Блог им. kurd

Сделки на MOEX без биржевой комиссии для пассивных заявок мэйкеров, создателей ликвидности

Их объявили так давно, что не упомню. Но до сих пор нет полной ясности.
smart-lab.ru/vopros/1057363.php

Нулевую комисиию биржа даёт мэйкерам, тем, кто «создаёт ликвидность». Т.е. на заявку продажи с ценой выше текущего бида на покупку или на заявку  покупки с ценой ниже текущего оффера (аска) на продажу. Зато тэйкерам, «потребителям ликвидности» назначается биржевая комиссия в двойном размере.
Фокус в том, что подавая лимитную заявку, мэйкер может легко промахнуться, т.к. между отправкой заявки из Quik'а и её приходом на биржу проходит не менее 0.2 сек и за это время очередь заявок может сильно измениться. Поэтому в Quik'е ввели специальный тип «пассивные заявки», которые либо принимаются на бирже в очередь заявок как лимитные, либо биржей отвергаются, если их цена попадает на немедленное исполнение — по рынку.

В Справке Quik'а об этом можно прочитать, открыв пункт Справки
Раздел 5. Торговые операции клиента
  Ввод заявки
    Окно «Ввод заявки»
Такую заявку можно подать через диалог «Ввод заявки», выбрав в поле «Условие исполнения» значение «Только пассивная».

Тем не менее, в последнем обновлении Quik'а файл справки info.chm от 25.06.2024 не содержит о таких заявках сведений для алгоритмической торговли через Quik Lua.
Открываем в Quik'е  пункт Справки
Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями
  Импорт транзакций
    Фиксированный формат файла импорта транзакций
      Формат tri-файла с параметрами транзакций
и в описании параметра EXECUTUION_CONDITION не находим ничего подходящего.

Только Гугл на запрос «QUIK EXECUTION_CONDITION» выдаёт ссылку forum.quik.ru/forum10/topic8139/
где обсуждается этот вопрос.
Вадим Никитин 05.07.2023 08:55:14 ...
для английского языка
Код

local order = {}
order[«TRANS_ID»]            = «1»
order[«CLASSCODE»]           = «SPBFUT»
order[«ACTION»]              = «Order entry»
order[«Trading account»]     = ************
order[«Buy/Sell»]            = «Buy»
order[«Type»]                = «Limit»
order[«Class»]               = «SPBFUT»
order[«Security»]            = «SiM3»
order[«Price»]               = «60000»
order[«Quantity»]            = «1»
order[«Execution condition»] = «Book or cancel»

Можете попробовать.

И ещё, на всякий случай отмечу, что у такой заявки будет выставлен флаг passive_only_order, который сохраняется при любых дальнейших операциях с ней.
Поэтому, например последующая перестановка заявки на цену, которая возможно приведёт к её немедленному исполнению будет отклонена.
В общем, при любых действиях пассивную заявку следует считать пассивной заявкой:)
Что интересно, используется параметр «Execution condition» вместо EXECUTION_CONDITION.
Далее следует обещание разработчиков это исправить.
А пока что нигде нет расшифровки числового кода для флага passive_only_order.

В файле QLUA.chm от 25.06.2024 Версия 11.3 содержится невразумительное
passive_only_order NUMBER Поле для получения параметров по западным площадкам.
Если имеет значение «0», значит значение не задано.
На странице arqatech.com/ru/support/files/ — ничего нового.
Нет в мире совершенства.
    ★4
    5 комментариев
    можно уточнить у АРКА ТЕКНОЛОДЖИ напрямую отдельным запросом.
    тут вряд ли кто ответит компетентно.
    сам ставлю календарные лимитки — без проблем.
    про «Только пассивная» и не знал вообще (((.
    avatar
    Rostislav Kudryashov, 

    то, что вам непонятно или отсутствует  в доступной информации.
    «пассивные заявки» попробую выставлять.
    иногда действительно не успеваю ставить мейкерские и они становятся тейкерскими.
    для крупных заявок  в 100-1000 лотов, особенно по опционам, это важно, чтобы не платить лишнего.
    avatar
    если бы был еще вариант подачи заявки чтобы она откладывалась до тех пор пока не сможет быть поданной пассивно…
    Столкнулся с тем что в фонде ликвидности в стакане маркетмейкер и пассажиры ставят огромные заявки с минимальным спредом — между ними хорошо если еще один шаг цены, и там часто не тот тип который нужен чтобы пассивно упасть на хвост. Хочешь купить/продать, а воткнуться так чтобы дождаться за день и получить бесплатно трудновато.
    avatar
    На кой черт вам обсуждать комиссию биржи при такой волатильности?

    Тем кто крутит биржей важно знать ваши заявки с реальными деньгами!
    Вот откуда эта тема
    А не любовь к наполненному стакану!!!

    Ещё раз — представьте что вы крутой с миллиардом.
    Ваш стакан это какой нить Мечел
    Вы то повышаете то понимаете курс акций вымывая реальные деньги
    Вот для чего вам необходимы лохи ставящие свои заявки и стопы.
    А директору биржи голубой Астон Мартин
    avatar

    теги блога Rostislav Kudryashov

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн