Живо ли алго на Si-шке

localcreator, Не совсем понял, что подразумевается под словом «маятник».
   4 линии объясняются просто — 2 линии это прогноз max и min цены на рабочем интервале, другие 2 линии — аналогичный прогноз на интервале «раб. интервал * n», в данном случае n = 2. Это сделано для графической визуализации на графике. Бот работает на рабочем интервале и еще на 2 других, визуализация не полностью тождественна логике робота. 
    Для тренда использую блок определения наличия/прекращения тренда. В тренде и без него логика действия бота разная.

localcreator, @"... там не все так однозначно… " — характерно для движения цены вообще. Однозначность хорошее дело, но на бирже мы по большому счету торгуем вероятность. А вот в своих моделях поведения цены мы как раз сводим дело к однозначности — фильтрами, предположениями, ограничениями и т.п. 
   По моему вам я раньше писал, что по хорошему ТС следует выстраивать в рамках своего понимания движения цены (философии, если так можно сказать) в терминах, которые в рамках вашего подхода собственно описывают это движение.  Как пример: для описания движения маятника достаточно знать длину нити и ускорение свободного падения (хотя вроде вам объяснял, что маятник там упомянут метафорически, а если уж сравнивать с маятником, то надо добавить внешнюю силу, периодически действующую на маятник => импульс цены). И тогда вы можете сформулировать в рамках своих терминов критерий «ненормальности» движения (отличие от расчетного движения). Если такое отличие сохраняется на некотором (заданном вами) числе интервалов и носит однонаправленный характер, это может быть использовано как определение тренда. Но поскольку точного решения движения цены нет, то этого недостаточно. Требуются дополнительные критерии. Самое известное — классическое соотношение H(i-1)<H(i) & L(i-1)<=L(i) в лонге и наоборот. Кроме него еще пару своих несложных условий проверяю. Стандартно задаю число интервалов от 3 до 5. Первоначально сигнал на проверку тренда — наличие на нескольких последовательных интервалах «ненормальности», а критерии либо подтверждают, либо отвергают тренд. 
   Возможно, со стороны сказанное может показаться надуманной заумностью. Тоже поясню на сермяжном примере: если торговля основана на простой МА-шке, то нет смысла считать стоп-лосс с помощью на порядок более сложных расчетов. 

localcreator, Несколько последних лет мой доход чисто инвестиционный. Без ухудшения финансового положения по сравнению с предыдущим периодом. Трейдинг — только часть дохода, не определяющая так сказать. Не сказал бы что хобби, но и точно не источник финансов. Привык доводить дело до конца ))) Правда понимание конечного результата сильно скорректировалось по сравнению с тем, как виделось в момент прихода на биржу. 
   А для вас трейдинг насколько финансово важен?   

localcreator, Насколько помню (а память у меня хорошая, такие гены видимо) я никогда не называл себя мастером, гуру и т.п. Образование и разносторонний опыт с определенного объема позволяют обобщать и переосмысливать многие вопросы. К примеру, на некоторые классические стереотипы в трейдинг я смотрю скептически, в частности понятие бенчмарка и общее равнение на инфляцию. И не из-за своего снобизма, а потому, что имею опыт и знания в других областях и понимаю почему их притянули в трейдинг.  
   Посадка — видимо имелось в виду просадка. Хорошая шутка, но нет. Безусловно, риски тогда недооценивал. Но главное в другом — понял, что не возможно выкупить все, что хочется, что рынок водят гораздо более крупные участники, иногда в кооперации, что макрокономика и биржа — не одно и тоже, что в движении цены есть дуализм. Да и мой подход претерпевал изменения все эти годы. 
   Ну и чтобы не было недопонимания. Не использую в общении стиль учитель-ученик. Говорю то — о чем знаю, так — как считаю, думаю, уверен. Верить/не верить, воспринимать теоретиком и т.д. — дело личное. 

localcreator, По факту я вас ничему не учил. Были вопросы, дал ответы в своем понимании истины и с дозированной детализацией. Если это привело к положительным результатам, то это ваша заслуга. Термин «ученик» не нужен никому из нас. 
   Криптой не занимался и в планах нет. Хотя BTUSD автоматически считается на днях и выше, просто данные добавляю, но по факту не использую, как и акции США. В них только SP500 мне интересен из-за Spyf на МБ.   

localcreator, Стопов в классическом понимании нет. Мой стоп — х% от ГО или уход цены существенно выше противоположного к входу экстремума (при этом смотрю его значение не только на рабочем интервале, но и на более крупном). Бот не докупает вообще (просто в его в логике не прописано это), если руками торгую — то легко могу докупить если не вижу угрозы в терминах прогноза более крупного интервала. 

localcreator, Да, не полностью объяснил идею. Первый вход делается в рамках стратегии, вблизи экстремума...
   А дальнейшее пояснение удаляю, поскольку ты написал что суть понял, а эту идею озвучивать для масс желания не имею. По этой же причине сократил предыдущий комментарий.   

localcreator, Что ты вкладываешь в данном вопросе в термин «стратегия»? Спрашиваю чтобы ответить именно на твой вопрос, а не на то, как я понял твой вопрос.
   В личке я тебе раньше писал, что есть общая прогнозная картина по нескольким активам, суть которой — оценка общего состояния рынка на основе анализа величины нелинейности динамики цен. Ты об этом?
   Давно делал чисто для ришки ТС, которая объединяла прогноз самого индекса и сводный прогноз для си, сбера и газпрома. Но на бэк тестах еще идея отвалилась и копать в этом направлении не стал. 
   Сейчас в алго прогнозы всегда «моно».