SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
Когда покупают фьюч на индекс Мосбиржи и когда продают
- 30 января 2025, 14:26
- |
- Олег Дубинский
IMOEXF фандинг и индекс Мосбиржи
Корреляция фандинга и К = 0,24
Слабая положительная корреляция
К = текущий индекс Мосбиржи минус индекс Мосбиржи 30 торговых дней назад
(по ценам закрытия).
Если индекс Мосбиржи выше, чем 30 торговых дней назад, то тренд растущий, если ниже, то падающий
Т.е. вечный фьюч на индекс Мосбиржи
активнее покупают на растущем тренде и
активнее продают на падающем тренде
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- Dow Jones
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ЕЦБ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- отчеты МСФО
- офз
- ОФЗ облигации
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- санкции США
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- узкая денежная база
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- юань
Олег, похоже Вы изобрели велосипед
интересно считать корреляции.
Взаимозависимости
Воронов Дмитрий,
:)
Понимаю Ваше недоумение.
Интересны нестандартные индикаторы.
По которым можно определить настроение участников рынка.
Особенно интересно,
когда можно найти высокие корреляции.
И фандинг — это зло.
Gugenot,
а что тогда добро ?
:)
Обычные фьючерсы с квартальной экспирацией
(в случае газа и нефти -
ежемесячной).
Да, фьючерсные календарные спреды — добро в кубе...
И НИКАКИХ опционов...
Как-то так, уважаемый Олежа, как-то так...
думаю,
это — индивидуально.
Каждый выбирает свои стратегии, свои инструменты.
1. Вечный фьючерс — офигительно классный инструмент!
2. Название «вечный» — маркетинг буллшит и оно реально дезинформирует, мол фьюч хорош, чтобы держать вечно. На самом деле это «фьючерс-однодневка».
3. Фандинг — потрясающе. Потому что очень часто отличается от тетты квартальных, что создает возможности для арбитража. Шортом вечника очень удобно прикрываться именно из-за фандинга.
Спасибо бирже огромное, что к вечникам индекса и золота добавили Сбер и Газпром. Ждем новые.