SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
"ВЕЧНАЯ" валютная троица для парного трейдинга
- 26 февраля 2025, 10:28
- |
Дисклеймер: для любителей НЕлинейности и волатильности
На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности на истории цен.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.
В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на скачках текущей IV и разнице цен.
Даже, например, связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.
А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.
По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.
PS — приветствуются полезные комменты от практиков.
Доллар, евро, юань в «вечности»
На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности на истории цен.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.
В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на скачках текущей IV и разнице цен.
Даже, например, связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.
А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.
По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.
PS — приветствуются полезные комменты от практиков.
Доллар, евро, юань в «вечности»
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
у меня нет проблем с ГО.
как квал и премиум даже некие плюшки получаю.
так что не приписывайте мне ваши инсинуации.
а вот с 1 апреля начнутся и в самом деле у некоторых проблемы, о которых уже писали коллеги
smart-lab.ru/mobile/topic/1120991/
на картинке просто цены а не волатильности
мне он показался полезным и достаточным.
хватило «картинки».
да, это график цен за всю историю ВФ
Что такое Historical Volatility (HV)?
Теперь подходим к самому интересному, к исторической волатильности. Эта волатильность вычисляется на основе исторических данных, а именно цене базового актива.
Что характерно, для её вычисления ничего не нужно знать, кроме цен и времени.
там явно спред пожрет всю волу
не вижу смысла копаться и искать где-то с точностью до запятой значения HV.
она была где-то около 12%, сейчас более 21% ( по доллару).
порядок цифр достаточен.
максимумы/минимумы цен разные по валютам.
грубо говоря, юань менее, а доллар более волатильный.
и лучше открываться уже по IV и ценам в реале, а не по истории.
«там явно спред пожрет всю волу»
не факт.
на более мелких таймфреймах 5....60 минут спрэд гуляет.
цель ведь какая?
обратить внимание на ВФ и как их можно использовать.
Да в этом и нет необходимости.
IV транслируется, этого достаточно для построения спрэдов в текущем режиме.
Летал на таких качелях. Вспоминать неприятно. На такую пару нужно обязательно не забыть купить определенное количество фьючерсов ED, а то можно из качелей вылететь)
вылететь можно из чего угодно.
но вы правы, ED не помешает.
для паритета.
тогда получится условный фьючерсный квази-стрэддл.
но нужно еще неттинг проверять.
ибо брокеры любят свои правила устанавливать (((.
имхо, возможно с 1 апреля будет получше в плане ЕДП.
Eu — ED*Si=0
Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?
наверное, это так для фьючей.
была мысль конвертировать формулу в опционном виде, но пустые стаканы не мотивируют (((.
хотя по ED кто-то что-то даже открывает в мизерном количестве.
так идея лежит на поверхности.
мы вообще живем в синтетическом опционном мире )
но многие об этом даже не догадываются, покупая проездной на метро, турпутевку или ОСАГО.