Как заработать на красное/черное в казино?

      Для понимания технических вопросов трейдинга очень важно понимать немного математической теории уровня школы из статистики и теории вероятности.

      Сейчас я попробую поиграть и найти способ извлечения выгоды из блуждания случайной величины. В одно время я услышал от адептов «это невозможно», что-то типо – «ну ведь это же случайность, от нас ничего не зависит», и решил немного вспомнить таблицы эксель, математики и теории вероятности, чтобы понять, насколько случайность является случайностью.

      Есть такая загадка, где используют шутливо аналог случайной величины как блуждание пьяного матроса, который вышел из бара. Суть заключается в том, что матрос, пьяный до такой степени, что не может контролировать себя, делает случайно шаг вперед или назад, либо в право лево, и далее идут задачи по теории вероятности.

     На данном графике представлены графики блуждания 11 матросов, те. независимо друг от друга построенные графики блуждания случайной величины, количество шагов – 1000.
     

      Вообще, когда мы говорим о теории вероятности мне нравится сравнение с теорией множественности параллельных вселенных из квантовой физики. После построения 10 возможностей развития случайной величины, мы как бы видим 10 альтернативных возможностей, которые могли бы произойти. И, если сравнить 1 шаг с движением величиной 1 месяц, то один отдельный график — это одна отдельная целая жизнь и, как видно, направление этих жизней могут кардинально отличаться.
     

     Если мы начнем делать ставки по каждой из них, например, выбирая стратегию инвестирования на всю жизнь, то такая стратегия поведения будет сомнительной для случайной величины. Но все же мы видим, что существует максимальный уход от 0 около 65 в обе стороны от среднего значения (0). Если мы поставим 1000$ на эти движения, то можем сказать, что больше 65$ мы не потеряем за всю жизнь, но и выиграем так же не более 65$.

     А что, если наша задача будет выжить с максимальной возможностью. В таком случае нам придется использовать заемный капитал (зачем это делать). Если максимальная потеря будет 7%, то мы можем с легкостью взять сумму, превышающую нашу в 14 раз. (мы не учитываем возможные % за использование заемным капиталом для примера).

    В таком случае наша максимальная прибыль от потенциальных возможностей достигнет уже не 65$, а 1000$, с одинаковой вероятностью их потерять.

    Так не пойдет, в такие игры мы точно не играем. Но что, если мы имеем возможность выбора момента входа в игру – тогда ситуация кардинально иная. Пока ее нет, мы ничего не делаем, т.к. наши шансы случайны, но если величина блуждания достигнет +-65 – мы войдем в игру, т.к. можно сказать, что здесь в игру входит бог.

     «Бог не играет в кости!» — как-то сказал Эйнштейн. «Эйнштейн, не учите Бога, что ему делать» — возразил ему Бор.

     И мы здесь, несомненно, возмем заемный капитал и будем иметь возможность увеличить свои средства в 2 раза. Самое трудное в данном примере – это дождаться момента, и если учитывать данный пример с величиной в жизнь человека – ждать можно очень долго.

     Судя по графику – благоприятная возможность к нам придет 2 раза из 11 и в обоих случаях мы уже будем очень старые, чтобы насладиться такой выгодой. И снова, в такие игры мы играть не будем.

     Далее, в поисках, я буду рассматривать каждый альтернативный путь пьяницы отдельно и попробую отыскать определенные закономерности для каждой «альтернативной вселенной». Если каждая из них случайность, то нужно найти что-то общее в каждой, что можно использовать.

    Вот так выглядят в отдельности графики блуждания с наложением на них некоторых расчетных линий, которые я буду использовать в своей стратегии принятия решения.

     Если представить свои ставки в игру в монетку, где случайность выпадения орла или решки составляет 50%, то имея в арсенале статистические данные, а также возможность выбора времени входа в игру, определенно можно сказать, что в такой игре можно выиграть.

     Т.е. на данном этапе мы имеем 2 составляющие – возможность выбора и статистические данные.

     Какую стратегию выбрать на этих графиках – как ранее говорил, рост над линией, снижение под линией. Необходимо добавить необходимый кретерий риск параметров, и у вас уже есть прибыльная стратегия с работой со случайной величиной. Подумать, добавить дополнительные фильтры и расчеты, и первая стратегия станет еще более прибыльной.

     Данные таблицы были построены в Ексель но они не будут отличаться от реальных данных в идеальных условиях. Ниже представлен пример из реальных исследований по подбрасыванию монетки 10тыс. раз.

     Можно ли выиграть в красное черное в казино?

     «Котировки постоянно менялись. Только сам факт этой удивительной изменчивости и был для меня интересен. Почему цифры постоянно менялись? Этого я не знал. Да и какая разница? Я об этом не думал. Я просто видел, что это происходит…» © Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта».

     Далее будут представлены примеры графиков различных курсов также с наложением аналогичных расчетных линий. Это курсы валют FOREX, нефти и криптовалют на разных таймфреймах от 1 минуты до дней.

     Можно ли отличить графики случайного блуждания с графиками реальных активов. По крайней мере, на этой выборке это будет очень тяжело. Тем не менее, наблюдается определенная закономерность в их динамике, и можно также сказать, что здесь мы работаем со случайностью.

     Далее вопрос – а нужно ли трейдеру следить за новостями, ставками, политикой, читать отчеты компаний, аналитики прибылей, учитывая что по большому счету все что происходит с активом – это случайность. (Есть небольшое отличие с реальными графиками и построенными в ексель, которое относится к разным типам распределений вероятностей).

   По итогу можно сказать, и очень важно выделить 2 основных пункта, на которые нужно обратить особое внимание, как итог этого поста.
Необходимы следующие составляющие:

-       Наличие статистики (с этим проблем нет в современном мире);

-       Возможность выбора времени входа в игру. Здесь сложнее, т.к. на первый взгляд кажется, что эта возможность есть у всех и каждый властен над тем когда нажать кнопку в терминале. Это не правда. И вопрос не в возможности находиться круглосуточно у монитора, а в том, что человеку очень трудно себя контролировать. 

делюсь некоторыми идеями в тг.
t.me/sktradingforex