Блог им. Geolog72

Что будет, если оставлять 10% от позиции после достижения цели? Как увеличить доходность в сделке?

В трейдинге часто возникает вопрос, стоит ли фиксировать всю позицию сразу по цели или лучше оставлять часть, чтобы взять большее движение?

Давайте разберём, как это влияет на итоговую прибыль. Есть следующие вводные:

  • Депозит: 1 000 000 руб.
  • Стоп-лосс (риск на сделку): 10 000 руб.
  • Тейк-профит (соотношение риск/прибыль = 1/3): 30 000 руб.

Если вы закроете 10 прибыльных сделок по достижению цели с соотношением риск к прибыли 1 к 3, вы заработаете 300 000 руб. прибыли. Доходность на депозит составит 30%.

Теперь рассмотрим вариант, если вы будете закрывать 90% позиции с соотношением риск к прибыли 1 к 3, а 10% позиции будете оставлять и закрывать 1 к 5.

Вы заработаете 270 000 руб. при закрытии 90% позиций по достижению цели 1 к 3 и 50 000 руб. с 10% по достижению целей 1 к 5. В результате, общая прибыль составит 320 000 руб.

Таким образом, благодаря дополнительному удержанию сделок вы увеличивайте доходность портфеля и у вас появляется возможность перекрыть 2 стоп-лосса.

Разница небольшая, но на длинной дистанции такие модификации могут положительно сказаться на итоговой прибыли. Признаюсь, я сам пока не всегда справлюсь с этой задачей. Из-за сильной реакции рынка на любую новость, в спекулятивном портфеле стал часто закрывать частями позицию раньше цели.

Если цена достаточно часто доходит до 1:5, можно попробовать увеличивать долю удерживаемой позиции. Главное – тестировать и анализировать результаты, чтобы убедиться, что это действительно даёт преимущество в вашей торговле.

День 75. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

19 комментариев
. С чего вы решили что оставшиеся 10% вы будете закрывать с большей прибыльностью чем основную сделку 90%?
avatar
NeedAdvice, скорее всего будет даже наоборот. Т.е., при оставлении части позиции прибыль/убыток будет 1/3. )
avatar
3Qu, вот именно.
avatar
NeedAdvice, Я и не утверждаю, что каждую буду сделку закрывать дальше 1 к 5, но когда рынок трендовый или актив в тренде — это хорошо работает и помогает высиживать дополнительную прибыль
У вас в 75% случаев будет закрытие по стопу. При таких параметрах торговать нельзя
avatar
RoboScalp, Почему 75% при таких параметрах по стопу? Вы же не можете это утверждать без понимания стратегии, точек входа и где выставялется стоп-лосс
Finrange | Дмитрий Баженов, потому что это проверено тысячами экспериментов на боевом счёте, а также теорией вероятности
avatar
RoboScalp, Как вы можете утверждать, не зная мою торговую стратегию, как я выставляю стопы, как считаю риск- и мани- менеджмент и т.д. Если был 75% сделок закрывались по стопу, я бы не сделал с июля 2022 г. доходность +500%
Finrange | Дмитрий Баженов, да какая-бы ни была система, простая арифметика говорит о том, что стоп ближе, чем тейк снижает доходность системы, а вероятность наступления этого события прямо пропорционально отношению этих расстояний. Исключением может быть только 146%-ное знание будущего значения цены, но в таком случае сама по себе система становится ненужной. Если вы такой предсказатель, то сообщите ваш номер в рейтинге Форбс, чтобы я официально принес вам свои извинения…
avatar

RoboScalp, 

ваш аргумент строится на упрощённой математической модели, которая не учитывает ключевые аспекты реального трейдинга. Да, если рассматривать только соотношение стопа и тейка в вакууме, без контекста стратегии, рыночных условий, точек входа, риск- и мани- менеджмента, можно прийти к такому выводу. Но рынок – это не теория вероятности на бумаге.

Если бы ваш тезис о 75% закрытия по стопу был универсально верным, не существовало бы трейдеров, которые стабильно зарабатывают, используя подобные подходы. Однако такие трейдеры есть. С июля 2022 года я показал +500% доходности, что невозможно при 75% убыточных сделок.

Сейчас я занимаюсь больше трейдеингом, а тредйер не предсказывает, о реагирует на изменение цены, соблюдая свои торговые правила, риск- и мани- менедмжент.

В этом разница между теоретическим подходом и практическими результатами. Вы можете убедиться в моих результатах, изучив мой блог, который я веду с 2016 года, или посмотрев мой профиль.

До рейтинга Форбс, мне очень-очень далеко) Есть куда более успешные коллеги) Тем не менее, я был в других рейтингах, но там уже как фундаментальных аналитик… это уже в прошлом) 

Дмитрий, есть момент который мне не понятен, поясните пожалуйста. 1/3 это без учёта процента комиссии брокера. Чтобы это работало, нужно минимально сколько то удерживать сделку. Сколько минимум процентов брать надо?
avatar
Totosha, я, конечно, не Дмитрий, но рискну ответить.
Это от инструмента/рынка зависит. На одном рынке 0.5% отлично и о большем мечтать не приходится, а на другом можно спокойно можно брать 1.5% в сделке.
avatar
3Qu, на рынке где 0.5% по математике биться не будет. Стоп 0.3, комиссия 0.2, как вариант. А вот где 1.5% тоже интересно. Не везде стоп 0.3, есть 0.4, 0.5 плюс комиссия брокера с бирже. А ещё хорошо бы в плюс наидистанции выходить при условии всего лишь 25-30% процентов успешных сделок… это считать все надо.
avatar
Totosha, ладно, сейчас не считал, а раньше, при старых комиссиях, 0.5 прекрасно билось.
25-30% успешных — эт, как ни считай, маловато будет.
avatar
3Qu, я имею ввиду, что рассчитывать нужно на худший случай. А лучший так и так получится
avatar
Totosha, Чтобы билось, нужно для каждой сделки объём позиции рассчитывать всегда исходя из размера стоп-лосса
3Qu, Я всегда риск беру 1% от портфеля. Например 10 тыс. руб., далее смотрю, где стоп ставить, учитывая волатильность инструмента. А затем уже от длины стоп-лосса считают объём позиции так, чтобы при срабатывании стопа терял всегда около 10 тыс. руб.
Finrange | Дмитрий Баженов, да это то все понятно. Просто по математике есть есть и комиссии от суммы входа и перенос шорта через ночь. 1/3 это риск прибыль относительно стопа, с учётом комиссии я так понимаю 1/1.5 или 1/2
avatar
Totosha, В примере не учитывал комиссии и расходы за удержание шорта. Цифры условные, для простоты примера) 1 к 3 нужно ориентироваться по графику, а потом уже в деньгах

теги блога Finrange | Дмитрий Баженов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн