Блог им. rbkm

Имеет ли смысл разделять роботов по разным счетам при торговли по одному инструменту?

Торговля роботами по одному счету. Имеет ли смысл разделять роботов по разным счетам при торговли по одному инструменту?

Основная причина трейдеров почему они так хотят сделать из-за разнонаправленных позиций по роботам, когда один стоит в шорт, а другой в лонг и позиция в терминале нулевая. Если посчитать, то финансовый результат по операциям не изменится, будут роботы на одном счете или на разных.

Имеет ли смысл разделять роботов по разным счетам при торговли по одному инструменту?



Пример один робот на разных счетах:


Робот №1:

1. Открытие позиции лонг 10:15, по цене 100, позиция в терминале +1;
2. Закрытие позиции лонг в 11:40, по цене 130, позиция в терминале 0;
3. Финансовый результат 130-100=+30 пунктов;

Робот №2:

1. Открытие позиции шорт 10:50, по цене 120, позиция в терминале -1;
2. Закрытие позиции шорт в 12:10, по цене 140, позиция в терминале 0;
3. Финансовый результат 120-140=-20 пунктов;

Итоговый результат по двум операциям: 30-20=10 пунктов



Пример один робот на одном счете:


Робот 1. открытие позиции лонг 10:15, по цене 100, позиция в терминале +1;
Робот 2. открытие позиции шорт 10:50, по цене 120, позиция в терминале 0;

Финансовый результат по счету: 120-100=+20 пунктов;

Робот 1. закрытие позиции лонг в 11:40, по цене 130, позиция в терминале -1;
Робот 2. закрытие позиции шорт в 12:10, по цене 140, позиция в терминале 0;

Финансовый результат 130-140=-10 пунктов;

Итоговый результат по двум операциям: 20-10=10 пунктов


Итоговый результат один и тот же. Единственное для чего можно использовать разные счета — удобство отслеживания позиций по роботу в терминалах.

 

9 комментариев
Имеет ли смысл разделять роботов по разным счетам при торговли по одному инструменту?

Нет.
Вопрос не в пунктах прибыли/убытка, а в совокупной позиции
avatar
RoboScalp, можете раскрыть свою мысль
avatar
Дернов Юрий, она раскрыта в предыдущем сообщении. Прибыль и особенно убыток зависит от имеющейся позиции по инструменту и если одна нога в глубоком минусе, то его можно снизить исключительно торгуя в противоход на этом же счёте этим же активом
avatar
RoboScalp, Если в этом контексте смотреть «Прибыль/убыток» — согласен. Часто сталкиваюсь с таким запросом от клиентов сделать роботов чтоб один в лонг торговал на одном счете, а другой на другом и привел здесь пример, что смысла это не имеет, можно все на одном счете вести
avatar
Если есть значимая доля ситуаций когда в один момент времени по одному инструменту разные стратегии посылают заявки в разных направлениях, в этом случае виртуальные позиции и выводить на рынок только сальдо позиций может сделать единый счет более выгодным. Ну а так разные счета удобный способ в плане учета и контроля. 
avatar
Вопрос контроля просадок, выделив лимит и отдельный счет стратегии, вы четко понимаете максимальный риск в рамках этого счета.
avatar
В принципе и на одном счету можно продать фьючерс и купить соответствующий вечный фьючерс.

А вообще, когда торгуют несколько роботов, выгоднее делать не несколько счетов, а свою личную «кухню», и на рынок выводить только разницу в позициях.
При грамотном риск-менеджменте один счет будет иметь больший коэффициент использования депозита.

avatar
Если есть вероятность, что алго может войти в пике и начать лить 100тыщ в секунду, то имеет смысл такие алго локализовывать внутри суб счетов, чтобы все деньги не слить )
avatar

теги блога Дернов Юрий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн