Закрытие позиции это такое же открытие только закрытие.

Закрытие позиции это такое же открытие, только закрытие. Все же знают, что есть лонги, есть шорты. Открытие позиции может быть покупкой, может быть продажей, закрытие — аналогично, может быть покупкой, может быть продажей.

А теперь, держа вышесказанное в голове, совершим умозрительный кульбит. Вот есть сделка, пусть это будет лонг, мы её открыли (купили) по каким-то критериям, дальше двигаемся в будущее, по каким-то критериям мы её закрыли (продали). Для примера пусть критерий для покупки был «цена ушла выше средней», для продажи — «цена ушла ниже средней». А теперь, собственно, сам кульбит: умозрительно инвертируем время и пойдём из будущего в прошлое, начиная с момента продажи, мы продали когда цена ушла ниже средней двигаемся, двигаемся, цена ушла выше средней — мы купили. При таком инвертировании времени вход поменялся местами с выходом и направление позиции изменилось. Какие последствия, вывод это упражнение имеет — а-то, что выход не важнее, не не важнее, чем вход, а точно так же важен как и вход, потому что по сути они полностью симметричны по своей природе.

Я понимаю, что я не открываю Америку. Понимаю, что есть тип систем где логика входа идентична логике выхода, не помню, как их трейдеры называют — ну короче там обычно выход из лонга это вход в шорт сразу и т.д. — кто торгует такое, он вероятно больше осознаёт эту тему, но тоже не факт. Но вот когда торгуешь что-то посложнее, поинтересней — там очевидность этих моментов замыливается и стирается.

Что делать-то.
Самое на поверхности: через осознание самого факта изменить в голове значимость выходов, дальше мозг сам всё сделает при разработке стратегий.
Если ближе к конкретике как можно делать:

— Простой выход, например, через фиксированное кол-во свечей выходим. По сути, можно сказать, что мы заморачиваемся входом, забиваем на выход. Если притянуть за уши — мы используем 50% потенциала сделки.

— Симметричный выход. Это будет супер странно для некоторых стратегий. Ну т.е. на выходе переворачиваться. Например, ты входишь на каком-то графическом паттерне и выходить если… такой же паттерн в обратную сторону. Сигналы могут быть редкими, соответственно, можно зависнуть в позе, а в это время может произойти всякое.

— Можно страховаться от негативного развития событий — стоп, трейлинг, что-то ещё аналогичное, но не заморачиваться «обоснованным» например, по прежнему выходить через фиксированное кол-во свечей.

— Можно иметь и применять одни и те же наборы (или один и тот же 1 способ) способов обоснованных выходов из позиции, т.е. (вспоминая пример с инверсией времени) мы для разных стратегий входа, используем один и тот же ограниченный набор выходов. Минус — результаты стратегий будут более скоррелированными.

— Можно развить предыдущий пункт — типовые стратегии выхода, но использовать стратегию выхода, соответствующую типу стратегии входа. Когда мы делаем так (опять, вспоминаем пример с инверсией времени) мы как бы используем фильтр состояния (тип стратегии входа как бы фильтрует состояние — это импульс, это возврат, это медленный тренд), логично что стратегия «инвертированного входа» должна соответствовать состоянию рынка в моменте времени.

— Ну и самый продвинутый пункт (оценочное суждение). Раньше у меня в голове часто крутилась, вызревала мысль, что надо брать все стратегии входа, мерджить их, инвертировать и сигнал от смердженной инвертированной стратегии и будет сигнал на выход. Ну т.е. ты вошел как-то, сидишь в позе, а выходишь когда одна из смердженных стратегий увидела свой противоположный сигнал. Ну т.е. нарисовался какой-то паттерн, который повышает вероятность, что щас вниз пойдёт цена (а твоя поза лонг) или какой-то спред так разошелся, что вероятность движения вниз повышается и т.д. Но сейчас я думаю, что у этого тоже будут свои минусы, не знаю, организационного плана может.

— В общем держите самый продвинутый вариант, родился буквально в процессе написания поста. Должны быть только сигналы на покупку когда лонговые стратегии дают лонг и шортовые продаже в результате сигналов от шортовых стратегий. По сути сущность «позиция» в этом концепте лишняя. Если на одном тикере то лонговые сигналы то шортовые — по сути это и будет закрытие позиций, но в рамках нового концепта — это что-то другое — что-то типа поддержания позиции в соответствии с оценкой вероятности (как баланс направлений сигналов от портфеля стратегий). Конечно, в этом случае нужны дополнительные менеджеры этого процесса. Должно быть что-то что смотрит чтобы если что-то критически выходит из баланса — ограничивало потери. Должно быть что-то что следило за балансом когда все не вышло из под контроля, чтобы когда выйдет риски были диверсифицированы — наверно, надо контролировать баланс лонгов-шортов, смотреть, чтобы на отдельных тикерах больших поз не скапливалось, по типам активов баланс поддерживать и т.д.