Блог им. RoboScalp

Торговое озарение. Решения вне логики

Торговое озарение. Решения вне логики

В чём разница между направленной и сеточной стратегиями торговли?

Многие считают, что эти стратегии отличаются по типам: трендовая и контртрендовая.

На самом деле это не совсем так — никто в здравом уме не станет держать позицию против движения цены, особенность лишь в моменте входа в сделку.

Подходы

Если утрировать, то трендовик, определив тенденцию, в надежде на её продолжение, как правило, входит по рынку (реже лимитками) и ожидает цели по прибыли где-нибудь далеко от точки входа, причём мелкие движения его не интересуют, необходимо, чтобы ууууххх...:

Торговое озарение. Решения вне логики

Любые колебания игнорируются пока цена не достигнет целевого значения или не сдадут нервы, а при закрытии по стопу, убыток никак не компенсируется.

Сеточник использует лимитные ордера, которые при входе в сделку исполнятся на коррекции/отскоке цены (именно поэтому многие считают такую торговлю контртрендовой), но выход осуществляется по направлению движения, при этом прибыль в каждой сделке может быть минимальной, т.к. и самих сделок может быть множество в зависимости от волатильности инструмента:

Торговое озарение. Решения вне логики

*У меня сетка не такая примитивная, как в примере выше, но сути это не меняет.

Проблематика

И в том, и в другом случаях основной проблемой является момент закрытия убыточной позиции, о чём в сообществах не утихают споры по поводу оптимального значения.

Общеизвестные способы размещения стоп-ордера:

  • короткий стоп в соотношении с потенциальным тейком, равный 2/1, 3/1,… 10/1
  • равноудалённое размещение стопа от точки входа по отношению к планируемому тейку
  • размещение стопа за значимым «уровнем»
  • размещение стопа за локальными max/min цены
  • смещение стопа вслед за ценой на удалении Х
  • стоп при достижении размера убытка Y
  • стоп по времени нахождения в позиции
  • стоп по сигналам индикаторов

Так или иначе, абсолютно всем хочется, чтобы расчётный убыток был всегда меньше потенциальной прибыли и это логично, но на практике достичь этого в большинстве случаев невозможно.

Правильного решения не существует!

Практика

Опытный трейдер всегда оценивает собственные риски, исходя из чего расчитывает объём контрактов в каждой сделке, максимально допустимую позицию и размер убытка, при котором она должна быть ликвидирована.

Уверен, что с годами это не требует сложных математических расчётов, а привычка торговать выбранными инструментами — превращается в константы.

Трендовик, который входит в сделку, допустим, 100 контрактами и использует один из принципов расчёта стопа точно знает, какой убыток он получит в случае неблагоприятного развития ситуации:

Торговое озарение. Решения вне логики

Сеточник, торгуя теми же 100 контрактами, также может рассчитать размер убытка при безоткатном движении цены против позиции с той лишь разницей, что при каждом новом входе он будет расти нелинейно:

Торговое озарение. Решения вне логики

Поэтому сеточник «разбивает» максимально допустимый объём на более мелкие в каждой сделке (например, по 10 контрактов), в результате чего при первых сделках убыток растёт медленнее, а при достижении предела по объёму — становится линейным:

Торговое озарение. Решения вне логики

Более того, при колебаниях цены и исполнении ордеров на выход, финансовый результат может кардинально поменяться:

Торговое озарение. Решения вне логики

Основной проблемой для обоих трейдеров является невозможность прогноза будущей цены и величины волатильности, отчего любые расчёты отношений P/L, стопа к тейку, продолжительности фаз и max/min становятся бесполезными и будут носить вероятностный характер, что сравнимо с «угадайкой».

Таким образом, остаётся полагаться лишь на индикаторы или собственный риск-менеджмент (о чём я неоднократно упоминаю в своём блоге https://t.me/RoboScalp_new), а поскольку все индикаторы строятся на прошлых данных, то альтернативы получается и нет...

Логика

Мы не знаем будущего, но при этом настойчиво открываем сделки, полагаясь на собственную логику.

Проанализировав различные торговые моменты, я составил список принимаемых решений, положительно влияющих на доходность:

  1. Вход в позицию при движении цены против неё.
  2. Активный набор убыточной позиции.
  3. Отрицание трендов.
  4. Пренебрежение стоп-ордерами.
  5. Отсутствие цели по прибыли.
  6. Отказ от индикаторов.
  7. Игнорирование новостей.
  8. Оценка абсолютного размера убытка для ликвидации позиции.

Теперь я с ужасом смотрю на свои правила и понимаю, что большинство из них абсолютно противоречат логике, которую нам навязывают в книгах про трейдинг и на интернет-страницах сообществ.

И знаете что? Я только теперь осознал, что никакие навязываемые правила не способны привести к повторению успеха.

Торгуйте вне логики! Испытайте озарение...

★2
13 комментариев
Торгуйте вне логики! Испытайте озарение...
Тоже далеко не уедешь. Какая-то логика все же должна иметь место быть.)
avatar
3Qu, там русским по белому написана одна фраза, которая является ключевой, но я, конечно же знаю, что человек запоминает только первое и последнее. На это и расчитано...

avatar
     Фактически, оба этих подхода — это фьючерсная эмуляция опционной торговли. Умудрённые гуру скажут — это «покупка и продажа волатильности». Как по Конноли.

     И будут, в общем-то, правы. 
Московский Лоссбой, так и есть, особенно сеткой на фьючерсах. И ликвидности хватает, и волатильность достойная, а главное не нужно пыжиться с ДХ
avatar
RoboScalp, 

     На глаз — в НатГазе интереснее пытаться поймать большое движение с коротким стопом (первый вариант). Частично реализую — торговля на ренках. Даже на мониторе рисовать ничего не надо — просто задаётся шаг сеточки на осях. 

А вот в евробаксе — возможно пробовать сеточно-второй.
RoboScalp, сетка, в общем, неплоха собой, но заменяется эквивалентом в одну сделку. Имеется в виду классическая сетка. Не вижу каких-либо видимых преимуществ сетки.
avatar
3Qu, нет, не заменяется, скачайте любой массив данных по инструменту и постройте элементарную табличку по сделкам. Разницу почувствуете ощутимую, особенно на флэте.
Хотя я не настаиваю, считаете иначе — без проблем
avatar
особенно на флэте.
Флет, понятие оч неопределенное. Скажем, ±0.5% — это флет или еще нет? Для кого-то флет, а для кого-то нормальная движуха. Возьмем тот же Si к примеру.
avatar
3Qu, вы просто мыслите категориями трендовых торговцев, поэтому вам сложно что-то объяснять.
Просто задам встречный вопрос: вы можете в текущем моменте определить, закончился ли тренд или ещё будет продолжаться?
avatar
RoboScalp, отвечаю — без понятия. Мне без разницы. Даже вопросом таким не задаюсь.
avatar
3Qu, вот и отлично, но табличку всё-таки создайте — там много интересного будет
avatar
RoboScalp, табличку о чем, простите?
avatar
3Qu, а я там выше вам ответил про разницу между одной направленной сделкой и несколькими в сетке.
avatar

теги блога RoboScalp

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн