SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Schatzi
КОНКУРС! Для участников «Конференции смартлаба в Москве» 16.03
- 15 марта 2013, 01:04
- |
Уважаемые коллеги и друзья!
К сожалению, не успела подготовить выступление для «Конференции смартлаба в Москве» 16 марта из-за большой занятости, НО я решила-таки внести просвещение в массы принципиально новым способом!
Покупала книги в магазине и наведалась в отдел по торговле на ФР, ужасающе для меня было и одновременно предсказуемо, потому как получила ответ на свой вопрос: «Почему так мало людей зарабатывает на ФР?», даже литературы достойной особо не нашла. Кроме 2 книг!
Решила купить достойные (на мой взгляд) книги и разыграть их среди участников конференции.
Книги разные, и рассчитаны на подготовленных трейдеров, именно на тех из Вас, кто уже имеет опыт работы на ФР.
Итак!
Вопрос №1 для тех, кто стремиться познать кулуары управления капиталом, любит математику и хочет стать профессиональным управляющим.
Вопрос №2 для тех, кто разбирается в рынке, разбирается в ТА и желает построить, протестировать и запустить свою торговую систему.
Прошу отвечать на вопросы системно, например:
«Тимофей Мартынов. Ответ на вопрос №1. Бла бла бла»
Вопрос №1.
Есть торговая стратегия. Эквити:
Параметры:
1) Среднегодовая доходность (по данным 2009-2013 гг.) = 68%
2) Годовая волатильность за период = 35%
3) Эффективность управления (коэф. Шарпа) = 1,72
4) Максимальное снижение/рост за период времени
День: -8.0% 12.5%
Месяц: -20.4% 59.9%
3 Месяца: -25.1% 75.9%
Год: 0.0% 195.8%
5) Максимальная просадка (Maximum Drawdown) = 25,1%
Оценка потенциальных рисков стратегии по методологии VaR (99%-confidence level Value-at-Risk and Maximum Historical Drawdown) для портфеля:
Предложите стратегию вывода и довноса средств?
Вопрос №2.
Данный вопрос состоит из 3-х подвопросов:
Удачи в Ваших ответах!
Ваша Schatzi.
К сожалению, не успела подготовить выступление для «Конференции смартлаба в Москве» 16 марта из-за большой занятости, НО я решила-таки внести просвещение в массы принципиально новым способом!
Покупала книги в магазине и наведалась в отдел по торговле на ФР, ужасающе для меня было и одновременно предсказуемо, потому как получила ответ на свой вопрос: «Почему так мало людей зарабатывает на ФР?», даже литературы достойной особо не нашла. Кроме 2 книг!
Решила купить достойные (на мой взгляд) книги и разыграть их среди участников конференции.
Книги разные, и рассчитаны на подготовленных трейдеров, именно на тех из Вас, кто уже имеет опыт работы на ФР.
Итак!
Вопрос №1 для тех, кто стремиться познать кулуары управления капиталом, любит математику и хочет стать профессиональным управляющим.
Вопрос №2 для тех, кто разбирается в рынке, разбирается в ТА и желает построить, протестировать и запустить свою торговую систему.
Прошу отвечать на вопросы системно, например:
«Тимофей Мартынов. Ответ на вопрос №1. Бла бла бла»
Вопрос №1.
Есть торговая стратегия. Эквити:
Параметры:
1) Среднегодовая доходность (по данным 2009-2013 гг.) = 68%
2) Годовая волатильность за период = 35%
3) Эффективность управления (коэф. Шарпа) = 1,72
4) Максимальное снижение/рост за период времени
День: -8.0% 12.5%
Месяц: -20.4% 59.9%
3 Месяца: -25.1% 75.9%
Год: 0.0% 195.8%
5) Максимальная просадка (Maximum Drawdown) = 25,1%
Оценка потенциальных рисков стратегии по методологии VaR (99%-confidence level Value-at-Risk and Maximum Historical Drawdown) для портфеля:
Предложите стратегию вывода и довноса средств?
Вопрос №2.
Данный вопрос состоит из 3-х подвопросов:
- Есть ли у Вас худший или лучший, любимый или нелюбимый технический индикатор?
- На каком из них Вы бы построили свою торговую систему, а на каком нет?
- И почему?
Удачи в Ваших ответах!
Ваша Schatzi.
теги блога Хесс Майя
- Br
- gold
- LadyTRADER
- long
- NASDAQ
- S&P500
- Schatzi
- si
- smart-lab
- Алексей Каленкович
- Андрей Артышко
- Андрей Верников
- БАКС
- БОГАТЕИ
- валюты
- Василий Олейник
- Верников
- встреча
- Герчик
- ГОЛОСУЕМ
- голубые фишки
- Гусев
- день трейдера
- доллар
- доллар-рубль
- Дрофа Валентина
- Евгения Случак
- Елена Хрупова
- елка трейдеров
- женщины
- жесть
- зарубежные площадки
- золото
- Зотова
- Зотова Майя
- инвестиции
- инвестор
- Искусство
- итоги
- конкурс
- кризис
- Лесина Наташа
- лонг
- ЛЧИ 2012
- лчи2014
- Майя
- Майя Зотова
- майя зотова-хесс
- Майя Яроцкая
- мания
- Мир искусства: финансисты творят
- ммвб
- Московская Биржа
- Муханчиков Александр
- Нефть
- новичок
- новогодняя
- новый год
- новый год 2013
- новый год 2015
- обзор рынка
- овца
- опрос
- отбор
- праздник
- профит
- рабочее место
- рабочее место трейдера
- рабочее место успешного трейдера
- развлечения
- РТС
- РФР
- серебро
- системная торговля
- сказка
- смартлаб
- спасибо
- сырьё
- Тимофей Мартынов
- трейдер
- трейдерица
- трейдерицы
- трейдеры
- трейдинг
- тренд
- ТС
- туса
- тусим
- Тюльпаномания
- управление активами
- Физики
- финансы
- фото
- фотоотчёт
- фр
- Хэллоуин
- юмор
- Яроцкая
- Яроцкая Майя
- ёлка
1. нет
2. нет
3. нет
… исходя из того что «тренд из Ё фрэнд» лучшие для себя индикаторы определил такие как: фракталы, параболик, скользячки… + ко всему горизонтальный объем. (торговля внутри дня)
2. индикатор любимый RSI, очень удобно фиксировать позицию когда значение его более 85 или менее 15. Не шоколад, но работает.
п.с.а«Книги разные, и рассчитаны на подготовленных трейдеров, именно на тех из Вас, кто уже имеет опыт работы на ФР.» Особенно яркое выражение «подготовленные трейдеры»))))… И спрашивается ..(три вопроса))))
1. кем подготовлены то?
2. что значит «подготовленные трейдеры»? Подготовлены к чему?
3. Нафига рассчитывать книгу (кто её писал то? Тоже подготовленный трейдер?)на подготовленного трейдера????
)))))))))))) веселье))))))))))…
1. рынком и книгами для начинающих
2. подготовлены к тому, чтобы не лудоманить, а зарабатывать деньги с помощью ТС
3. ДА, именно хорошо подготовленные трейдеры, в них изложены практические методы, которые помогают людям становиться профессионалами в реальном мире торговли
на книги не претендую, но хотелось бы просто посмотреть что это за книги которые так заводят девушек )
// купить если что я и сам могу если понравятся, но надо посмотреть и хочется твоё вью что в них ценного?
я кста тож 2 ценные книги планирую захватить, которые мне помогли, одну про опционы, другую про оффшоры.
по вопросам:
1 — вопрос поставлен некорректно, во всяком случае я его не понял (
ибо вывод и довнос средств зависит не тока от ММ но и от текущих потребностей владельца счёта )
2/1 — исторически люблю болинджера, он отражает мою стратегию что всё в итоге всегда возвращается к средней, вопрос тока времени )
2/2 — подвопросы 2-3 являются взаимокоррелированными, что не есть совсем хорошо с точки зрения однозначности ответа )
2/3 — для системы 1 индикатор это слишком просто )
за тему +++
ты такая выдумщица :)
если не хотите — не играйте, я что с пистолетом у виска Вас принуждаю к этой милой игре?
Максимальное снижение 3 Месяца: -26.1%, а Максимальная просадка (Maximum Drawdown) = 25%?
есть у меня предположение, но было б круто от Майи услышать ))
«К сожалению, не успела подготовить выступление для «Конференции смартлаба в Москве»»
не ужели Вам рассказать нечего,
расскажите про свою торговую стратегию,
или про ту которой Вы успешно пользовались раньше,
для этого готовиться не надо
«как космические корабли бороздят большой театр» уже не интересно слушать
Не хочу показаться занудой, но открою Вам маленький секрет:
1. я просто хочу помочь тем, кому это интересно, правильно организовать мышление, чтобы зарабатывать на рынке
2. неужели Вы действительно верите в то, что Вам кто-то расскажет найденный секрет богатства — он же «грааль»? открою страшную тайну, что те, кто его нашли, не поделятся им ни с кем ни за какие деньги )))
3. даже если гипотетически кто-то поделится с Вами своим «граалем», неужели Вы думаете, что у Вас получится использовать его верно?
В общем, уважаемый Che, я могу рассказать методы и инструменты своей ТС, + я периодически о них рассказываю.
Просто прийти и что-то прокукарекать у меня желания нет, мне хочется рассказать это интересно и понятно для аудитории, а для этого нужно готовиться.
Надеюсь, я ответила на Ваш вопрос.
Вы наверное читали книжки Швагера Маги рынка и пр,
в этих книжках известные люди делятся своими
бывшими секретами торговли, в Вашем понимании «грааль»
бесплатно
если Вам есть что действительно интересного рассказать о своих Бывших методах торговли, которые помогли Вам стать
успешным человеком, поделитесь,
ведь это уже в прошлом, и этого у Вас никто уже не отнимет
балаболов на нашем рынке хоть отбавляй,
а вот что бы на реальных примерах таких нет
«О себе: специализируюсь на безрисковых стратегиях, обучение опционным стратегиям поиск рыночных неэффективностей»
могу задать лично для Che: «Предложите свой вариант структурного продукта?»
людям понимающим эти продукты не предлагают
так как они сами могут их создать
но чаще упоминается почему-то именно «структурный продукт»
Мне конечно льстит Ваше сравнение с ведущими мировыми портфельными менеджерами, которые достигли выдающихся результатов, я пока таковой не являюсь и пока на написание собственной книги не претендую
Они делятся именно той частью, которой считают возможной открыть, да это всё бесплатно )))
У меня нет бывших методов, а есть те, с которыми я работаю сейчас
P.S. Спасибо, что считаете меня балаболкой…
я не считаю Вас болоболкой, нигде и никогда этого не говорил,
речь о том, что практически Все выступающие на смартлабе,
рассказывают о мифических прибылях, о собственной успешности, безграничных возможностях, а в итоге оказываются врунишками
кстати, ради интереса просветите плз, как Вы оцениваете враньё это или нет, даже интересно, по каким критериям?
вопрос вообще не в этом, выступающим людям нужно понять что хочет услышать зритель, вот Андрей Верников снимает видео а там одно и тоже 100-200%, это становится не интересно.
расскажите как Вы это сделали, из каких соображений,
чем руководствовались, на реальном примере, вот это действительно интересно, потому что на таких примерах
можно почерпнуть что то новое для себя
на таких примерах действительно учатся
Мне, на самом деле, не так много, что можно рассказать, ибо я работаю по системе, поэтому и соображений то особо нет, чем я руководствовалась, строго по алгоритму!
И что Вам даст мой пример, как я открыла позу по РИ, потом закрыла её, потом по СИ, сейчас держу и делаю перекладку.
Моя работа на ФР — это последовательность механических системных движений, системный результат, ну как, например, изготовление конфет, она лишена каких-то изысков.
«Тимофей Мартынов. Ответ на вопрос №1. Бла бла бла»» (Ц)
Ну и кто кого в топике назвал балаболкой? :))
да и откуда такое мнение, что большей части будет интересно слушать это чудо?
суть поста такова: тут есть такая вот стратегия — помогите-ка мне за книжку её оптимизировать:)
и да: как этот говно-пост попал в топ на главную?!
вдруг польза будет — тут даже корысть есть, те кто в «лодке вместе были — всегда поймут друг друга»
люди из крупного бизнеса — это моя работа, она ни как не связана с тем, что я хотела бы, чтобы лучшие смогли бы достичь успеха
я считаю, что многие могут быть лучшими, для меня это интерес, потому как меня так же учили лучшие
смысл в том, что люди остаются собой и общаются с теми, кто им интересен.
вот посмотри как асад города разносит
Вопрос 1: расскажите мне о своей стратегии, которая зарабатывает
Вопрос 2: где вы храните свои ключи шифрования и какой пароль от вашего ящика.
Приз: билет на конференцию СЛ, которая пройдет сегодня и возможность сфотографироваться с гуру-труйдинга!
ну зачем же так зло-то?!
2.1 «не бывает не любимых детей».
2.2 Ни на каком, разве что АТР для выхода.
2.3 Мне больше нравится линейка, но кажется это не индикатор.
У каждого свое определение технического индикатора.
В моем понимании под это определение подходит и график распределения плотности вероятности той или иной величины (приращения цены, изменения производных цены — любого другого индикатора и т.д.) Его и считаю лучшим.
Параметры распределения позволяют понять — можно ли что-то получить из исходной величины, некий Edge, или нет. Само по себе распределение может являться идеей для торговой системы или доказать малую вероятность прибыли в долгосроке.
=Вопрос №1
вносить средства не стоит.
выводить — при достижении 30%-40% прибыли от стартового капитала.
=Вопрос №2
а)На стадии познания и изучения рынка, на данный момент используются средние, RSI, AO, уровни фиббоначи
б) это используется. Не использовал бы те, которые совсем не знаю.
Самый лучший и самый правильно работающий индикатор в любой программе технического анализа-это индикатор объема и к нему график цены. Фактически, это два единственных инструмента, не имеющих запаздываний, расхождений, ошибок и погрешностей, поэтому текущую торговую стратегию строю именно на анализе цены и объема.Других индикаторов не использую.
Если загнаться в математику, то по кривой капитала (эквити) можно построить скользящую среднюю и рассматривать положительные/отрицательные приращения (т.е.эквити выше средней, ниже средней). Из простых методик можно взять Боллинджера и оценивать стандартное отклонение эквити к скользязей средней. На получившихся точках по методике выше скользящей средней выводить (велика вероятность спада эквити), на точках ниже скользящей средней вносить (велика вероятность разворота эквити и роста).
2. Конечно есть. Любимые — ЕМА, RSI, MACD. Нелюбимые — фиббоначи, лучи Ганна, правила Дончиана, «облака» и прочее. Вообще считаю, что чем проще — тем лучше.
2.1. строю основываясь на пересечении средних
2.2 проверенная опытом классика. все просто, легко программируется, редко подводит.
принято!
конечно когда срочная потребность и неоткуда больше взять — тут без вопросов.
но оптимальней всего выводить в конце декабря/январе.
в этом случае весь ваш профит идёт в оборотку и работает на вас, при выводе налог изымают досрочно и режут оборотку (
для моего ДЕПО к примеру это достаточно существенно…