Вечные фьючерсы (высота не взята с первой попытки)

В одном из предыдущих своих сообщений исследовал тему вечных фьючерсов. Вечные фьючерсы — вечные проблемы. За это время немного разобрался что к чему и попробовал реализовать простой алгоритм GZZ4 vs GAZPF. Почему выбрал эти два инструмента?! Оба рублевые, оба фьючерса, невысокое ГО. Этого было достаточно.

Собрал статистику по спредам за четыре дня. Но опять пошли проблемы с интернетом (yota-модемом), поэтому разрывы в течение дня имели место быть. Ну и на вечерней сессии вырубал ноут, не дожидаясь ее завершения.

Пробовал разные простые варианты анализа и критерии входа, в итоге выбрал некий стабильный и в Excel проторговал одним контрактом. Привожу результаты.

Голубое — gross-профит, Синее — net-профит. Остальное съедает комиссия биржи и брокера. Комиссия брокера по самому простому тарифу у моего брокера — 1 руб с контракта. Комиссия биржи — всегда тейкер, так как открываюсь по лучшей цене (если покупаю — то в Ask, если продаю — в Bid). Открываюсь одновременно обоими контрактами в разных направлениях, а закрываюсь — переворотом и открытием. Получаются пары (1,-1), (-2,2), (2,-2) и т.д. в конце дня позиции закрываются в ноль. Кто-то скажет — это же два, а то и все четыре контракта! Жулик! Ну не без этого. По мне так один контракт — открытая позиция по каждому инструменту равна 1 в каждый момент времени. Пробовал варианты и с наращиванием позиции, но здесь привожу самый простой. По оси Y — рубли, по оси X — порядковый номер измерения (по сути время)

25.10.2024



31.10.2024



01.11.2024



02.11.2024



Результат выглядел скептически, так как слишком высокие комиссионные расходы, но решил попробовать все-таки проторговать вживую. Написал простой алгоритм, в который перенес логику из Excel, поместил его в торговую систему. Единственное, чтобы упростить реализацию, не стал явно переворачиваться, а использовал такой вариант (1,-1), (-1,1), то есть закрываемся в ноль каждый раз, а дальше как сигнал скажет. Расчет был все такой же — всегда тейкер. 

Торги

Забросил 10 тыс. на срочный рынок. Настал ответственный момент. Ничего не отлаживал, сразу запустил и вот такие заявки были отправлены (сделки не привожу — нет смысла)




Параллельно смотрел текущую доходность, особенно с учетом того, что не все заявки исполнялись и приходилось их двигать (через 3 сек, если не исполнилась). При перемещении заявки бил опять в лучшую цену. Сделки почему-то происходили явно чаще, чем на тесте. Довольно скоро стало понятно, что я уверенно ухожу в минус по комиссии (сказывался перенос заявок — чудес не бывает), и через час я остановил алгоритм.

Общий результат за это время составил (по сделкам)



44 руб — gross-профит без учета комиссии. 32 руб — комиссия брокера, 82,56 — комиссия биржи, минус 70,56 руб — общий результат (убыток).

Дополнительно провел анализ (выгрузил заявки в Excel). Если бы все заявки исполнились и не было переносов, то gross-профит составил бы 112 руб., что едва перекрыло бы комиссию. Увы, реальность такова, что никто вам ничего не гарантирует!

Ну и не хотелось бы заканчивать на негативе, поэтому текущие результаты основных алгоритмов по облигациям (тоже не блестящие, но хоть что-то)







Видим, что доходность подросла совсем немного и на данный момент составляет примерно 19% годовых, несмотря на существенное внесение дополнительных средств (капитал) с середины сентября.

PS: Главное, чтобы не было банкротств эмитентов!