Кто заработает? юрлица которые покупали Сбер и ВТБ или физики которые сегодня шортили ВТБ и Сбер?

Hedge_Fund, на срочном рынке гарантированно можно заработать только головную боль форвардную премию. Особенно сейчас, при высоких ставках. У юрлиц-маркетмейкеров, которые имеют шорт по фьючерсу и лонг по базовому активу, положение беспроигрышное: каждый день в их пользу списывается контанго. Со всеми остальными сложнее.

Hedge_Fund, удачи тебе

Hedge_Fund, вообще их нет, сбер потому что денег нет, а ВТБ как-то сцыкотно трогать 

Хрен Столовый, кстати, да… прикасаться к ВТБ даже трехметровой палкой не хочется…

Hedge_Fund, с какого они вырастут? Санкций всё больше, ключевая всё выше, победа всё дальше, ещё и в Сирии обосрались, так с какого они вырастут?

Хрен Столовый, 

Auximen, можно, пожалуйста, разжевать?

Денис Куницкий,



-17310 — 9720  = -27030
25696 -(-1334) = 27030

-27 030 + 27030 = 0

Никакой взаимосвязи т.н. кол-ва контрактов с ценой нет, 100 раз уже исследовано, и я тоже я в своё время не поленился и проанализировал эти таблицы, видимо, каждый, кто приходит на рынок, видит в них грааль

Сбербанк: взаимосвязь цены и кол-ва открытых позиций ФЛ и ЮЛ

Auximen, да тут все просто, челу яйца прищемили в лонге, и вероятнее всего с плечами ( видишь какие у него цели, краткосрочные), вот он  ищет оправдания своим неудачным действиям, это же классика. 
PS еще и за его инвест. идеями приглашает к себе в телеграмм )
PSS там еще и срочка, тут экспира на носу, а убытки давят

Auximen, Вы блестяще доказали, что общее количество контрактов в лонге и в шорте совпадают. Но это и так очевидно — в сделке всегда есть две стороны ))) Что же касается того, кто шортил, а кто лонговал — тут всё сложнее, потому как кроме сделок по эмитенту на основном рынке есть еще всяческие производные типа облигаций, фьючерсов и т.п. И используются они в том числе для хеджирования рисков. Поэтому отдельно взятая табличка — малоинформативна, если не использовать ее в поддержку собственного (зачастую, неверного) мнения…

Аркадий Розман, разберитесь, что такое фьючерс и почему таких таблиц нет, скажем, для акций, ведь акции тоже могут шортить и лонговать ФЛ и ЮЛ. Единственная информация, которая присутствует (не знаю, зачем в таком замысловатом виде) — это открытый интерес, т.е. общий интерес к фьючерсу, выраженный в кол-ве «открытых» контрактов. Информации о ФЛ и ЮЛ в этих таблицах нет.