Блог им. AGorchakov
Начнем с традиционной таблицы
Благодаря решению ЦБ о сохранении ключевой ставки декабрь этого года у меня получился самым прибыльным месяцем с ноября 2020-го года. И если б не RI-контртренд, то годовая прибыль была бы еще больше, потому что RI-тренд закончил год +4.5% и результат года на счете без RI-контртренда такой
Увы, и декабрь стратегия RI-контртренд закрыла в минусе, установив годовой рекорд отрицательного результата с начала торговли в апреле 2015-го.
Торговля юанем в декабре тоже принесла убыток, но небольшой. Торговля фьючерсами доллара (до июньской экспирации) и юаня (с сентябрьской экспирации) закрыла год в плюсе, но гораздо меньше, чем «Спот+синтетика».
А «Спот+синтетика» закончил год хуже стратегии Стань квалифицированным инвестором! из-за результатов торговли GMKN с 29.12.23 по 26.08.24, и я его заменил на LKOH.
Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в декабре составила +13.21% и +26.94% за год. Это то, что у меня показали стратегии на GAZP и SBER, потому что ничего другого из отслеживаемого на моих алгоритмах разместить на счетах 100 тыс. руб., либо не могу (фьючерсы на юань и RI, LKOH, MGNT, GMKN до дробления), либо не хочу (VTBR, CHMF, MOEX, GMKN после дробления). Единственная моя ошибка из отслеживаемых акций – это ROSN, которую давно хотел включить, но испугался ее роста до 300 руб. на фоне отсутствия такового у GAZP и не включил.
«Русский Баффет» закончил декабрь с прибылью +12.02 %, но год закончил в минусе больше минуса индекса Мосбиржи. Увы, в его портфель «купил и держи» раз в три месяца включаются ликвидные акции, обгонявшие индекс последние 250 торговых дней. Значит те, кто имел такую динамику, были хуже индекса в 2024-м году в каждый следующий квартал. Наверное, эту стратегию надо убрать в архив, так как на этой стратегии «купил и держи без плеча» у меня ничего лучше индекса Мосбиржи не видно в 5 годах из последних 7-ми. Его состав в 4 квартале был
AFLT– 1/3
MOEX, YNDX– по ¼
FEES, SNGS – по 1/12
Для моих индексов комона декабрь получился тоже растущим месяцем, но оба индекса выросли меньше индекса Мосбиржи. А по итогам года они его неплохо обогнали. Их результат-2024 составил:
Gorchakoff Micex Index + 9.12%
Gorchakoff Global Index + 20.68%
Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудим на традиционном вебинаре 9 января.
Например в 2022-м, даже если убрать 22.02-6.04, как это делает мой новый фильтр, то просадка все равно была бы -15.9%.
Какой объем средств суммарно под вашим управлением на начало 2025 года?
С ув.,
Кстати, мы с вами знакомы, сидели рядом в Казане, обсуждали алго 2024 года. Еще встретимся) Вас с наступившим!)
Беда там в том, что системы, которые шикарно проходят 2008-20011 годы, практически перестают позже зарабатывать, а волу несут. А системы (трендовики), которые зарабатывают и по сей день, весьма корявые и сами по себе их торговать не хочется.
1. Эта цифра не зависит от количества котировок, т.к. циклы на рынке исчисляются годами. Т.е. для любого таймфррейма срок должен быть в днях.
2. 3 года это минимум, который должен быть в бэктестах, лучше 5. Но бэктесты более 5-ти лет уже ничего лучшего не дают для устойчивости системы, т.к. рынок все-таки меняется.
2 — я беру больше. Возможно, это уже перестраховка, но эту тему я проверял давно и тогда у меня получилось, что чем больше — тем лучше. На отдельных ациях я вижу, что их фаза развития меняется и неплохо бы сократить объем данных. Но не поддаюсь пока.
Это результат для «купил и держи» активы, которыми торгую. А результат моей торговли +8.3%
smart-lab.ru/blog/385168.php
smart-lab.ru/blog/1100638.php#comment17708571
А говорите, что случайности нет. Противоречие.