Блог им. vtvladim

Про тренд. Ответ для 3Qu

   Коллега @3Qu задал интересный вопрос — что такое тренд smart-lab.ru/blog/1137702.php
   Мои рассуждения на эту тему оказались длинноватыми для комментария, решил изложить отдельным постом. 

   Что есть тренд – вопрос почти риторический. Принятое классическое понятие тренда я бы назвал, по сути, больше визуальной трактовкой поведения цены. Простыми словами тренд – это ожидание дальнейшего роста (снижения цены). Такое ожидание, а точнее все же прогноз дальнейшего движения цены, фактически регламентируется параметрами, зависящими от времени и собственно торгуемого метода. У многих эта фраза вызывает сильное отторжение, только зачем обманывать себя, не проще называть все своими именами?
   Вот давайте по сути:
   1)       Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.
   2)        Классический критерий тренда в плане условий по High и Low – это безусловная дискретно-непрерывная зависимость от времени (текущее время, дискретное интервалами время, максимальное время удержания позиции).
   3)       Цена всегда колеблется вверх-вниз, это абсолютно естественное движение. Поэтому даже в тренде можно говорить только «об общем преобладающем направлении цены», при этом дополнительным существенным параметром является способ сравнения цены для определения ценового изменения (выбор для сравнения как точек времени, так и значения цен). А эти временные точки непосредственно определяются размером выбранного интервала. Отдельный нюанс добавляют используемые правила открытия позиции, размеры стопа и планируемого тейка – в плане работоспособности способа определения тренда в терминах прибыльности применяемых критериев его определения.
   4)       Отдельно отмечу вопрос какую цену использовать для выводов о росте или снижении цены. Опять же классически для этого сравниваются цены Close. Это на мой взгляд, как минимум неоднозначно. Что есть цена Close – ничто иное как просто текущая цена в определенный момент. Потому, что актив торгуется не на одном интервале, для выбранного интервала это Close, а для других — банально текущая цена. Кроме того, Close абсолютно никаким образом не отражает ни величину торгового диапазона, ни собственно бывшие фактически значения High и Low на интервале.
   К перечисленному следовало бы добавить еще пару пунктов, но эти 4 – основные.
   Резюмируя вышесказанное, сформулирую термин тренда следующим образом: тренд – это в целом однонаправленное движение цены на нескольких (я бы сказал –на трех и более) интервалах, удовлетворяющее заданным условиям поведения экстремумов на интервалах и способу определения направления изменения цены в целом на интервале. В плане работоспособности способа определения тренда (ведь трейдер использует принципы определения тренда не для того, чтобы сказать – есть тренд или нет, а для получения прибыли) добавляется еще ряд условий, связанных с особенностями используемого метода торговли, правил входа/выхода и т.п.
   Возможность по-разному трактовать направление изменения цены по сравнению с предыдущими интервалами, а также другие иные условия для определения тренда, включая условия, зависящие от конкретного метода торговли, стопов и проч. – вот собственно причины затруднений в четкой формулировке термина тренд. Как только вы определяетесь с вышеперечисленными параметрами в рамках своей ТС, так сразу для вас термин тренд становится конкретным и, возможно, более понятным.
   И отдельно подчеркну, что для трейдера важно не умение определить на прошедших интервалах наличие тренда, а умение спрогнозировать вероятность (возможность) его продолжения в будущем и его прекращение в настоящий момент.
   Вам могут нравиться или не нравиться термины прогноз, будущее и вероятность. Но это то, с чем трейдер имеет дело задаваясь вопросом о тренде, да и банально в процессе торговли на бирже.
   Лично я предпочитаю оперировать понятием вероятность, ее мы, собственно, и торгуем. Ну и тренд для меня интересен, собственно, в рамках моей ТС, ее терминов и параметров, результирующим итогом которых является оценка возможности получить прибыль, а последнее без учета особенностей конкретной ТС трудно осуществимо.

★1
13 комментариев
дискретно-непрерывная, это что-то новенькое
Простыми словами тренд – это ожидание дальнейшего роста (снижения цены). Такое ожидание, а точнее все же прогноз дальнейшего движения цены,
Классическое определение тренда все таки — преимущественное направление движения на заданном интервале времени. Обычно измеряется наклоном линии регрессии. И никак не ожидание чего-то в будущем. Думаю, не надо что-то свое придумывать. Ожидание, это уже наши домыслы.
avatar
3Qu, все это херня. Акции всегда растут. Я на Смарт-Лабе про это читал.
Пародия на Смарт-Лаб, Я на смартлабе еще и не такое читал... 

Владимиров Владимир, когда-то давно, в большом зале Московской консерватории, довелось слушать «Перезвоны» Гаврилина. Хор Минина неподражаем!!!

Там есть часть, называется «Туды-сюды». Если послушаете, сразу понятно станет, что это гимн трейдера!

(Увы! С хором Минина запись не нашел, выкладываю что доступно)

yandex.ru/video/preview/3349434742017299212

Т
ак и тренды. Туды-сюды, не более.

Пародия на Смарт-Лаб, Отвечу в вашем стиле: От туды-сюды собственно и рождается новое ))) 
3Qu, У меня написано практически так же (вместо преимущественно я применил «в целом»): тренд – это в целом однонаправленное движение цены на нескольких (я бы сказал –на трех и более) интервалах, удовлетворяющее заданным условиям поведения экстремумов на интервалах и способу определения направления изменения цены в целом на интервале. 
   А по поводу «никак не ожидание» — а зачем тогда вообще задаваться вопросом существования тренда? Именно из-за ожидания его продолжения/прекращения — а это в свою очередь определяет наши действия. По большому счету, определение тренда нужно только для применения специфичных (нестандартных для вне тренда) условий ТС по входу/выходу и проч.
3Qu, 

А что такое откат? Суть здесь проста. Можно долго рассуждать о глубоком смысле слова «Тренд», пытаясь понять его истинное значение и на основе этого выработать некие правила. Однако есть нюанс, который также имеет философский оттенок. Это слово уже проверила не одна сотня лучших трейдеров, и, как показывает практика, ничего особо полезного для реальной торговли из этого не извлечено.

Слышно много разговоров о пользе торговли по тренду, но как только дело доходит до практики, результаты остаются на уровне 50/50 или даже хуже в долгосрочной перспективе. Дело в том, что тренд в классическом понимании технического анализа виден только постфактум, а принимать решения в конечном итоге приходится на текущем баре, опираясь на совершенно другую терминологию.

avatar
По сути это иллюзия, видимая лишь в прошлом на искажениях временного пространства
avatar
RoboScalp, даже так сказать: тренд — это След выраженный в виде какого-то направления в прошлом на графике. Иллюзия — это предполагаемый фантастический тренд у каждого в голове на основе таких же не связанных фантастических пересечений на графике.
RoboScalp, Ну собственно все, что мы видим и ощущаем — это в прошлом. «Чисто» будущего не видит никто, априори. А про иллюзию — в общем смысле — да, на конкретном отрезке времени — нет. Тут скорее вопрос цели его определения и рецепта что и как потом делать/не делать. 
Ценовые ряды неэргодичны, соответственно тренды на таких рядах нелинейны, а значит расчеты на принципах линейной регрессии и МНК не особо актуальны для оценки трендов.

Сергей Сергаев, Ну и ...? Во-первых, неэргодичны в целом, но не на отдельных участках. Во-вторых, каким боком в моих рассуждениях есть место линейной регрессии? В третьих, в линейных расчетах есть своя польза, если правильно понимать их место и функцию в алгоритме ТС. Ну и повторюсь — цель же ведь не первым крикнуть я вижу тренд, а взять прибыль, а при разном характере движения цены это следует делать по разному.    

теги блога Владимиров Владимир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн