Блог им. Buybuy

Нужен ли прогноз будущей цены для рыночного профита? И если нужен, то какой?

Добрый вечер, коллеги!

Среди старожилов СЛ бытует мнение, что для успешного заработка на рынке достаточно хорошо предсказать знак будущего приращения цены (на 1 бар вперед).
Среди неофитов распространена другая точка зрения — колбась активнее и не забывай пришивать новые карманы к костюму и штанам)

Как обычно — истина где-то посередине.
Но пока она достоверно неизвестна — позволю и я себе вставить 4 копейки (© Анекдот) в эту дискуссию.

1. При обычной работе маркетными ордерами (покупаем и продаем по рынку) задача предсказания будущего приращения цены не является приоритетной — следует хорошо предсказывать большие будущие приращения цены и сколь угодно плохо малые.
2. При работе лимитными ордерами предсказание будущего приращения цены не является достаточным для успеха — следует уметь предсказывать High, Low и Close примерно на 2 бара вперед
3. При работе лимитными ордерами с маркапом (отступом от текущей цены закрытия) предсказания будущего приращения цены также сильно не хватает — следует уметь предсказывать HLC на десятки и сотни баров вперед
4. При работе маркетными ордерами (на коротком ТФ) и учете комиссий недостаточно предсказывать знак будущего приращения цены, нужно весьма точно предсказывать само приращение цены на следующем баре (абсолютную величину)

Так что рассуждения на СЛ на тему: «Здесь мы смажем МАшку, а там и моментум подкрутим» ничего, кроме легкой дружелюбной улыбки не вызывают)

А вы что думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением
★1
56 комментариев
Первого пункта достаточно для хорошей трендовой ТС, добавляем диверсификацию инструментов и систем, добавляем систему управления лимитами и риска портфеля таких систем и будет вполне себе работать.

С уважением!
avatar
Whalerman, тут такое дело, бро...

1. А есть ли тренд вообще и что это такое?
2. Если тренд есть, то кто на нем заработал? (стал миллиардером, самого Доу и черепах в пример не приводить — мимо кассы)

С уважением
Мальчик buybuy, толстые хвосты как бы намекают есть ли тренды или нет
Сергей Сергаев, подробности в студию, плз

Каким конкретно образом толстые хвосты намекают на тренды?
Предлагаю обсудить этот вопрос на семействе процессов Леви.

С уважением
Мальчик buybuy, а причем здесь какие-то конкретные теоретические процессы? Собирательная Гауссовость при увеличении шага дискретизации цен демонстрирует что само распределение приращений является непостоянным и зависит от выбранного тайм-фрейма.
Толстые хвосты показывают повышенную частоту наблюдений событий, когда цены двигались однонаправленно слишком долго по сравнению с Нормальным распределением.
Другое дело, что внутри самого отрезка времени фрейма это движение цены не обязательно было все время однонаправленным, оно вполне могло сочетать элементы противонаправленного движения. Ведь гистограмма распределения фиксирует лишь финальную точку, а все промежуточные движения в ней отсутствуют.
Сергей Сергаев, да ну?!

Вот этот тезис можно развить подробнее:
«Толстые хвосты показывают повышенную частоту наблюдений событий, когда цены двигались однонаправленно слишком долго по сравнению с Нормальным распределением.»

С уважением
Мальчик buybuy, если вам нужен учитель математики, то я здесь помочь не могу. в принципе того что уже написал, считаю достаточным. кому надо, дальше сами разберутся.
Сергей Сергаев, спасибо

Поищу репетитора в интернете
Надеюсь, он сможет разъяснить мне Ваши влажные фантазии...

С уважением
Мальчик buybuy, вот и пиши вроде бы приличным людям, а оказывается хамло еще то…
Сергей Сергаев, ну зачем так обижаться то?

Искренне прошу прощения, если был неправ.

Просто мне кажется, что толстые хвосты и тренды — это про разное.
Если у Вас другая точка зрения — поясните или сошлитесь на источники плз.

С уважением
Мальчик buybuy, приложу пару картинок из 






Мальчик buybuy, 
1) Ну допустим это направление если взять общее определение. С точки зрения временного ряда это прямая, полученная через МНК например.
2) А есть другие способы заработка на бирже? Трендом может быть последовательность из 2 баров например: купи дешевле — продай дороже и т.п.

С уважением!
avatar
Whalerman, ну такое...

1. Лично я считаю, что тренды — хлеб для фантазеров
2. Есть и другие способы заработать на бирже — прогнозировать будущее приращение эквити и оптимизировать его

С уважением
Мальчик buybuy, 

1) фантазеров везде хватает вне зависимости от типа ТС. Зарабатывает меньшинство, таких не больше 5% по ощущениям если речь идет о стабильном результате на горизонте 10+ лет (возможно что это ошибка выжившего);
2) ну вот по эквити читал топики, интересная мысль (не хватает мат аппарата чтобы полностью понять ее наверное). Навскидку есть сомнения, так как по факту прогнозируем функцию по производной и тут в голове противоречие какое-то… ведь не факт что эквити окажется истиной, скорее приходит на ум управление лимитами и риском в зависимости от эквити. 

По факту вся биржевая торговля сводится к получению прибыли за счет разницы между покупкой и продажей (спекуляция), а она может существовать только при условии что цена движется в одном направлении (а что это если не тренд?!?). Другой момент, что зачастую под трендом все сразу представляют ряды длиной в годы или месяцы… для тех кто пипсует — три минуты уже тренд 

С уважением!
avatar
Whalerman, если взять определение тренда, то это не в одном направлении.
Тренд, это преобладающее направление. Если формально, то направлении линии регрессии на интервале, и как там что колебалось вокруг линии и насколько, это не имеет значения.
Кстати, пока нет линии, нет и тренда, а, стало быть, тренд всегда о прошлом.)
avatar
3Qu, ну это понятно, я конечно же упростил, выше кстати так и определил как пример: линия, полученная через МНК. Просто мне кажется что слово тренд звучит уже как ругательство )) Хотя кроме стратегий следования тренду как по мне нет ни одной рабочей ТС.

С уважением!
avatar
Whalerman, я и написал ниже, что единственный способ прогноза — завтра будет то же, что и сегодня, и ничего другого не существует.
avatar
раскрою секрет. 1 бар очень не о чем. это пипсовка.

маркет ордера я использую, лимиты практчиески очень редко. а зачем? лишнее напряжение. другое дело встать внутри спреда, если уж очень хочется на акциях с шагом цены — это сразу заработок.

забыл про секрет...

так вот секрет… надо знать вперед, что на том таймфрейме, который ты торгуешь, час, день, меясц, год… все зависит от размера капитала и инструмента.

допунстим на часовике — можно знать день, и зарабатывать. На недельках — полугодие оптимально. Дневки для месяца.

зная все это можно кормить собак перед охотой, запрягать лошадей и собирать профит.
avatar
Nikola Tesla, и что если ставить лимитку в спред всегда исполняют? Цена никогда не уходит?
Нужно ли прогнозирование цены? — безусловно нужно, только не так примитивно, как излагает Мальчик. Скажем, так, дойдет ли цена до уровня, при котором окупится комиссия и выполнится требуемая норма прибыли в сделке. Сколько там будет в промежутке открытие-закрытие свечей — эт без разницы.
Ну, и, все прогнозы цены на бирже сводятся к тому, что завтра будет то же, что сегодня. Т.е., кроме МАшек и моментумов, собственно, ничего и нет, как  ни выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, что по сути, те же яйца, только в профиль.
avatar
3Qu, нужно ли слушать инженеров, играющих в рынок?

Безусловно нужно, только не так примитивно, как излагает 3Qu.

Скажем так, цена никогда не являлась мартингалом, а приращения цен — мартингал-разностью (эта та самая тупая гипотеза, что завтра будет то же, что и сегодня).
К сожалению, инженеров так и не научили, как правильно обрабатывать нестационарные процессы, поэтому они продолжают выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, не пытаясь включать мозг...

Теперь серьезно (конкретно для 3Qu).
Если на известной тебе бирже Binance на ТФ 1m сравнить минутное приращение цены (СКО) с комиссией за сделку (условно 0.0005 от цены BTCUSD), то мы с удивлением увидим, что эти числа не только одного порядка, но практически равны.
Поэтому задача построения оптимальной ТС для маркетной эквити с комиссиями не только сложна, но также полезна и интересна )))

С уважением
Мальчик buybuy, в отличие от инженеров, у математиков всегда было плохо с реальностью.))
Приближенные методы во многих случаях дают не худшие, а во многих случаях и лучшие результаты, чем  замороченные теории.
Если на известной тебе бирже Binance на ТФ 1m сравнить минутное приращение цены (СКО) с комиссией за сделку (условно 0.0005 от цены BTCUSD), то мы с удивлением увидим...
Ой, бля, кто бы мог подумать, как бы раньше-то знать.))
avatar
3Qu, хммм...

И как это влияет на твою торговлю на Binance?
Скользящие средние скользят? )))

С уважением
Мальчик buybuy, хорошо влияет. С июля только одна неудачная сделка.
С моделями ТС тоже все неплохо. Сделал, вот, коннектор к бирже, начал неторопясь реализовывать ТС. Но оч неторопясь, немного отдохнуть хочу.
avatar
3Qu, хммм

А зачем коннектор делать то?

Есть масса неплохих торговых терминалов с готовыми коннекторами.

Не, ну если хочется потренироваться в парсинге котировок и ордеров из протокола FIX/FAST — то флаг в руки, конечно. А любые изменения раз в 1-2 мес. в API биржи ручками будешь мандить? Не устанешь?

С уважением
Мальчик buybuy, терминалов с коннекторами не знаю, не встречал. Готовые коннекторы по тем или иным причинам, не устроили. Самому написать, оказалось несложным делом. Ну, и интерфейсы к АПИ в готовых терминалах-коннекторах меняется тоже не мгновенно. Не проблема, короче.
avatar
3Qu, тебе повезло, бро

Наверное, у тебя достаточно редкие сделки

Моя история взаимоотношений с терминалами выглядела так:
1. Вначале мой автоматизированный софт контроля позиций отмечал, что торговля по конкретной паре пошла по п«зде...
2. Потом мой программер писал возмущенное письмо разработчику терминала
3. Через 1-2 недели программер от разработчика терминала отвечал письмом типо: „Б“ядь! Опять эта „баная биржа поменяла API“
4. Еще через 1 неделю проблем решалась ко всеобщему удовольствию
5. При необходимости п. 1 можно повторять 12 раз в год...

Как-то так

С уважением
Мальчик buybuy, пока, да, достаточно редкие, играю время от времени, руками, но итог на единицу времени (6 мес) не хуже некоторых Гур.
Ну, а проследить за АПИ, думаю, не проблема.
avatar
Как то давно, я смотрел или читал линду рашке. Она говорила так: не пытайтесь предсказать направление цены, но я стараюсь совершать сделки в направлении тренда. Вот и пойми такую двоякость)) в арсенале всё сгодится и дельта нейтраль и прогноз и ещё что то.кто знает истинный путь?
Если моментум адекватно зафильтровать в стиле «здравый смысл рулит» и посадить на правильный вотчлист то он вполне себе перформит, но это секретные технологии!
avatar
wrmngr, согласен

Во всех моих многолетних изысканиях единственный индикатор ТА, который рулит — это momentum.
Только — тссс...

С уважением
Мальчик buybuy, ну можно это назвать и индикатором ТА. Но это же банальная первая частная производная цены по времени и ничего более, а-ля скорость. Что забавно, дополнительный учёт ускорения почти ничего не добавляет к результатам, и это меня удивило в свое время
avatar
wrmngr, это долгая дискуссия, бро

Тем не менее, momentum так же хорошо рулит и в других (внешне не связанных) областях — оптимальных маркетных стратегий с комиссиями или оптимальных лимитных стратегий.

И для всего этого есть сложное глубокое обоснование...

С уважением

P.S. Для скользящих средних или процессов возврата к среднему (Орштейн-Уленбек) такого красивого обоснования нет. Momentum рулит)
Мальчик buybuy, да, цены (вернее их приращения) похоже на ОУ-процесс. есть же хорошая модель stochastic vol. короче, денег нет в long run. рынки эффективны (ну почти) и тд и тп. 
avatar
wot, не

Рынки неэффективны в классическом смысле.
Просто мартингал (и традиционное стохастическое исчисление) — плохой критерий для проверки эффективности и безарбитражности.
Но это — долгая дискуссия.

С уважением
Мальчик buybuy, ну, рынки (популярные, супер-ликвидные) почти эффективны. опять же, есть некоторый континуум от weak to strong. 
avatar
wot, не, неэффективны

Точно неэффективны:
EURUSD
XAUUSD
SPX
BTCUSD
Ты какие конкретно рынки имел в виду, бро?

С уважением
Мальчик buybuy, все major FX pairs. 
avatar
wot, хммм...

Ну т.е. EURUSD не про это было?)

С уважением
wrmngr, Траектории винеровского процесса нигде не дифференцируемы почти наверное. Производная (в обобщённом смысле) винеровского процесса — нормальный белый шум.
avatar
wot, буквоедством я тоже люблю заниматься, но к делу это не имеет отношения
avatar
wrmngr, еще как имеет. упрощение моделей реальности приводит всяких мальчиков к один и тем же вопросам уже много лет. 
avatar
wot, с удовольствием послушаю ваше понимание относительно ценообразования. Только прошу без тривиальных вещей из теории стохастических процессов
avatar
wrmngr, про леви флайт (вернее, для ценового ряда модель — это truncated LF) я уже давно пейсал в комментах. котировка очень похожа не зверя — долго топчится на месте (выедает ресурсы в окресностях), дальше скачек куда-то очень-очень далеко (jump) и по-новой. ну, мы все одного слона щупаем. это же видно и на кривой распределения (пик и хвосты — 3-4 моменты). 
avatar
wot, это очень похоже по описанию на классическое jump_diffusion кроме тяжёлых хвостов характерных для Леви. Ничего нового тут нет. Более того я уверен, что после нормировки на локальную волатильность любой ликвидный рынок подозрительно похож на Гаусса по распределению кроме черных лебедей разумеется
avatar
wrmngr, да, ничего нового, конечно, нет. модели все хорошо известны и изучены в индустрии. у больших институций, естественно, есть какие-то свои sophisticated in-house модели. 
avatar
wot, так а в чем тогда претензия? В нестрогости формулировки? Ну это не констрктивно
avatar
wrmngr, никаких претезний, упаси б-г))) немного скепсиса и душноты никогда не помешает. и особенно в блоге веселого пирата и покорителя fx-markets )))
avatar
wot, например я не сомневаюсь, что автор топика снял значимые суммы с форекса. Сарказм здесь неуместен. И этому предшествовала серьезная интеллектуальная работа. Не так давно большие боссы на FX посмеивались над Алексом Герко, а сейчас он крупнейший налогоплательщик Великобритании и миллиардер. И всё за счёт интеллектуального превосходства на первый взгляд незаметного
avatar
wot, девочки — не ссорьтесь

Никто не спорит, что ценовой процесс 24/7 — это процесс с непрерывными траекториями.

Но почему он марковский? Где это написано?

С уважением

P.S. Если он не марковский, то весь аппарат исследования диффузионных процессов стройными рядами идет фтоппку....  В т.ч. винеровский процесс…
быстрые цели по битку (пара дней)
91630
97175

есть еще 72000 пара дней
и конечно
102624 31 марта
Sergii Onyshchenko, неинтересно

110000 вверх пробьем или нет?
Когда?
Готов поставить несколько штук баксов на креативный спор (типо опцион)

С уважением
Мальчик buybuy, у меня 12 опционов куплено по этим страйкам.
110000 вверх пробьем или нет?
Когда?
я не умею расчитывать «когда пробьем». Я умею только дать предполагаемое точное время входа(после которого цена движется однонаправленно). Без указания направления.  Ну или могу дать точные цели-вершины. 12400 и 157000 ближайшие. Также купил немного колов со стайками 141000
Sergii Onyshchenko, поздравляю!

Когда будем бухать?!

С уважением
Мальчик buybuy, рано. Пока что ничего не произошло. 

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн