Дневник трейдера. Про краткосрочную торговлю и торговую систему. Часть 2.

В продолжение первой статьи, поскольку к ее содержанию появились вопросы, разбираем техническую сторону торговой системы и пояснения на основании чего такие решения были приняты.

Спасибо читателям ВВШ и Rationalist за «активное» чтение и продуктивные комментарии;

На фильтр системы на «ограничение сделок, чтобы не свалиться в тильт установлен максимум 10 сделок в неделю. Оптимум – 5-6», читатель ВВШ добавил комментарий, указав на то, что если речь идет о 10 сделках по одному инструменту, то «этого хватит для любых потерь».

Rationalist внес комментарий: «Если система заточена на сетапы, то ограничение в кол-ве сделок не приведет к тому, что именно «11-я» сделка будет, та самая «100%-ая».

Хорошо, немного из истории.

Было дело, пару лет назад, торговал фьючерсами на газ – NG – это, при хорошем раскладе, очень прибыльный инструмент:

• ГО имеет сравнительно маленькое. Торговать с точки зрения «замороженных под обеспечение средств» очень комфортно, с Ri, например, ни в какое сравнение не идет;
• И он очень волатильный – в большинство дней хорошо ходит и можно срубить ожидаемую норму доходности при небольшом депозите. Ограничение – он часто на следующий открывается с существенной разницей к предыдущему дню, поэтому позиции через ночь не переносил.

Дальше – знакомая многим ситуация. В один из дней, за счет мелких сделок, которых набралось около десятка, настриг приличную сумму, в тысячах рублей. Какого-то ограничения по доходности себе не выставлял и нужно было бы давно остановиться, но тогда бы финрез получился чуть меньше круглого числа.

Это было «не по понятиям», нужно было добить обязательно до круглых тысяч и, с чувством выполненного долга, закрывать терминал. Вошел в сделку. Но, цена пошла не в мою сторону. «Это какая-то ошибка, досадное недоразумение!» Ну не мог я весь день ставить правильно, а в конце ошибиться! Немного усреднился, потом еще добавился на просадке… Короче, очнулся я, когда половина сегодняшней прибыли уже пропала.

«Мля… и на хрена я полез-то сюда, если читать все равно не умею!» — подумал очухавшись волк, которого приложила копытом лошадь, предложившая ему прочитать, что написано у нее сзади на клейме, когда он сказал, что хочет ее загрызть.

Подумал и решил, что завтра точно рынок откроется в мою сторону, потому что «сегодня просто звезды так сложились» и оставил позицию на ночь. Завтра, естественно, рынок открылся против меня …

Когда закрыл позицию по газу полностью, счет существенно просел. Естественно, котировки когда-то позже выросли, но, уже без меня. Вот и «округлил результат».

Поэтому, и возвращаясь к комментариям, родились несколько фильтров в систему:

• ограничение на количество сделок в неделю, которое можно декомпозировать на ограничение сделок в день;
• и «норма прибыли» за период (месяц / неделя). Не для того, чтобы ее обязательно достичь, а для того, чтобы если достиг, остановиться, без оглядки на сетапы, которые еще могут возникнуть до конца периода или округлить прибыль «до целого».

По мне — тут лучше недозаработать, чем потерять. И все равно, куда там дальше пошел рынок.

10 сделок в неделю это немного, это количество определено из предыдущего опыта торгов. А также из выбора активов для краткосрочной торговли – фьючерсов (в краткосрок торгую только ими, чтобы финрез от инвестиций и спекуляций был раздельным, плюс за удержание короткой позиции по фьючерсам брокер не берет комиссию). Получается, в среднем, допускается выполнить 2 сделки в торговый день. Решил так, что это будет самое норм.

(Сделкой считаем цикл с один инструментом, т.е. покупка + продажа или наоборот).

На чем нужно акцентировать внимание, возвращаясь к комментарию ВВШ, есть еще один фильтр, и он не был показан – запрет на торговлю одним и тем же активом в течение одного торгового дня более двух раз. Независимо от исхода сделок, третий раз с этим инструментом сегодня работать нельзя. У меня возникает сильное желание или отыграться, или еще добавить. И это нужно резать сразу.

Так что на базе комментария формализовался еще один фильтр. Спасибо.

Уже предвижу комментарий Rationalist’а, и он его ранее задал к предыдущему посту, и респект ему за активный подход к чтению (!): что это за система, которая ограничивает количество сделок, если точка входа соответствует сетапу на вход?! И на корню рубит позитивный исход от математического ожидания торговли, если система на самом деле обкатана.

Методология следующая:

• есть набор сетапов – комбинации графических элементов технического анализа, по которым принимается решение о входе в сделку. Они одинаковые для лонга и для шорта. Графика – это средние ЕМА, наклонные консолидации, линии поддержки и сопротивления. Это не секрет, это видно из моих картинок – разлиновок графиков.
• у меня не получилось оцифровать точки входа, как например, «когда короткая средняя пересекает длинную среднюю снизу в верх, то нужно входить в лонг». В таком случае удобно цифры за тестовый период выгрузить в Эксель и, заведя формулы, получить на выходе параметры системы. И, если выборка будет за длинный период, можно говорить о том, что система устойчива. Да, согласен, по науке нужно так.
• согласен с тем, что мой подход он не точный математический и может иметь погрешность «настроения» — если «кажется», что сегодня рынок должен расти, то линию поддержки можно чуть наклонить повыше. Ну, ок, это так.
• тем не менее, сетапы работают, это было определено на истории, поэтому взяты на вооружение.

Ну, в конце концов, в той же системе у Александра Герчика в его редакции уровни строятся по экстремумам свечей, а, послушав его учеников, вижу — допускается построение уровней по телам свечей… Кому верить?

• профит по системе далеко не всегда выставляю как по классике 3 к 1. И 1 к 1 меня устраивает. И это не значит, что счет будет таять. Если система выдает результат так, что количество профитных сделок превышает количество убыточных, то счет будет расти даже при равной вероятности прибыли и убытка.

Да, это не соответствует известному правилу: «позволяй прибыли расти» …, не будет такой статистики, что первый вход принес убыток, второй убыток, а третий – три профита и по итогу + 1 профит.

Но, система не противоречит и другой стороне этого правила: «… ограничивай убытки».

Еще важным моментом является вход только после подготовки, т.е. разлиновки графика и проверки «сценария» — условий, которые повышают вероятность закрытия сделки в плюс.

Два примера из сделок, которые закрыл, ниже. Просто на пояснение логики принятия решения.

Важно зафиксировать условия, на основании которых вошел в сделку, чтобы после покумекать, что пошло так, как планировал и что можно допилить.

Сделка с фьючем на Сбер.

Анализ графика в 21.00 мск. Предпосылки:

• Откат котировок после роста;
• Пробой наклонной сопротивления с ретестом;
• Откат к средней после пробоя;
• Точка входа – отложенной заявкой в районе наклонной, там же проходит ЕМА-22;

В итоге заявка сработала уже поздно вечером.

Сделка с фьючем на Мечел.

Анализ графика в 21.00 мск. Предпосылки с дневного графика:

• Плоская дивергенция RSI с ценой;
• Пошла коррекция к зоне ЕМА-22;
• Вышла негативная статистика по инфляции
• С часового графика – цена ушла ниже ЕМА и кривая RSI ушла ниже своей ЕМА.

Заявка на вход сработала почти сразу.

Важный момент, еще до входа в сделку были определены ее параметры – стоп и профит. Это – обязательно.

Тейк и стоп-заявки были выставлены сразу. Поэтому сегодня просто ждал сработки той или другой.

Итог – Мечел – по стопу, Сбер – по тейку. Итог дня – легкий плюс.

Результаты сделок из системы показаны на скрине ниже

Фьючерс Мечел

Фьючерс Сбер

Итоговая табличка по состоянию на четверг:

Есть минусовые сделки, есть профитные. Лимит на сделки на текущую неделю не выбран – завтра можно торговать.

Ориентир по прибыли на неделю чуть-чуть не достигнут – можно торговать. Но, я подумаю :). Помню про фьючерс на газ :)

Понятно, что к системе и к моим пояснениям будут возникать вопросы.

Но, на это же можно посмотреть и так: есть свод правил, ну да, он может быть не идеальным, но я готов поставить на это определенную сумму, которую могу потерять, если окажусь неправ. Мы же все покупая акцию какой-то компании, не имеем гарантий, что она пойдет в плюс. И тоже можем потерять и теряем деньги. Нет ничего совершенного и абсолютно правильного. Сумму потерь я ограничил, так что почему бы не попробовать?

Как крайний вариант, если, поторговав несколько недель, кривая депозита покажет, что система сливает и даже «донастройки» ей не помогают, ну, значит нужно вовремя остановиться, сказать себе «заканчивай» и вложить оставшийся на срочном рынке «депо» в облигации и спать спокойно.

Второй критерий оценки эффективности торговли – трудозатраты. Если временнЫе затраты будут значительными в сравнении с той прибылью, которую приносит краткосрочная торговля, то – см выше – «нужно вовремя остановиться».

Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события.

Надеюсь смог ответить на вопросы.