Блог им. wistopus

японские свечи

мое трейдерское образование основано на тощей книжке Коли Дарваса «как слямзить два милльона с рынка»… книжка сильно устарела, но основные идеи Коли бессмертны. про свечи Коля ничего не знал, так что в энтом вопросе помочь мне не смог...
        читка других авторов тоже ни к чему не привела  — авторы очень умные и свои книжки написали явно не для меня, а для других таких же умных...

        в японии не был и у Гусева, которого сейчас Мартын Мартынович хочут пригласить на свою конференцию в качестве Главного Докладчика, тоже не учился, так что чисто самоучка...

        рассматриваем дневные свечи (все что меньше по тайму энто к Мальчишке Купи и Продай  — он крупнейший на смартике специалист по миллисекундам, он на них не одну собаку съел и все об миллисекундах знает)...

        раскрашивать свечи, как в старшой группе детского сада занятие интересное, но несколько бессмысленное, но хочуны могут продолжать энто делать, хотя с нашей точки зрения, волатильность свечи на порядок важнее цвета...(но об волатильности, возможно, потом когда — нибудь надо будет рассказать, хотя лучше не рассказывать — энто  очень важный предмет для трейдера, там до фига секретной информации)...

типа — вот как энто выглядит свечной график без заноса в старшую группу детсада...
японские  свечи

      далее японские свечи делятся на два класса — 1 класс свеча- ракета, 2 класс свеча — звезда....

1 класс делится на 3 вида 
2 класс делится на 2 вида
итого в природе трейдинга существует всего 5 видов свечей....

1 класс 1 вид...
самый классный вид свечи в природе....
японские  свечи
       1 класс свечи — ракеты вид 1  свеча без хвостов… продованы начали с утра продавать так до вечера и продавали  или покупаны начали с утра покупать так до вечера и покупали....

       на энтом пока все… жду отрицательных отзывов о проделанной  работе...

★1
16 комментариев

Если рисовать свечи не с самого начала часа, но с шифтом на 10 минут, то вместо молота у нас может рисоваться поглощение, или вместо звезды ракета.
Не надо смотреть на них с фанатизмом.

avatar
Ray Badman, 
Не надо смотреть на них с фанатизмом.
в трейдинге и фанатизма?....… я вас умоляю...
энто же не точная «наука»… тута сплошная статистическая вероятность — то ли будет, то ли не будет…
avatar
XXI век на дворе, но люди все еще верят в хиромантию. Вот и с японскими свечами такая же херь…
avatar
Сергей Сергаев, при всем уважении к Вам, а как еще понять что происходит с ценами?...
тута мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять, что происходит на рынке и что с большей, чем с меньшей вероятностью будет происходить...

да и если Вам не трудно — подскажите на какой графический параметр в трейдинге Вы ориентируетеся…
буду Вам признателен...
avatar
wistopus, в прошлых ценах крайне мало информации о будущих ценах. наиболее ярко выраженной информацией, поддающейся фиксации на истории, является автокорреляция волатильности и автокорреляция объемов торгов.
Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализ, который позволит создать определенную систему координат, от которой можно отталкиваться.
avatar
Сергей Сергаев,
 Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализ
совершенно в энтом вопросе согласен с Вами — энто основа основ трейдинга…
 наиболее ярко выраженной информацией, поддающейся фиксации на истории, является автокорреляция волатильности и автокорреляция объемов торгов
я всегда помню о Вашей работе о автокорреляции волатильности и всегда стараюся ее использовать...

а вот о автокорреляции объемом торгов слышу впервые… предполагаю Вы расширили понятие автокоррелляции до всех возможных пределов  — здесь очень интересно…
avatar
wistopus, а вот о автокорреляции объемом торгов слышу впервые… предполагаю Вы расширили понятие автокоррелляции до всех возможных пределов  — здесь очень интересно…
Это элементы стилизованных эмпирических фактов — общих статистических свойств биржевых цен активов.
Этих фактов более десятка.
Схема взаимоотношений стилизованных фактов между собой (взята из моей работы для личного пользования):



avatar
Сергей Сергаев, нулевая корреляция двух значений  даже в стационарных последовательностях не является критерием отсутствия зависимости. Взять хотя бы линейную реккурентную последовательность размерности n над конечным полем со случайным равновероятным начальным вектором. Корреляция любых двух значений такой последовательности равна нулю. А любое значение с n+1 является линейной комбинацией предыдущих n и число возможных последовательностей на порядки меньше, чем  последовательности с независимыми испытаниями из того же поля.

Тем более корреляция мало что значит в статпрогнозе нестационарных случайных величин.
avatar
Все свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут.

Мало ли, вдруг все остальные (эллиотчики например) тоже захотят разбогатеть;))
avatar
Dangerous Assumption, 
свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут
в общем-то  — да...
есть такое мнение, что большинство состояний на бирже в прошлом веке сделано на скользяшках...

MadQuant как-то когда-то намекнул на одно тонкое обстоятельство одного толстого дела...
я заинтересовался, проверил и точно работает…
avatar
Dangerous Assumption, 
Все свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут.

Это кто в американском списке 100 наиболее богатых из заработавших на финансовом рынке?
avatar
добрый!

по теме, свечи — мусор
по средним, века 20го — правда, но...
вся опора была на сот, ща тоже — мусор

лучше напишите, что там мэдквант толковое сказал
вменяемые, проверят и будут благодарны
не вменяемые, продолжат строить замки из песка)))

как-то так ©)))
avatar
и, немного не ясно, о какой работе сергаева идёт речь?
быстрый поиск, по фамилии и теме «волатильность»
не выдал — ничего…
avatar

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн