Блог им. Ho_Chu
Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.
Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...
А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.
Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода
например, склеиваем в день, предшествующий экспирации, т.е. не 19.09, не в ночь с 17 на 18.09 как это делает финам, а 18.09, например в 11:40 заканчивается 9.24, а в 11:45 начинается 12.24… дату/время склейки мы знаем, перезайти — только ночь не поспать ))
но для этого нужны котировки
а их нет ((
должно быть тут
iss.moex.com/iss/reference/
https://www.moex.com/a2193
увы, я ненастоящий сварщик и не понял, где там фьючерсы ((
Ramha,
увы, с МФД ничего не скачаешь
или что, у нас разные сайты?
ну скажите же ))) я весь в нетерпении, проект стоит, не хватает данных
Ramha,
Вы на эти цифры намекаете? на даты? так тоже бесполезно, я сразу проверил ))
и что обычный крестьянин должен делать с этим счастьем?
__rtx,
а превратите для примера таким образом… даже интересно стало )))
жаль, что там сразу нет кнопки «Бабло» ))
увы, надо, я же написал, что я ненастоящий сварщик )))
просто приведите пример того, что получается на выходе и как Вы это получили?
спасибо, но боюсь, что это пока сложно для такого декханина как я (((
да тики и не нужны, минуток выше крыши, даже пятиминуток
это так, да не так )))
«подражатель ещё никогда не обходил лидера» ©