Блог им. SergeyAlekseev_1b0

Интересная улыбка волатильности сегодня на вечерке

Вот такая вот улыбка волатильности сегодня на вечерке квартального опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией 20 марта.

Интересная улыбка волатильности сегодня на вечерке


Практически все страйки по одной IV. Прям как в мире Блэка-Шоулза – идеальный рынок, где цены опционов рассчитываются по математической модели, а волатильность не зависит от цены страйка.

Но мы-то знаем, что чаще все бывает иначе. Обычно улыбка волатильности отражает рыночные ожидания: инвесторы боятся резких движений и закладывают разную волатильность для разных страйков. Поэтому улыбка как правило наклонена и искривлена — за этой ее и называют «ухмылкой»

А здесь – практически горизонтальная картина.

Что думаете? Это временный эффект или что-то зреет?


О несовершенствах биржевой улыбки волатильности рассказывал здесь.
___________
Изучайте опционы.
Подписывайтесь на ТГ

★1
8 комментариев
+1
Я в опционах не алё, но на вечёрке, сегодня, в моём инструменте волатильности нет от слова совсем. Что не обычно.
*фьючи
Хотя не так давно было так (в течении минут)
А сёня мороз какой-то. Объёмы не смотрел и не сравнивал чесс говоря.
avatar
nsk54
+2
nsk54, На опционах на фьючерс на индекс РТС волатильность сейчас 32. Утром была 40. Падает, хотя еще достаточно высокая для индекса РТС.
avatar
Будни опционщика и инвестора
Будни опционщика и инвестора, кажется есть индекс Страха?
Иль я чё путаю?
Но мне сдаётся именно страх перед неизвестностью (новостной) рулит.
Тем самым снижая волатильность. Что вполне естественно. Но не для всех)
Вау! Без комментариев....
avatar
nsk54
Будни опционщика и инвестора, зреет главный плод на дереве фрактала Эллиота. Это 3я волна импульса. Во первых это 2й шаг цены из 3х шагов импульса. Во вторых в ней макси волатильность. В ней все участники рынка. Только в ней работают все правила волновой теории. Это самая желанная часть тренда. Волатильность = размах свечи… это функция объема.В общем долго перечислять.
avatar
ezomm
такая горизонталь IV это показатель неопределенности дальнейшего движения.
пойдет вверх или вниз — она тут же подскочит в моменте.
а дальше уже по тренду, если текущий боковик пробьет куда-то.
имхо, чисто субъективное мнение.
RTS это симбиоз рыночного и валютного курсов.
отсюда и такая ироничная «усмешка»)))
avatar
Stanis
IV на Si — для контраста  ( от СТРАЙКА)

avatar
Stanis
IV на Si — для контраста ( от ЦЕНЫ)

avatar
Stanis
+1
 то есть все относительно, но показательно )))
avatar
Stanis

полезные записи за 24 часа

★31 102 💡 Взлом ТА! Грааль на века! Имба! Разбор самого...
★15 32 Получаем квала за 209 руб. и 10 минут
★10 22 🌯 Перекладывают кредитные риски на инвесторов. IPO Jetlend
★7 67 Анализ стоимости популярых акций за 5 лет и 1 год - выгодно ли покупать как пассивная инвестиция "купил и забыл" и мои выводы
★7 5 💤 ИНФЛЯЦИЯ снова замедляется, но рубль держится на «чистом везении». Почему аналитики повышают прогнозы, а ЦБ перестал верить в 4%?
★5 1 Кто слишком щедр со своими дивидендами?
★4 25 Я в Якутии! Золотые рудники Селигдара
★4 30 ЦБ забирает ПГО у физиков
★3 0 Инфляция в феврале — по году остаётся двузначная. Темпы марта всё равно выше прошлого года, не помогает даже укрепление рубля
★3 23 USDRUBF исполнение уже сегодня вечером
+227 150 Ситуация на текущий момент
+224 102 💡 Взлом ТА! Грааль на века! Имба! Разбор самого...
+145 15 Мы согласны на ПЕРЕМИРИЕ
+130 78 Азия. Пятница.
+95 46 Какие санкции ввёл Трамп после ответа Путина про перемирие
+92 105 Метод Геллы. Сорвалось. (индекс МБ)
+87 76 Индекс МБ сегодня
+85 25 Я в Якутии! Золотые рудники Селигдара
+80 32 Получаем квала за 209 руб. и 10 минут
+80 54 На переплату по ипотеке можно купить 6 однушек в Москве.

самые обсуждаемые сегодня

1к Где еще воевали и кого бомбили и куда вторгались США и страны НАТО

теги блога Будни опционщика и инвестора

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн