцов. Центральная точка этого «объемного ландшафта» называется «point of control» — это самый длинный столбец с максимальным проторгованным объемом, к которому тяготеет весь график, это своеобразная точка притяжения, сердце торгов.

👉 короткие столбцы указывают на то, что на данных уровнях не было больших объёмов торгов, обычно цена на них не задерживается, как был «пролетая» между двух длинных столбцов (цена всегда имеет тенденцию идти в сторону больших объемов).

Логика использования VPVR проста: открывая позицию на больших столбцах стоп-лосс следует ставить за них (вверху или внизу, в зависимости от того, является ваша позиция длинной или короткой), а тейк-профит нужно ставить на следующее скопление большого объема.

КАК НАЙТИ ЭТОТ ИНДИКАТОР?

Индикатор VPVR существует в нескольких версия. Наиболее качественная из них доступна исключительно при наличии подписки на TradingView. Так что если она у вас есть, то просто напишите название VPVR и выберите первый индикатор. 

Но что делать, если подписки нет? Понимаю вас, в наиболее полной премиальной версии, она уже стоит как почка. Благо, добрые люди залили бесплатную версию индикатора. Пишите в поиске индикаторов Fr3d0's Volume Profile Visible Range добавлю от автора Fr3d0C0rl30n3 (им пользуется Хороший админ) или же Volume Profile Visible Range for All Accounts от автора Investor_R (им пользуется сам Розовый). 

От себя добавлю, что уже давно торгую, опираясь на показания этого индикатора, он стал так-то одним из моих любимых. Жаль, что довелось с ним ознакомиться не в самом начале моего пути. С этим индикатором более не требуется постоянно искать уровни и трендовые линии.

***

Комментарий Розового: данная статья написана по большей части Хорошим админом (второй админ Розового Рынка), и почти не подвергнута редактуре мною. Достаточно долго размышлял по поводу того, что ещё можно сюда добавить, пришлось ознакомиться с большим количеством разработок Стейдлмайера. Даже краткое ознакомление говорит о том, что VPVR — это просто непаханое поле! Традиционно по теме мало информации на русском языке и бездна информации в англоязычном сегменте интернета. Не смотря на кажущуюся простоту индикатора, там очень много нюансов, которые можно дописать: паттерны объёмов, точки объёмных пробоев и как минимум 6 разновидностей стратегии торговли и многое другое. В связи с этим по VPVR будет ещё один отдельный лонгрид в рубрике #индикаторы, где мы разберём всё максимально подробно. А покжите вводную статью! Надеюсь, что она вам понравилась.

КАК НАМ ОТБЛАГОДАРИТЬ КОМАНДУ ПРОЕКТА «РОЗОВЫЙ РЫНОК» ЗА РАЗБОР ИНДИКАТОРА?

Поставить отметку о том, что вам понравилась публикация конечно же! И не забудьте подписаться на Розовый Рынок на всех платформах, а также сохранить статью в избранное.

Telegram — Bastyon — Смартлаб — Дзен — Пульс — vc.ru