Блог им. Wolffrr

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

В этой статье я решил сравнить два популярных сервиса ChatGPT и Claude.ai и посмотреть, как они справляются с задачей поиска торговых неэффективностей на ноябрь 2024 года. Я оценил их функционал и удобство использования, чтобы выяснить, какой из них лучше подходит для анализа данных и разработки прибыльной торговой стратегии.

Чтобы упростить сбор данных, я воспользовался Гидрой — это, пожалуй, лучший бесплатный инструмент для загрузки рыночных данных.

Я скачал минутные данные по BTCUSDT за 2024 год, которые составили примерно 25 МБ, и выгрузил их в CSV-файл.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктестаПоиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

В Гидре есть и своя аналитика, но дальше вы увидите насколько это всё отстало от возможностей ИИ, где не нужно даже писать код самому:

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Однако главным этапом моей работы стал не сбор данных, а их анализ и поиск идей для стратегии. Вместо того чтобы вручную искать подходы, я решил довериться ИИ и узнать, какие стратегии он предложит, какие паттерны и неэффективности он сможет выявить в данных, и как оптимизировать параметры для тестирования. С помощью ChatGPT я смог не только провести подробный анализ, но и провести бэктест стратегии на данных.

Подготовка данных

Получив минутные данные, я загрузил их в Python (код писал сам ИИ, я лишь печатал текстом что я от него требую) и начал с предобработки. Это включало назначение имен для каждого столбца и объединение даты и времени в единый столбец, чтобы упростить анализ временных рядов.

Пример структуры данных в CSV-файле:

Дата;Время;Открытие;Максимум;Минимум;Закрытие;Объем 2023-12-31;21:01:00;42613.1;42629.2;42610.1;42625.7;64.946

Поиск неэффективностей с помощью ИИ

После предобработки данных я решил спросить ИИ о возможных неэффективностях и паттернах, которые могут быть полезны для разработки стратегии. ChatGPT предложил несколько подходов:

  1. Кластеры волатильности — Часы с высокой волатильностью могли бы быть подходящими для импульсной стратегии.

  2. Склонность к возврату к среднему — В моменты отклонения цены от среднего уровня можно использовать стратегию возврата к среднему.

  3. Импульсные паттерны — В определенные часы наблюдалось устойчивое движение цены, что могло быть сигналом для трендовой стратегии.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Разработка стратегии

На основе предложений ИИ я выбрал для тестирования две стратегии:

  1. Возврат к среднему (Mean Reversion): Открытие короткой позиции при сильном отклонении цены вверх от среднего значения и длинной — при отклонении вниз. Закрытие позиции — при возврате цены к среднему.

  2. Импульсная стратегия (Momentum): Открытие позиции в направлении тренда в моменты повышенной волатильности. Если доходность положительна и выше порога, позиция открывается на покупку, а если отрицательна и ниже порога — на продажу.

Для каждой стратегии были заданы базовые правила входа и выхода, а также стоп-лоссы для управления рисками.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Бэктестинг стратегий

С помощью ChatGPT я смог также выполнить бэктест обеих стратегий, чтобы увидеть, как они бы сработали на исторических данных. Результаты тестирования показали кривую доходности для стратегии возврата к среднему (см. график ниже).

График показывает, как могла бы изменяться капитализация портфеля при следовании стратегии. Можно заметить, что стратегия демонстрировала стабильный рост в определенные периоды, однако также встречались моменты просадок. Это подтверждает важность настройки параметров и использования управления рисками.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Claude.ai

В процессе работы я также попытался использовать Claude Sonnet от Anthropic, который недавно анонсировал свой функционал анализа больших данных (подробнее здесь). Идея казалась многообещающей: загрузить файл размером 25 МБ, чтобы Claude мог помочь с анализом.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Однако я столкнулся с рядом трудностей. К сожалению, функция оказалась сырой и недоработанной — мой файл даже не загружался. В итоге я порезал его на мелкие части, но из-за предыдущих ошибок быстро достиг лимита запросов. Всё, что мне удалось получить, — это ошибка при попытке построения графика.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Хотя я люблю работать с Claude, надеюсь, что инженеры проекта доработают эту функцию и существенно расширят окно для загрузки данных. Это позволит более эффективно анализировать крупные файлы и открывать новые возможности для работы с большими объёмами информации.

Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста

Заключение

Использование ChatGPT позволило мне не просто провести анализ данных, но и задать вопросы ИИ о подходящих методах создания стратегии. Этот подход не только дал новые идеи, но и помог быстро протестировать гипотезы и получить рекомендации, которые могли бы остаться незамеченными при обычном подходе. Я прекрасно понимаю, что это всего лишь инструмент, и он не заменит анализ от человека. Но подход, при котором ИИ помогает искать идеи и параметры стратегии, открывает новые возможности для гибкой и адаптивной разработки торговых стратегий.

Оригинал и мой блог https://osaengine.ru/2024/11/02/%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-ChatGPT-Claude.html

★12
33 комментария
Сколько всяких сложностей. Пальцем в небо ткни, результат будет тот же.
avatar
Cubigator, о каком результате идет речь? )
avatar
Gambler, Да всё о том же, ради которого все мы здесь собрались.
avatar
Cubigator, тогда я вас разочарую, статья не про это. Видимо быстро прочитали.
avatar
Gambler <osaengine.ru>, братиш, писать про алго на смартлабе мы всегда приветствуем.
Но мы не приветствуем когда вы маскируетесь под Os Engine. Давайте уважать чужой торговый знак
Тимофей Мартынов, он пишет в основном на Хабре. А здесь был лучшим автором по теме ИИ в роботах. Подарил Хабру эксклюзив. Замена то будет?
В результате ИИ посоветовал депозит под 21% годовых? 
avatar
IliaM, посоветовал конвертировать рубли в доллары, ждать ставку 23 и положить все на сберкнижку.

udp: по старой привычки конверт написал неправильно. Конечно же, доллары в рубли. В самую перспективную валюту.
avatar
Вообще молодец, отличная статья, актуальность темы все супер.Давно на SL не было подобного контента.👍👍👍
avatar
Salvinit, спасибо, но как-то мало читают. На Хабре активнее счетчик. Надеюсь Тимофей что-то сделает, чтобы было привлекательнее для авторов. Не хочется писать как некоторые с 0-1 комментариями ) Хочется дискута.
avatar
А что может сделать Тимофей?
Может есть какие предложения !
Дискут возможен только с теми кто в теме..))
avatar
Salvinit, это к нему вопрос-запрос. Есть ощущение, что мало читают сейчас. Раньше было больше, даже любая глупость вызывала бурную переписку.
avatar
Gambler , чем больше голоса( или просто справок ) ИИ в жизни чела, тем более чел тупеет.
avatar
Salvinit, дискут тут чисто психологический, тк индюки всегда опоздают с сигналами.Что мы хотим от торговли? Обогатиться за пару недель или всю жизнь учиться читать график по каждой свече? Не думать о быстрой прибыли и сознательно уменьшать прибыль? Полюбить убыток и разлюбить прибыль?
avatar
Я правильно понял, что сам файл с рыночными данными ChatGPT не видел, а только выдавал код на питоне для анализа этого файла?
avatar
Vkt, видел. Я код питона не у себя запускал, а прямо в чате. Смысл статьи именно в этом — проверить возможность новых фич. Осенью у обоих компаний появились более удобные и продвинутые интерпритаторы кода, и отрисовка графиков. У Клауде что-то пока как-то не так ((
avatar
Gambler , Я код питона не у себя запускал, а прямо в чате
Круто, не знал что так можно. А это непосредственно на openai.com или через сторонний какой-то сервис?

avatar
Vkt, непосредственно в самих чатах. Ссылки я дал в статье.
avatar

Gambler, ага, нашел. Сразу не заметил. Но я категорически не понимаю как такое возможно. Получается, что ChatGPT генерит код на питоне, который анализирует большой текстовый файл, лежащий на диске локального компа и выдает в этом же чате результат? Или я что-то не правильно понял? Можно посмотреть кусок диалога с ChatGPT по подготовке данных, если не секрет?

 

avatar
Vkt, я csv файл загрузил в чат, как обычный аттач. И уже с ним работал дальше в рамках вопросов-ответов.
avatar
Gambler , минутные данные по BTCUSDT за 2024 год, которые составили примерно 25 МБ
Они там вообще все ограничения на объемы сняли?
Это ChatGPT 4о?
avatar
Gambler , вот главный вопрос.Читабельный график? Крестики нолики? Но какой размер крестика? Рендж график, где каждая свеча делает новый экстремум? Хейкен Аши лучший тк он уменьшает прибыль.Но есть кандлволюм где ширина свечи = функция объема? Это вопрос чисто для ИИ — какой график читать? У какого актива лучший читабельный график?
avatar
однако также встречались моменты просадок. Это подтверждает важность настройки параметров и использования управления рисками.
Есть подозрение, что в такие моменты любые разумные значения параметров дадут минус.
avatar
ezomm, не потечёт, вопрос целесообразности. Когда начинал читать классические книги по волнам Эллиота, быстро увидел нестрогость метода и бросил.
avatar
svgr, сначала учи VSA про 1 свечу и объем, про уровни.ВА Эллиота про все свечи графика.Далее фракталы Билла (рендж график).Другого пути нет .
Будешь в индикаторах барахтаться всю жизнь.
avatar
ezomm, я давно создал свой 'индикатор' — замену средним. Ничем не хуже общеизвестных навороченных работает. Свой метод входа или пропуска входа_по каким-либо_индикаторам. Несколько улучшает статистику торговли по сравнению со входами по этому индикатору без пропусков.
Теперь экспериментирую с автоматической подстройкой параметра, чего всем не хватает.
Так что другие пути есть.
avatar
svgr, дарю правило.Чем больше перекрытие фракталов (углов ), тем более период.
avatar
svgr, ВА для понимания формы фракталов от 1 до любых кол-в свечей.В идеале 5.Торгуем не ВА, а систему на 4х ногах. 1- размер участия в сделке в % от счета .2-стоп лосс .3 -защита прибыли (1\2 от макси ) .4 -причина сделки.
avatar
Хорошая тема. В принципе, в питоне при использовании библиотеки Pandas похожее исследование относительно быстро делается без всяких ИИ.
avatar
Не так нужно анализировать. Нужно качать Llama последнюю себе локально на комп и запускать анализ локально. Только это сработает по-настоящему.
avatar

теги блога Gambler <osaengine.ru>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн