Применение синтетических объемов лонга и шорта для поиска точек с высокой вероятностью изменения направления. Пример индикатора сентимента.

Артур, За искренность + ))). Если вы объясните мне зачем делиться индикатором с другими трейдерами, возможно я и сделаю это. Но, забегая вперед, выражу уверенность что аргументы так поступить совсем отсутствуют. Я поделился идеей, а порою это стоит дороже.
  Бесплатные индикаторы нам дают брокеры, так они на нас и зарабатывают. Ну и бесплатные эти индикаторы тоже по очевидной причине. Свой путь должен пройти каждый самостоятельно. 
Удачи 

localcreator, В лимит стоимости я не лез. По двум причинам: во-первых, не совсем точно понимаю что это за зверь ))); а во-вторых, у меня есть прогнозные High и Low интервалов (так что область отката +- погрешность мне понятна) и при достижении доли синтетического объема выше 0,35 (в обычной нормировке выше 80-85%) и продолжении ее роста до 0,4+  откат становится просто вопросом максимум пары ближайших свечек. Впрочем, возьму термин лимита стоимости на предмет подумать. )))

localcreator, Нет, в логике синтетики от моего подхода ничего нет. К теме сентимента я тоже по началу отнесся отрицательно, но переваривал ее параллельно с другими идеями, пока не созрело более глубокое понимание каким способом там можно поработать и что потом с  результатами делать. ))
   Приятным сюрпризом оказалась непротиворечивость моих подходов и синтетики, а изначально был уверен что они будут антагонистами. Вот пример их паллиатива — сегодняшняя покупка акций Системы (сама заявка была выставлена за час до сделки):
     

localcreator, 
1. Немного изменилось.
2. Слишком в ретроспективу не вижу смысла лезть по банальной причине — полагаю, что влияние прошлых фреймов должно уменьшаться с их удаленностью. Зависимость, которая используется мною для учета подобного затухания, дальше 5 фреймов мало что практически меняет. И еще — я принципиально не использую оптимизационную подгонку под класс и инструмент. 
3. По хорошему, глубина ретроспективы зависит еще от типа текущего поведения цены. Но этот тип определяется только постфактум. В дилемме — прогнозировать на общих параметрах, или на параметрах для конкретного типа рынка с риском неверно его задать, пока придерживаюсь первого способа.
4. Совпадение или нет: мог бы пофилософствовать ))) на эту тему, ответ есть но не формализованный.
5. Вопрос про метку для обучения недопонял. Поясни свою логику 6-го бара

localcreator, Минимизируется среднеквадратическая ошибка за несколько последних фреймов относительно факта естественно. И правильно это надо делать по H и L раздельно. Про «веса коэффициентов» — не понял. У меня их нет, или это ты про свой способ?   

localcreator, Рад за тебя. Когда проясняется понимание задачи — это всегда здорово и приносит много позитива. 
   Если под СДУ понимается система диф.уравнений и «осталось найти правильную СДУ» — еще раз напомню про мои пассажи о философии понимания цены и концепции своей ТС. Это реально не было заумностью и пустословием. Поскольку мы не знаем уравнения движения цены, важно выбрать для себя систему предположений и упрощений этого процесса, определить их параметры и описывать цену в рамках этих параметров. Тогда выбрать СДУ будет проще. Это не про копирование моего подхода (ты вроде к этой затее уже остыл, как мне кажется), а совет в целом. В принципе, такой подход можно называть и модельным пространством. Я этой терминологии не придерживался раньше, хотя по сути моя ТС работает в таком «несколько отличном от ценового» пространстве, изъяснялся попроще . Но если даже 15 лет назад уже говорили про модельное пространство, будем использовать такую терминологию, да и звучит солиднее 
   А градиентный спуск хорош для оптимизационных расчетов, для прогноза я бы его даже не рассматривал.   

localcreator, Ох, тему ты подтянул… Знаю, что есть чемпионы в инфо обучении и блогерстве — вот они реально зарабатывают и риска у них нет Еще есть «чемпионы» по тактике «и вы говорите», а еще есть ошибка выжившего. Конечно, есть зарабатывающие трейдеры, но они не многочисленны и у каждого есть свой пункт преимущества — либо метод, либо скорость инета, либо инсайд, либо «кусочничание» hft и т.д. Кстати, тут даже чисто математически пропорция понятна: чтобы, например, взять + 1 млн. руб. у какого числа трейдеров надо забрать по 5 — 10 — 20 и т.п. тыс. руб. (почему так понемногу — так а какой средний ДЕПО на МБ?!). Вот почти по закону сохранения и получается пропорция + к — => 5-10% к 90-95%.
   Ну и надо честно признать, что идея «сделать деньги на бирже» — это чистая завлекаловка в том плане, что с маленькой суммы «разогнаться» до реальных, позволяющих беспечно жить сумм, маловероятно, разве что в результате удачи в «лебединой» ситуации. Активная торговля на бирже требует времени, а следовательно мало времени на зарплатную работу, т.е. средства для нормальной жизни УЖЕ ранее должны быть. 
   Трудно из общих соображений что-то советовать. Но голову пеплом не посыпай — уверен, знаний лишних не бывает, это в том числе и общее развитие личности. Если бы мы знали раньше… ух как много в жизни можно было бы оптимально изменить  
И самое главное — в текущем моменте рынок излишне новостной, такое торговать сложно. Я сейчас использую тактику жесткой нормировки прибыли, суть которой — фиксировать прибыль независимо от дальнейшего текущего ожидания движения цены, исключить долгосрочные позиции, среднесрок держать как исключение. 
   Давай, выше голову. Бери, что дает рынок и старайся не отдавать обратно