SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Itzumna
Помощь в создании робота
- 13 октября 2024, 12:35
- |
Добрый день,
Пришла мысль создать робота спредовика.
Хотел бы сделать на базе TSlab, чтобы понимать как стратегия ведет себя на дистанции.
Итак, суть стратегии берем текущий фьюч на юань и вечный фьюч на юань (удешевляем маржиналку). Когда спред становится 1% (тут возможность оптимизации), более дешевый покупаем (обычный это текущий фьюч), более дорогой шортим (соответственно это вечный).
Все довольно просто, кто может помочь с работой?
Пришла мысль создать робота спредовика.
Хотел бы сделать на базе TSlab, чтобы понимать как стратегия ведет себя на дистанции.
Итак, суть стратегии берем текущий фьюч на юань и вечный фьюч на юань (удешевляем маржиналку). Когда спред становится 1% (тут возможность оптимизации), более дешевый покупаем (обычный это текущий фьюч), более дорогой шортим (соответственно это вечный).
Все довольно просто, кто может помочь с работой?
вообще по части идеи очень банально...
Логику дописывать и обновлять — аналогично — через ИИ.
ALB, А никто не говорит, что маржинколы часто бывают, но хватит и одного.
ALB, У Ф на юань есть контанго/бэквордация со спотом, они непостоянны. Отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, несмотря на то, что они экспирируются в нуль.
Если ВФ-спот, действительно, не превышает 0,03%, это не значит, что ВФ-Ф не может быть более 1 %
1. максимальное отклонение CNYRUBF [SPBFUT] — CRZ4 [SPBFUT] =1,96%
2. такой же анализ надо делать по всем предыдущим месяцам и смотреть статистику (стат арбитраж)
3. если действительно будет в среднем 2% в месяц (что не факт), то это 24% годовых — проще положить на депозит под 20% годовых
4. бот тут не нужен, можно раз в день смотреть на пару и торговать руками