Итоги недели: экспирация, саботажница 2, железный протез...

Итоги недели: счет вырос на +14,3% (при ММВБ -0,6%). Всю прибыль принесли оционые стратегии, внутридневная торговля фРТС — ноль, но об этом ниже.
  
Экспирация.
  На этой неделе прошла экспирация июльских опционов. Пришло время пожинать урожай. Во-первых, проданные стренглы — стреддлы (175-205,190) закрыл 13 июля с хорошей прибылью — рынок с 10 июня, когда продавал опционы изменился не сильно (190775 — 193345, +1,3%). Плюс рынок хоть и менялся, но в рамках — хэджировать фьючерсом за весь месяц не пришлось ни разу. 
Во-вторых, проданные календарные спреды июль-сентябрь закрыл в плюс, они долго не хотели идти в плюс, но с 11 июля все начало исправляться — «дорогие» опционы подешевели, а «дешевые» подоражали. Всё закончилось, как и должно было закончиться — хорошо.
В-третьих, еще открытые направленные позы в лонг с 30 июня -  проданные сентябрьские путы  175, 180, 185 страйков даже не смотря на то, что фРТС стал ниже на 2000 п., дали тоже прибыль (вот почему проданные путы, оказались лучше, чем купленные коллы — если исходить из идеи, что рынок будет расти; рынок может и «боковичить» — и продавать долгосрочно и системно выгоднее !!!) . Временной распад делает свое дело…

В-четвертых, "ловушка кукловода" (на третий раз) сработала в плюс, правда, не совсем идеально, и пока не отбила убытки прошлых использований (май -9140 п., июнь -3390 п.), но все же +6760 п. это тоже хорошо. Продавал 8 июля по 2 шт. июльские колл_190 по 5300 и колл_200 по 535 при фРТС 194780 (ТМВ = 190000), и продавал при снижении рынка 11 июля по 1 шт. пут_180 по 40 и пут_190 по 1700 при фРТС 190295, был готов еще продать по 1 шт. пут_180 и пут_190 при снижении рынка ниже 190000, но снижения так и не случилось, а 13 июля выкупил колл_190  по 3180,  колл_200 по 15, пут_180 по 15, пут_190 по 245. Все «ноги» в прибыли.  Использовать идею о ТМВ буду и дальше, только на минимальный капитал, с одним исключением - по итогам мая и января — лучше не использовать в принципе, длинные выходные смазывают всю картину в России.  

Саботажница 2  (начало смотри http://option-systems.livejournal.com/24442.html)
  На этой неделе интра-дей  ТС на фРТС дала +20,8%! Но это в теории, на практике 0%. Всю неделю жена более-менее исполняла сигналы системы, к пятнице был результат +15,8% при ТС +24,7%, всего лишь раз пропустила прибыльный трейд и один раз вышла раньше времени, но вот пятницу, при ТС -3,9%, у нее получилось -13,7%: пятница выдалась «Очень» плохой по ТС — пила 7 трейдов, при обычных 4-6. 6 трейдов она честно и правильно отработала, но что потом происходит с человеком — совсем не понятно, после шести трейдов убытки достигли -1310 п. на один лот фРТС, и тут начался ТИЛЬТ — бессистемные входы, которые дали еще убыток -1715 п., а уже системный трейд, который дал профит +440 п. был пропущен. Итог по системе -870 п., в реале -3025 п.
  И такое происходит со многими, что происходит с людьми, почитаешь интернет, через запись — «тильт», «отыграться хотел», «в шорт на ВСЕ», прямо «тройка, семерка, туз» — ничего не меняется. Может какое-то зомбирующее свойство есть у терминала фондовой биржы, почему череда мелькающих цифр не дает действовать разумно. 25 кадр — что ли там? Сейчас я не торгую внутри дня, мне со стороны видно, что люди «в рынке» просто не адекватны, если они в какой-то позе — видят только, то что подтверждает их позу, если есть убыток — жаждут его окупить и делают только еще хуже. Рынок засасывает, и человеку уже ничего нельзя объяснить. Беда в эмоциях, очень трудно спокойно относиться к деньгам.
  И еще есть мысль. Самое лучшее решение работать с суммой, которая для Вас ничего не значит. Потом в самом начале получая прибыль с этой начальной суммы — ВЫВОДИТЬ прибыль с рынка, пока Вы не выведите все первоначальные вложения, т.е. остануться только деньги, которые Вы заработали на рынке. И дальше торговать Вам будет уже намного легче! И дальше также нужно ВЫВОДИТЬ часть или весь профит, не нужно только растить счет, чтобы в один момент получить убыток — и всё затраченное время будет потрачено в пустую...

Железный протез
   На этой неделе в пятницу переворачивался по календарным спредам, и опять проблемы со входом, по трем ногам зашел, по четвертой не смог, проскальзование в 3000 п. меня не устраивает,  пришлось захеджировать фьючерсом (заменить «железным протезом», но немного отрицательную дельту оставил всё-таки. Посмотрим, что выйдет из этого, но покупать коллы с проскальзованием не хочу сейчас. Подожду лучше. В прошлый раз, когда менял опционы фьючерсом получились, то на то, что сразу бы с проскальзованием зашел, что потом «закрыл», когда был сигнал не переворот. Не нравится, конечно, что не могу сразу в опционы, и главное, что не могу зайти по текущей теоретичческой цене, я же не продаю дороже, или не покупаю дешевле. Недели 2-3  проблем с входом не было, даже наоборот, заходил выгоднее, с положительным проскальзованием. Тут самое главное, правильно выбрать какой ногой входить сначало. В пятницу я ожидал падение, и зашел сначала путами (без проблем), а вот купить коллы было сложнее. Выход сейчас: рынок останется как есть и тогда временной распад поможет купить за приемлемую цену, или падение рынка — даже прибыль принесет, при росте сложнее, но тут снижение волы будет на моей стороне, так что выбор отрицательной дельты тут логичнее. На следующей неделе ситуация разрешиться. Плюс в опционах, что всегда есть выход из любой ситуации...