SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Купленный СТРЭДДЛ на Si - трейдинг по графику
- 28 февраля 2025, 11:43
- |
Дисклеймер: для ценителей позиционного трейдинга при повышенной волатильности и неопределенности движения БА
Точки на часовом графике можно рассматривать как торговые сигналы.
Моменты входа/выхода видны визуально.
Стратегия проста и понятна.
Для классического варианта.
Для большей эффективности и снижения даже изначально ограниченных рисков можно ДОПОЛНИТЕЛЬНО применять вертикальные и календарные хеджи.
Любители активного и почти безрискового трейдинга используют матрицу Такоева - динамическое поддержание денежного эквивалента обоих крыльев.
Еще одно из значимых преимуществ — минимальное ГО позиции.
ВЫВОДЫ
Имхо, это одна из лучших универсальных стратегий для тех, кто понимает НЕлинейность и любые стандартные комбинации применяет творчески.
Отлично работает на маржируемых и премиальных опционах с разными БА.
Даже при ограниченной ликвидности вы всегда на ЦС сможете открыться и дождаться экспирации.
Предпочтительны месячники и квартальники.
Но и недельки при относительно низкой IV вполне пригодны.
А если раскладывать этот комбинированный пасьянс с хеджем в пределах квартального периода, то без месячников и неделек просто не обойтись.
Доходность приемлемая — целевой норматив 30-50% годовых.
Кому интересно, комментируйте.
Стрэддл на ЦС по Si ( март 2025) в динамике
Точки на часовом графике можно рассматривать как торговые сигналы.
Моменты входа/выхода видны визуально.
Стратегия проста и понятна.
Для классического варианта.
Для большей эффективности и снижения даже изначально ограниченных рисков можно ДОПОЛНИТЕЛЬНО применять вертикальные и календарные хеджи.
Любители активного и почти безрискового трейдинга используют матрицу Такоева - динамическое поддержание денежного эквивалента обоих крыльев.
Еще одно из значимых преимуществ — минимальное ГО позиции.
ВЫВОДЫ
Имхо, это одна из лучших универсальных стратегий для тех, кто понимает НЕлинейность и любые стандартные комбинации применяет творчески.
Отлично работает на маржируемых и премиальных опционах с разными БА.
Даже при ограниченной ликвидности вы всегда на ЦС сможете открыться и дождаться экспирации.
Предпочтительны месячники и квартальники.
Но и недельки при относительно низкой IV вполне пригодны.
А если раскладывать этот комбинированный пасьянс с хеджем в пределах квартального периода, то без месячников и неделек просто не обойтись.
Доходность приемлемая — целевой норматив 30-50% годовых.
Кому интересно, комментируйте.
Стрэддл на ЦС по Si ( март 2025) в динамике
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
да, аномалии по IV часто бывают.
но тем стрэддлы и спрэды как раз и хороши.
а усредняться от покупок колов и путов проще.
или фиксировать текущий досрочный профит.
а для хеджа важно иметь разницу IV в 5-10%.
по Si примерно 12-15% и 25-45% ( низкая/высокая).
но если можно купить 45%, а продать 65%, это тоже нормально.
или по ней покупать?
написал же «если можно купить 45%, а продать 65%, это тоже нормально.»
а так покупаю по 25, продаю по 45.
так рекомендует алгоритм interstrike arbitrage.
то есть вы купили по 45 и уверены, что пойдет на 65?
научились предвидеть волу?
не уверен и не строю никаких прогнозов.
это как кэрри-трейд.
совсем популярно идеальный пример
+100/-1000 = некий доход (по факту закрытия обеих ног)
в итоге будет какой-то плюс.
торгую в основном спрэдами.
купленный стрэддл/проданный стрэнгл по мне намного «пушистее», чем стрэддл в покупке, но в гордом одиночестве
как-то так
это вы писали?
да, что-то не так?
если это позволяет сварить ирландское рагу, почему бы и нет).
арбитраж волатильности это стандарт.
надо думать нешаблонно.
заработать на IV на нашем рынке это уже нестандартная комбинация.
вот такие тернары и децинары приходится изобретать ))).
можно ставить свои ММ-заявки — тоже вариант.
в свое время небезызвестная Панда так и торговала на опционах.
в любом случае оптимальные точки входа можно выбирать осознанно.
да, согласен, что на дальних страйках возможны и в реале происходят такие манипуляции.
поэтому и написал, «с хеджем в пределах квартального периода».
тут манипуляции «наказываются» и ликвидность есть.
и, кстати, если уж совсем что-то не так, можно и фьючи подключить для хеджа.
вы это серьезно???
если вы имеете в виду его вчерашний пост, то он его снова удалил.
и конструкции не вижу, чтобы ответить вам.
поэтому ваши вопросы адресуйте лично BR.
Позаботился, следуя вашим заметкам)
вы слишком переоцениваете значение моих комментов для BR ).
зачем он троллит публику, мне неведомо.
скрин его, и вопросы задавайте ему.
PS — а скрин удалю,
тут он совсем лишний и не по теме поста.
хотя пусть висит — как оффтоп.
мне не жалко, а вы старались ).
спросите его напрямую, пока он тут
окей, попрошу его разбанить вас
BR вас вроде разбанил.
пишите ему напрямую ваши вопросы.
да ерунда все это.
попытка не пытка )
кто хочет — задает вопросы.
дело ваше, бан от BR снят.
механический тест??? это тоже мимо, алго для него — терра инкогнита
«алго для него — терра инкогнита»
кроме ДХ хеджера по фьючам, не знаю, у кого есть прибыльные боты именно по опционам.
а так все правильно.
алготрейдинга у меня нет.
в основе моего трейдинга 2 принципа — минимум математики, максимум логики.
для операций с рассчитанным доходом/риском и положительным МО этого хватает.
так это оно и есть.
в минимальной математической оболочке).
плюс некий положительный опыт.
ps — от физматшколы знаний не осталось, но остались навыки.
разбаньте, плиз, Никто.
у него есть в вам вопросы, а задать не может (((
это из практики на основе того, что считает брокер в ЛК.
на пальцах тоже можно посчитать, если корректно использовать калькулятор на сайте биржи ( там есть ГО и профиль прибыль доход/риск)
По 30% — хотелось бы немного раскрыть этот вопрос — как считалось хотя бы на коленке
в квике все есть — мне нравятся такие часовики IV
на большом мониторе картина маслом )
правда, в отличии от цены акции или фьючерса, у IV есть верхняя и нижняя границы. для Си, например, это 12 — нижняя и 50 верхняя, что бывает крайне редко.
но чаще болтается в середине
чтоб не тратить время почитайте Шелдона Натенберга, например
График ИВ — совсем другая логика и тут вообще нет направления БА — просто рост волы или ее падение. Наверное, также можно продавать/откупать.
Те я вижу 2 разных по сути графика и подхода. Не путайте меня :)
Так как я начинаю, то не пытаюсь продавать опционы. Те 1-й более понятный для практики. Второй — надо проданные закрывать… те либо спред продавать, либо фьючами — те пока не все так просто для целей 30%
хотите понять логику?
тогда «Логика опционной торговли» С Силантьева должна стать вашей настольной книгой
А это, что такое? Очередной оккультизм от Станиса?
считайте как угодно.
это мой старинный коллега такое придумал когда-то.
в Сети все есть.
на смартлабе тоже подробно все обсуждали.
поиск вам в помощь.
ps — оба православные, но в матрицу верим )
Волатильность Si на недельном тайфрейме на истории — от 11 до 33 %