Блог им. Mavrodytrade

💣Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.

Более 80% юридических лиц шортят рынок. Что это за компании и почему их так яростно продают?
💣Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.
Данные взяты с moex.com

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал особенности фундаментального анализа в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

Крайний выпуск: ⚡Топ дивидендных компаний. Где акционерам обещают больше, чем могут дать?

☕#71. За чашкой чая..

Взглянуть в портфели крупных инвесторов через рынок фьючерсов — всегда интересно!

Инвесторы, скрытые за фьючерсами и деривативами, иногда могут показать нам, чего можно ожидать от рынка

📍Крупные игроки, или институциональные инвесторы, — это в основном крупные фин. учреждения, банковско-брокерские группы и компании с достаточно большими активами. Их фьючерсные сделки представляют собой хеджирование — своеобразную «страховку» на случай падения стоимости активов.

🐻 Почему Юр. Лица и разные корпорации ставят на падение, и что это значит для нас?

💣Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.

В периоды, когда на рынке спокойно — баланс лонгов/шортов сохраняется с незначительным перевесом в пользу шорта (55/45). Но сегодня, как мы видим по статистике от Мосбиржи, крупные инвесторы массово переходят на сторону медведей. Чтобы вы понимали весь масштаб:

❗80% Юр. Лиц — шортят весь российский рынок (индекс IMOEX)

Возможно, кто-то знает больше, чем мы с вами? Но большая часть частных инвесторов продолжает верить в ближайший разворот рынка..

 

🩸Жертвы шортистов. Зачем им шортить крупнейшие компании?

💣Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.
Теперь конкретика! Что шортят❓  

1. 🏦 ТКС Холдинг (Тинькофф)

Несмотря на надежды частных инвесторов на то, что Тинькофф — это сильный банк с прочными позициями на рынке, юр. лица видят его иначе. Близость к IT-сектору, который уже пострадал от повышения ключевой ставки, делает его существенно уязвимым

Сегодня 20 из 24 крупных инвесторов продают его акции. Более 90% денег это шортовые позиции. Увы, не верят они в его способность выдержать давление ставок, высоких расходов и сокращающейся прибыли.

2. 🛢️ Сургутнефтегаз (АО)

Здесь история не лучше. Из 30 «крупных игроков» лишь 5 делают ставку на рост. Остальные 25 ожидают падения. Соотношение контрактов — 2000 против 13600 в пользу шортистов. Это 87% денег, направленных исключительно на понижение компании

Если смотреть на весь нефтяной сектор, то практически во всех случаях инвесторы ставят на падение до конца года. Нефть падает – перспективы компаний, соответственно, тоже.

3. 🖱️Яндекс

Одна из крупнейших технологических компаний России оказывается в топе компаний, которых активно шортят на рынке. Говорит ли это о чем-то?)) 

На минутку: 33 из 37 «крупных игроков» ставят на шорт компании. 5400 контрактов на шорт и лишь 1780 на лонг. Какой бы сильной ни казалась компания, рынок видит её сильно ниже текущих значений. 

4. ⛽Новатэк 

Конечно, не сказал бы, что на Новатэк много кто возлагал надежды, но чтобы так сливать..  

 90% шортовых позиций..  Из 29 инвесторов 27 ставят на шорт. Кто эти два смелых инвестора, что верят в рост и идут против стольких шортистов? Из более чем 5500 контрактов, только 600 приходится на лонгистов. Соотношение— 90/10 в пользу продающих. Вот так)  

Как думаете, ошибаются ли «крупные игроки» в своих прогнозах или нет
_________
Если понравилось ставь — ♥, и подпишись, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

На канале мы полностью разобрали Новатэк, Северсталь, Тинькофф и дали точки входа и докупа!Если интересно заходи 👇 
t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy

★10
24 комментария
Это хэдж у юриков, спот продавать не хотят, через фьючи нейтральную позицию заняли, чуть позже откупать начнут 
Коплю на мечту🎩, может быть… но вот по Новатэку точно вопрос😅
avatar
А что ещё делать? Тем более с Новатэком? 
КС ещё в декабре повысят до 23% и нормально заработаем 
Саймон Белинков, надо спросит у них)
avatar
Думаю просто защищают свои позиции, которые и так убыточные 
avatar
во всем мире акции растут вместе с инфляцией, но только в россии конченные льют рынок. 

Эльзар Тимирбулатов, А ссылаются на нерезидентов))
avatar
Эльзар Тимирбулатов, Вообще то рынки США падали как раз из-за инфляции и ставок после ковида. 
Эльзар Тимирбулатов, во всем мире конченные верят в прибыльность ИИ 🤡💩
avatar
Zvezdniy Den, Видно не пользуетесь.
avatar
Эльзар Тимирбулатов, Эм, инфляция как бы не только на выручке сказывается ,но и на затратах, тут неоднозначное влияние, зависит от деятельности
avatar
в этой цифре основной вклад делают дилеры… они просто тупо работают против физиков-своих клиентов
«80% Юр. Лиц — шортят весь российский рынок (индекс IMOEX)»

на рынке медвежий тренд. Они, что — должны переть против тренда? Они же с головой то дружат, в отличие от одержимых физиков
avatar
Forts, так я же против ничего и не говорил😅
avatar
Просьба к топикстартеру. Повторите свой пост с цифрами через две недели.
Интересно будет сравнить изменение сентимента. Если оно будет. 
avatar
Fourplay11, 🤝
avatar
Юрики тоже «крупные» и «мелкие». Мелких юриков свозить на маржин — это не физиков свозить.  
avatar
остальные на вкладах давно а шизики лонгуют с 3500 🫠🫣
avatar
Zvezdniy Den,  К своему сожалению попадаю под Ваше определение. Переложился  (частично) после 3200, поскольку лонгую с 2200. 
avatar
О том, что в верхах началась ожесточённая борьба за власть и передел собственности, сравнимый с грабительской прихватизацией кровавых 90-х с массовым обнулением соучастников и свидетелей из чиновников и подельников, уже кто только не говорит по ютьюбу.
И это только начало!
И страшно подумать, что будет с уже неизбежной сменой «бессменнейшего».
avatar
Акции — плохо.
Золото — хорошо.
Кошерные цены, сейчас да. Нужно смотреть, что будет дальше…
avatar
просто на заметку.
есть брокер финам, и есть банк финам (одна группа).
банк финам с 01.11 зазывает к себе новых вкладчиков — физ лиц. на нак.счет 2 мес, предлагает 22% годовых.
В интернете гуглится открытая информация по банку (достоверность не проверял). Падение объема размещенных ср-в физ и юр лиц в банке за сентябрь — минус 10%, с начала года ср-ва физ.лиц минус 14%, ср-ва юр.лиц минус 30%. тут уже не в шорте рынка юрлицами вопрос, а в выводе реальных денег от брокеров…
avatar
Арбитраж и хэдж юрики практикуют. Гэпы вылечат идейных.
avatar

теги блога Fond&Flow

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн