Скользящие средние

Скользящие средние можно использовать в качестве инструментов трендовой и свинговой торговли в техническом анализе. Они количественно определяют направление и импульс существующих ценовых движений на графике. Они могут отображать тренды и колебания цены посредством их слияния подъема или спада по отношению к цене.

Скользящие средние фильтруют рыночные настроения в разных временных рамках, когда цена остается выше единицы в течение нескольких дней. С помощью ленты вы можете увидеть импульс и направление тренда ценового действия по тому, на сколько скользящих средних цена находится выше на графике.

Мои стратегии построены на этих скользящих средних.

5-дневная экспоненциальная скользящая средняя — импульс

10-дневная экспоненциальная скользящая средняя — краткосрочный тренд

20-дневная экспоненциальная скользящая средняя — возврат к среднему

30-дневная экспоненциальная скользящая средняя — фильтр колебаний

50-дневная экспоненциальная скользящая средняя — откат в восходящем тренде

Цена становится бычьей в временных рамках скользящих средних, над которыми она остается.
Чем больше скользящих средних остается выше цены, тем более бычий график.
Вот сигналы пересечения экспоненциальных скользящих средних, которые могут возникнуть внутри ленты, которые могут сигнализировать о бычьем входе на графике в долгосрочном восходящем тренде. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает и закрывается над долгосрочной скользящей средней, это является сигналом входа.

Пересечение 5-дневной / 20-дневной EMA

Пересечение 5-дневной / 30-дневной EMA

Пересечение 10-дневной / 30-дневной EMA

Пересечение 10-дневной / 50-дневной EMA

Чем больше сигналов пересечения на графике одновременно, тем более бычий он.
Если тренд начинает двигаться, цель по прибыли можно установить около зоны 70 RSI.
Стоп-лосс следует разместить после входа на основе личной толерантности к риску:

•Стоп-лосс можно разместить на процентном падении цены.
•Стоп-лосс можно установить, если цена падает ниже краткосрочной скользящей средней при пересечении.
•Стоп-лосс может быть установлен, если цена падает ниже обеих скользящих средних, используемых в пересечении.
Трейлинг-стоп следует использовать в выигрышных сделках на основе параметров риска открытой прибыли.
•Для трейдеров, торгующих по колебаниям, трейлинг-стоп может быть установлен на уровне убытка краткосрочной скользящей средней.
•Для трейдеров, торгующих по импульсу, трейлинг-стоп может быть на уровне убытка минимума предыдущего дня.
•Для трейдера, торгующего по тренду, выигрыш может быть удержан при пересечении краткосрочной скользящей средней обратно под долгосрочной скользящей средней.

Эти сигналы построены для графиков в долгосрочных восходящих трендах или имеют тенденцию колебаться от максимумов к минимумам в цене, как фондовые индексные ETF, лидеры рынка и ведущие акции роста. Они не предназначены для рынков, которые исторически торгуются в боковом направлении или падают в цене. Кроме того, высоковолатильные графики, как правило, создают слишком много ложных сигналов.

Для более высокой вероятности успеха с сигналами все они должны быть протестированы на истории в вашем списке наблюдения, прежде чем использовать их в реальной торговле.

Хотя все бэктесты могут не превзойти покупку и удержание на графике, большинство из них будут иметь лучшую прибыль с поправкой на риск за счет более низких просадок.

Сигналы пересечения могут создавать положительные модели ожиданий для торговли, создавая небольшие убытки и большие выигрыши на основе управления торговлей с использованием стоп-лоссов и трейлинг-стопов, именно здесь возникает настоящее преимущество в торговле.

Вот пересечение скользящих средних, которые могут сигнализировать о медвежьем входе на графике в долгосрочном нисходящем тренде. Их можно использовать для перехода в наличные или для сигналов для коротких продаж на основе долгосрочного тренда графика.

5-дневная / 20-дневная EMA пересечение снизу

10-дневная / 50-дневная EMA пересечение снизу

Самый большой враг скользящих средних — высокая волатильность. Сигналы пересечения помогают отфильтровать большую часть шума волатильности и показать тренд.