Про то, как движется рынок

Если очень долго и внимательно заниматься каким-либо ремеслом, делая работу, анализируя и проводя обратную связь, в любом случае начнешь что-то уметь и прогрессировать. Бросая мяч в корзину и промахиваясь, при следующем броске мы делаем поправку траектории в нашем мозгу и следующий делаем точнее. Чем больше таких операций мы будем совершать, закрепляя нейронные связи и корректируя (улучшая) это движение, тем лучше процент попадания у нас будет в итоге.

Будет ли что-то отличаться в таком ремесле, как трейдинг, конечно же нет. Любые книги, курсы, и другие материалы и методы приобретения знаний кратное число раз будут уступать самостоятельной работе и проведению обратной связи над своими действиями. 

Наткнулся на некоторый интересный файл на просторах сетей. Думал, что-то водянистое, как обычно, но нет. Оказалось автор понимает в этом деле достаточно хорошо, чтобы выкладывать полезные вещи. Ниже отрывок из какого-то курса Брюса Гилмора, датированного 2004 годом. Что-то изменилось с тех, пор? Уверенно — нет. Хотя сколько всего изменилось в инфраструктуре трейдинга — роботы, алгоритмы и т.д. А сколько воды налито в классических учебниках. Столько же налито и будут лить в ютубах и других ресурсах. Главное с умным видом говорить, что нужно прочитать новичку, чтобы это работало. Видимо, так или иначе, полезную информацию получат именно те, кто переосилит отсев. Даже уверен этот пост прочитают немногие, а пару комментариев после него, которые прочитают неокрепшие умы без прочтения топика, этому поспособствуют. Оно и к лучшему. Но информация действительно полезная, на ней можно построить отличную систему. Конечно, зачем сливать работающую систему. Тогда давайте добавим оговорку, что это может и не работать. Граали на улице не валяются, правильно. Неохотно скидывать свои собственные наработки, но если уж об этом уже написали, а тем более наши американские друзья -получится типо шпионаж. Ой забыл, дело это же чисто эгоистическое.
Вообще существуют ли граали, вот тут скажут, волновой Эллиота работает — иногда да, уровни работают — иногда да, Ганн работает — иногда да, прогноз по лунным циклам — опять же, иногда работает. Давайте напишем трактаты, покажем, как это хорошо работает на определенном промежутке времени и выдадим это за какую-то теорию, которую будут все изучать. Давайте дадим им больше информации. Фильтр. С другой стороны какой же бред там иногда написан. Главное ведь, верят еще, а кто-то будет пыхтеть и доказывать. Вот христианство там правда, не то, что ваш буддизм, а эти мусульмане...)

Возращаясь к бросанию мяча, вспомнилось кое-что касательно вопроса визуализации действий.
Это из какой-то книги по психологии:

«Наши поступки, чувства и поведение являются следствием наших собственных мысленных образов и убеждений, и осознание этого дает нам рычаг, столь нужный психологии для изменения личности.
Оно открывает психологическую „дверь“ к овладению навыками, успехом и счастьем.
Мысленные картины дают возможность „практиковать“ новые качества и подходы, чего в противном случае мы бы делать не могли. Это возможно, ведь, повторюсь, наша нервная система не может отличить реальное переживание от воображаемого.

Мы представляем себя действующими определенным образом — это почти тождественно реальному действию. Психологическая практика помогает прийти к совершенству...

»Research Quarterly сообщает о результатах эксперимента мысленной тренировки для совершенствования навыков меткости при забрасывании мяча в баскетбольную корзину.
Одна группа студентов тренировалась физически, ежедневно в течении 20 дней забрасывать мяч в корзину, и ее результаты замерялись в 1-ый и последний день тренировок.
Результаты 2-ой группы также замерялись, но они не тренировались.
Студенты 3-ей группы не тренировались физически, но по 20 минут в день воображали, будто кидают мяч в корзину. Промахиваясь, они воображали корректировку бросков.
Первая группа улучшила показатели на 24 %, вторая была без изменений.
Третья группа улучшила показатели на 23%!"".

Любая негативная мысль контрпродуктивна, но мы продолжаем мыслить негативно. Негативные эмоции от неудачи закрепляют в нас желание больше не делать какие-то вещи. Больно, значит нужно избегать. 

Майкл Джордан: «Я терпел неудачу снова и снова и снова в своей жизни, и именно поэтому я добился успеха.»
Томас Эдисон — «Я нашёл 2 000 неправильных способов — осталось найти лишь один, верный способ.»

Ниже картинка визуализация групп Ли, алгебра, после открытия закономерностей групп через столетия находят применениея в квантовой физике.
Просто числа, очень красиво. Зачем я это сюда добавил сказать не могу, но глаз радуется.



Итак, вернемся к трейдингу, вот что пишет Брюс Гилмор:

«Правило 1:1 Превышения баланса

Правило 1:1 превышения баланса, возможно, является самым важным правилом торговли, которое я использую для определения краткосрочного направления движения рынка. В основном я применяю его на 5-минутных графиках для внутридневных колебаний, но оно также может быть отличным инструментом на более крупных временных интервалах.

Первое правило:

Корректирующие волны одного порядка в прогрессивных импульсных движениях рынка не должны быть больше предыдущей корректирующей волны того же порядка, если тренд сохраняется в рамках этого порядка.

Начнем с примера движения меньшего порядка; такой тип прогрессии чаще всего наблюдается на 5-минутном графике, когда начинается новый тренд. Коррекции могут составлять около 3-4 пунктов на движении E-Mini.

     Когда начинается существенное движение, оно всегда возникает после разворота рынка на движении большего порядка, которое имело место в течение серии волн. Если бы этого не было, рынок двигался бы вбок, не имея направленности.

     Первое, что нужно помнить при использовании этого правила: рынок должен выглядеть так, будто он движется в предполагаемом направлении с уверенностью. Например, если рынок идет вниз, движение должно быть импульсивным, а следующая коррекция возвращается к уровню 1:1, достигает сопротивления и подтверждает, что он не может подняться выше. Это сигнал для повторного входа в существующий нисходящий тренд. Аналогично работает и для восходящего движения.

Волны меньшего и большего порядка

Рыночные волны развиваются сначала как волны меньшего порядка, затем они объединяются, формируя волны большего порядка.

Правило 1:1 можно использовать для определения уровней поддержки или сопротивления на всех уровнях рыночных волн. Чтобы правильно использовать этот инструмент, необходимо определить, перешел ли рынок с меньшего порядка на больший.

В этом примере, когда рынок изменил тренд в точке B, правильный расчет 1:1 для правила превышения баланса будет XA от B. Как только этот уровень превышен, следующий 1:1 будет ZY от B.

Я всегда смотрю назад на два уровня волн, когда рассчитываю рыночные цели на любой торговый день. Если вы начнете пытаться рассчитать слишком много целей, это просто собьет вас с толку. Пока текущий рынок не находится в пределах досягаемости 1:1, я не интересуюсь им.

Проекция цены импульсной волны с использованием правила 1:1

Преимущество инструмента проекции 1:1 заключается в том, что он может дать вам целевой уровень прибыли. Если рынок достигает цели 1:1 и продолжает движение, это говорит о том, что текущий тренд достаточно силен.

Напротив, если новое движение не достигает цели 1:1 и разворачивается до достижения цели, это свидетельствует о слабости тренда.

Я не рассматриваю возможность смены позиции, когда рынок достигает проекции импульсной волны 1:1, если только эта цель не совпадает с чем-то еще важным.

Например, когда рынок растет из низкой цены в рамках отката предыдущего диапазона более крупного порядка, проекция 1:1 может совпасть с уровнями 38,2%, 50% или 61,8% от диапазона, который он корректирует. Это может быть хорошим поводом для смены позиции на целевом уровне.

Почему такие ситуации важны

Ситуации, подобные вышеописанным, особенно важны, потому что другие участники рынка (технические аналитики) заметят их и будут готовы воздействовать на рынок в это время.

Запомните, многие из технических инструментов, которым я вас учу, хорошо известны лучшим трейдерам. Когда я говорю „лучшие трейдеры“, я имею в виду тех, кто торгует тысячами контрактов каждую неделю. У большинства широкой публики нет шансов конкурировать с ними.

Чем дольше вы наблюдаете за развитием рынка каждый день, тем больше осознаете, что большинство вещей, которым я вас учу, становятся самореализующимися благодаря участию профессиональных трейдеров.

Чтобы стать успешным трейдером, недостаточно просто знать технический анализ. Важно понимать, что делают другие. Сила технических уровней поддержки или сопротивления в определенный день зависит от того, как трейдеры реагируют на эти уровни.

Неудача коррекции 1:1

Удивительно, как мелкие детали могут давать признаки того, что вероятно произойдет дальше в течение дня.

Вот типичная ситуация: корректировка 1:1 заставляет вас думать, что рынок пробьет максимум текущего дня, но что-то меняет мнение участников, и рынок не может сделать это. Пробой ниже минимума 1:1 становится сигналом к продаже.

Неудача проекции 1:1

Каждая мелочь, происходящая на рынке в течение дня, важна для наблюдения. Этот пример можно назвать „движением с недостаточным балансом“ в следующей прогрессии. Пробой максимума не удается, и рынок возвращается к предыдущей поддержке. Эта поддержка удерживается временно, а затем пробивается, что становится сигналом для продажи.

Что считается корректным расчетом 1:1?

1:1 должен быть корректировкой в рамках существующего тренда в волнах одного порядка.

1:1 должен быть расширением в рамках существующего тренда в волнах одного порядка.

На примере ниже видно, что я не считаю пример [2] корректным расчетом 1:1.

Причина в том, что рынок двигался вверх перед коррекцией BC, а расчет 1:1 должен представлять сопротивление для уровня коррекции, когда волна AB, на основе которой он рассчитывается, является расширяющейся. Эти два элемента, на мой взгляд, не сочетаются.

Логика расчета

Этот взгляд может показаться нелогичным некоторым из вас, и я знаю, что он запутал нескольких моих студентов. По моему мнению, точка D может завершиться на любом соотношении к AB в контексте отношений XABCD. 1:1 — это всего лишь одна из возможностей.

Если вы все еще не понимаете логику, просто примите это как факт и не используйте расчеты 1:1, как в примере [2]. Это только добавит сложности в ваш анализ. Наша лучшая политика — исключать то, что не работает для нас.

Дополнительные детали работы с волнами меньшего порядка

Теперь я покажу вам, что происходило в волнах меньшего порядка, когда рынок поднимался, что и привело к движению, проецируемому как [3] в приведенном примере.

Когда это происходило на рынке, некоторые из моих студентов путались в том, какие волны оставались в одном порядке, а какие действительно представляли собой корректные ценовые проекции с использованием правила 1:1.

Основное, что нужно помнить

Как только коррекция превышает предыдущую коррекцию, волна поднимается на уровень выше. Вы можете начать новую серию волн меньшего порядка 1:1, но при этом вам также нужно учитывать расчеты 1:1 для волн большего порядка.

Пример, который внес путаницу

Коррекция, происходившая в представленной диаграмме, нарушила расчет —5, превысив его на —5^4 (на два тика больше).

Как правильно справляться с такой ситуацией:

Просто двигайтесь по ходу событий шаг за шагом, не усложняя ситуацию больше, чем необходимо. Следуйте правилам — некоторые из них легче увидеть, чем другие, но приведенные примеры иллюстрируют мой подход

«Неудача — это возможность начать заново, но более мудро»