Исключение из портфеля эмитентов, приносящих убыток /// В ожидании разворота рынка

Дюша Метелкин, И Вам доброго дня.

Безрисковая ставка безусловно важный элемент в работе. Но конкретно к этой публикации она отношения не имеет никакого. Это определенная часть сделок, а не подведение итогов п торговым операциям.

Большинство людей, совершающих какие либо действия на рынке, учитывают текущую ставку.  Те кто управляет капиталом — учитывают иной срок, и как следствие иную ставку.

Дюша Метелкин, Знаю, что верно

Вы всерьез думаете, что люди, управляющие капиталом забывают о существовании безрисковой ставки?

Дюша Метелкин, a) доходность от трендовых операций в периоде 3 лет значительно превышает безрисковый доход;

b) когда рынок падает, там нечего делать. Сидеть рассуждать где рынок развернется, сколько по времени будет падать, где и сколько усредняться и прочее — это удел так называемых «инфоцыган», которые публично торгуют во всех условных еденицах с фантастическими доходностями кроме основных валют. 

c) я уже молчу, про такие вопросы, как мат ожидание, коэф доходности сделки/капитала, Отношение прибыль/убыток сделка/отчетный период, коэф оценки эффективности с учетом тех или иных составляющих и прочее.

Дюша Метелкин, То, что я озвучил есть логическая последовательность. Был комментарий про безрисковую ставку и ее значение в период падающего рынка. 

В моем ответе не термины, а показатели оценки эффективности стратегии работы — это вещи абсолютно разные, причем крайне малая их часть. Упомянул я о них, исключительно для того, чтобы мой ответ был максимально информативен и понятен.