Блог им. AlexeyPetrushin

Как начать трейдинг

// Решил скопировать ответ на вопрос как «Как начать трейдинг»

Есть очень много вариантов трейдинга, классический — долгосрочное инвестирование с защитой пут опционами.

а) Магическая Формула, Гринблат (основы фин. анализа, по сути упрощенная стратегия Баффета).
б) Безопасная Гавань, Шпицнагель (легкая математика, как избежать больших потерь).
в) Разобраться что такое put option insurance и как она влияет на E[log return]. Шпицнагель конкретно пут опционы не описывает, видимо чтобы не усложнять книгу, но это именно то что он использует https://www.youtube.com/watch?v=o3Qno1rT-nw (на рынке РФ кстати нет опционов, те что есть маржируемые опционы — это не опционы, а премиальные не имеют ликвидности).

Разобраться что такое Е[log return] (критерий Келли), чем отличаются средние по времени и пространству (эргодичность, Шпицнагель касается этого), и почему для оценки прибыли и цен нельзя использовать среднее ожидание.

Посмотреть какой средний годовой рост капиталла у чемпионов, лучших из лучших Эд Торп (30% годовых вроде), Джим Симонс (45% по моему, но он сам говорил что ему во многом повезло), Сорос (30 или 40 по моему). И трезво оценив свои силы, принять что результат у обычных людей едва ли стоит ожидать больше чем 15% годовых, в самом лучшем случае 20-25% годовых (в долларах).

Есть другие варианты трейдинга, высокочастотный, арбитраж, и т.п. но мне кажется там уже нужно реально профессионально и с полноценной ежедневной работой много лет заниматься...

И чтение на досуге: Эд Торп, все статьи, и 2 книги по трейдингу. Мандельброт Непослушные Рынки, чтобы понять насколько сложно предсказать цену. Любые выступления Баффета. И все выступления Гринблатта что удастся найти на ютубе. Записки Ховарда Маркса. Талеб Обманутые Случайностью. В любом порядке...

И, не читать никаких статей «экспертов», «прогнозов», «новостей финансового рынка», «профессоров экономики», «смартлабов» и т.п. чуши.

Мне тоже верить не нужно, и воспринимать совет лишь как примерное направление в начале пути :)
★3
9 комментариев

Интересный набор информации, но, честно говоря, выглядит как каша из терминов и ссылок без четкой структуры.

Если цель — помочь новичку начать, стоит упростить и разбить текст на логичные блоки: основы, стратегии, риски, полезные материалы.

А то пока читаешь — глаза разбегаются. 😊

Михаил Шардин, это сродни как обьяснить «как поймать рыбу» человеку который никогда не видел воду, рыбу, лес, не знает что это такое и т.п., для него это лишь неосязаемые абстракции. Это потребует значительных усилий, чтобы просто научится отличать реку от леса, и не начать рыбачить посреди поляны. Это надо тогда целую книгу писать…
avatar
Ну если не более 15%, то нахер тот трейдинг?) Неси бабулесы в банк и спи спокойно! Определенные виды трейдинга, могут сильно бить по нервной системе, отдельных индивидуумов.
avatar
risk8, именно, поэтому трейдингом никто и не занимается. Кроме «профессоров экономики получающих зарплату в универах», «экспертов с прогнозами получающими зарплату от новостных каналов», банков и хедж фондов торгующих чужими деньгами за проценты от чужих денег, огромной группы работающих в банках квантов и трейдеров, получаюших свою зарплату от плрибыли банков с чужих денег, малой группы людей которым 15% хватает, ну и единичных гениев что получают 20-30%, и, группы людей получивших случайный выигрыш >15%.

Даже из профессионалов никто почти не торгует на рынке, большинство (трейдеры, менеджеры портфелей, кванты и т.п.) работают в бизнесе управления чужими деньгами, за зарплату и премии.

В реальности состоятельные люди получаются из торговли не акциями а овощами на рынке, строят и продают недвигу, имеют недвигу для сдачи под аренду, что то перепродают и т.п. Никто трейдингом и не занимается.

Ну и проценты в долларах, таки в банке на депозите не получить.
avatar
Чтение этих книг равно выстрелу в ногу. В реале совсем другая литература за пределами экономики и смежных направлений, ИМХО!
Реальность более сурова, а чтобы начать трейдинг — установить терминал и нажимать кнопки до прояснения логики.
avatar
Vladimir N., в реальности, чтобы «понять» трейдинг нужно попасть раза два в кризис. Учитывая что кризисы случаются раз в 10 лет, это требует 20 лет обучения. Поэтому вариант установить терминал и нажимать кнопки, рабочий, но очень медленный.
avatar
youtube.com/shorts/f676WR3nBWA?feature=shared

Золотые слова!

А ведь, как… давно, это было сказано!
avatar
Думать надо. Книжки это хорошо, но иногда полезно послушать ютубчик, коллег, итд. Иногда бывает так что вынашиваешь какую то идею, чувствуешь что близок к чему то а сформулировать не можешь. И вот слушая стрим какого-нибудь криптотрейдера (возможно инфоцыгана) мозг улавливает буквально 2-3 словосочетания, в голове складывается пазл, твой пазл, Эврка!
Я переслушал всех подряд, слушаю иностранцев. Думаю это полезно. Мозг как бы переключается в режим немого диалога и рождаются новые идей.
avatar
22022022, это тоже, но все таки это уже надо какую то минимальный опыт и знания иметь…
avatar

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн