Блог им. Ho_Chu

где можно скачать котировки фьючерсов, кроме Финама?

    • 03 октября 2024, 18:42
    • |
    • Ho_Chu
  • Еще

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода

например, склеиваем в день, предшествующий экспирации, т.е. не 19.09, не в ночь с 17 на 18.09 как это делает финам, а 18.09, например в 11:40 заканчивается 9.24, а в 11:45 начинается 12.24… дату/время склейки мы знаем, перезайти — только ночь не поспать ))

но для этого нужны котировки
а их нет ((

★5
24 комментария
Не помню точно, но что-то вроде до 11-12гг
должно быть тут
iss.moex.com/iss/reference/
https://www.moex.com/a2193
avatar
Влад Л., 

увы, я ненастоящий сварщик и не понял, где там фьючерсы ((
avatar

Ramha, 

увы, с МФД ничего не скачаешь

или что, у нас разные сайты?

 

avatar
Ho_Chu,  сам догадаешься какие цифры в строках исправить 
avatar
Ramha, 

ну скажите же ))) я весь в нетерпении, проект стоит, не хватает данных
avatar
Ho_Chu, наверно в древних только дневки или через подписку отдадут историю. Напиши им в поддержку.
avatar

Ramha, 

 

Вы на эти цифры намекаете? на даты? так тоже бесполезно, я сразу проверил ))

 

avatar

  

avatar
__rtx, 

и что обычный крестьянин должен делать с этим счастьем?

avatar
  
avatar

__rtx, 

 

а превратите для примера таким образом… даже интересно стало )))
жаль, что там сразу нет кнопки «Бабло» ))

avatar
  
avatar
__rtx, 

увы, надо, я же написал, что я ненастоящий сварщик )))

просто приведите пример того, что получается на выходе и как Вы это получили?
avatar
  
avatar
__rtx, 

спасибо, но боюсь, что это пока сложно для такого декханина как я (((
avatar
  
avatar
__rtx, 

да тики и не нужны, минуток выше крыши, даже пятиминуток
avatar
  
avatar
  
avatar
  
avatar
Забей, тема давно хожена и перехожена. Вариантов поведения фьючей на (не за долго до) экспире много и они периодически меняются. 
avatar
Кирилл Вдовин, 

это так, да не так )))

«подражатель ещё никогда не обходил лидера» ©
avatar
может у кого-нибудь завалялись котировки параллельных фьючей?
avatar

теги блога Ho_Chu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн