SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. maradik
Что показывает опционный калькулятор на option.ru ?
- 05 марта 2013, 15:05
- |
Продолжаю держать дельта-нейтральную опционную позу ( начало здесь: smart-lab.ru/blog/mtrading/103888.php). Стараюсь держать позу дельта-нейтральной (перестраиваю 2-3 раза в сутки), осталось разобраться что считать дельта-нейтральным.
Мне кажется, что дельта-нейтральная позиция должна иметь именно такой график (так поза выглядела вчера):
Однако дельта у неё -1,2 ну совсем не нейтральная.
Сейчас поза такая:
Дельта 0,2 но график мне не нравится.
Так какой должна быть дельта-нейтральная поза — с горизонтальным отрезком стоимости портфеля на графике или с дельтой около нуля?
Возможно, опционный калькулятор рассчитывает позу не совсем корректно?
Мне кажется, что дельта-нейтральная позиция должна иметь именно такой график (так поза выглядела вчера):
Однако дельта у неё -1,2 ну совсем не нейтральная.
Сейчас поза такая:
Дельта 0,2 но график мне не нравится.
Так какой должна быть дельта-нейтральная поза — с горизонтальным отрезком стоимости портфеля на графике или с дельтой около нуля?
Возможно, опционный калькулятор рассчитывает позу не совсем корректно?
Одним словом это глюк сервиса опшн.ру, и на втором графике это тоже видно (левее). Напишите в саппорт, может помогут