Uptrader

Открыл умеренный шорт

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
На текущий момент цена продолжает идти в рамках up-тренда на часовом интервале:

Последний сигнал был на покупку. Я ожидаю кратковременного роста, после чего цена может сходить и проверить на прочность уровень поддержки, который ранее был сопротивлением. Что это нам даёт? Время!
Ещё одним доводом для открытия направленной вниз позиции, является расчёт точек минимальных выплат по опционам РТС на августовском и сентябрьском контрактах:

Мы видим, что по августовским контрактам ТМВ находится на уровне 185000 пунктов, а по сентябрьским контрактам – на 190000 пунктах.
Диапазон 190000 – 185000 пунктов и будет для меня целевым.
ПОЗИЦИЯ
Я открыл умеренно-направленную позицию:

Как мы видим, ставка в этой стратегии была сделана на снижение волатильности и плавном сползании цены в район 195000 – 190000 пунктов.
РАЗВИТИЕ
Если произойдёт снижение, я планирую перевести позицию в короткий стренгл и удерживать диапазон в пределах 1-2 недель.
На росте цены я планирую хеджировать позицию путём покупки фьючерсов на индекс РТС. Если цена превысит 201000 пунктов, я полностью ликвидирую позицию с убытком.
Читать полностью тут: www.itinvest.ru/analytics/reviews/option-trader/5431/

38 комментариев
критерий когда хеджироваться будете?
а то цена на такой нефти может 200 и на вечерке сделать а 201 гепом пройти
avatar
pekin66
pekin66, я думаю выше 200000
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
pekin66, не горячись. До решения по госдолгу юсы, скорее всего весь мир будет дрочить. И мы в том числе.
avatar
Romson
Romson, я понимаю но ложный задерг на стопы спокойно может быть
avatar
pekin66
pekin66, да такие задёрги уже неделю туда-сюда. Правда, заметна небольшая повышательная динамика.
avatar
Romson
200? без спота ни единого шанса
avatar
Maaxee
а что такое ТМВ? :)
avatar
На Все Плечи
IT_mm_10,
точка минимальных выплат это…
avatar
Gugenot
Gugenot, это я догадался :)

а что это значит?

я опционами не торгую просто
avatar
На Все Плечи
IT_mm_10,
Ну это такая ценовая точка ФУЧА, в которой КАК БЫ СЧИТАЕТСЯ максимально ВЫГОДНО ЭКСПИРИРОВАТЬ ФУЧ (в случае основных опционов) либо промежуточные опционы — с точки зрения миниальных затрат ПРОДАВЦОВ ОПЦИОНОВ…
Если в чём-то некорректно формульнул — щаз ФлаконКолы поправит меня…
avatar
Gugenot
Gugenot, спасибо!
avatar
На Все Плечи
Gugenot, да всё правильно написал — точка, где при экспирации меньше всего денег нужно выплачивать продавцам.
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Это значит, что кукл есть)))))
avatar
Mors
Дмитрий, наблюдая за ТМВ пришел к выводу, что значение имеет не сама ТОЧКА минимальных выплат, а ДИАПАЗОН минимальных выплат. И этот диапазон сейчас где-то 180к-200к, т.е. куклу нет смысла тратить деньги и двигать рынок ВНИЗ к 185, если он может сам закрыться на 200, и при этом разница в выплатах между 185 и 200 несущественная.
avatar
Dr Volk
chi-my, с этим соглашусь — его задача = выплатить меньше, чем получил при продаже. Но если цена в идеальной ТМВ, то ему спокойнее = поэтому при удобном случае он туда будет тянуть фьюч. Чтоб легче контролировать было ситуацию
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
А рынок сейчас очень зло идет наверх наплевав на СИПУ, при этом ближайший опционный барьер намечается только в районе 210к (ситуация прояснится через неделю). Мне кажется вполне сможем экспирироваться выше 200К, а уже потом скорректироваться.
avatar
Dr Volk
Всё идёт к тому что сегодня закроемся на 201000 по фРТС
avatar
Dr Volk
chi-my, Сегодня??? Ты это серьезно?
avatar
qiwi
Дмитрий Солодин, прокомментируйте дальнейшее развитие по серебру и золоту.
avatar
Глеб Амиров
Благодарю, открыл похожу позицию.
avatar
Алексей Цаплин
chi-my мне тоже оставь ))))))))))))))
avatar
Maaxee
ох уж эта мифическая ТМВ… :) Готовлю исследование на эту тему.
avatar
dvoris
Мда, Солодин, следует признать, ты настоящий профи. Меняешь взгляды на рынок часто и неординарно. Зачем только бисер мечешь, не пойму…
avatar
Dr-Loss
Dr-Loss, бисер… ты о чём? ))
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, о том, зачем всё это здесь бесплатно выкладывать?
avatar
Dr-Loss
Dr-Loss, ну дык это мой публичный проект ) Славы хочу — не уж то не понятно? ))
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Не могу понять почему выбран для продажи сент 200 кол, а не август? если ликвидапция позы на 201000 будет. А удержание позиции 1-2 недели планируется в стренгле коротком опять сентябрь. Это будет выгодно, только при очень сильном движении вниз 3 страйка. А если его не будет? разница между колами август в 2,2 и сентябрь в 1,5 в пользу августа, а это значит временной стоимости в августе больше чем в сенябрьских на каждый день распада. Потом откуп обратно сентября через гораздо больший спред чем августа. Может чего не так вижу? Выгоднее август колы продовать с моей точки зрения.
avatar
kirill_m
kirill_m, Вола начала расти заметили?
avatar
ФИО: Vialcola
+1
Vialcola, что такое Вола?
avatar
Ирина Яковлева
+1
Black_mamba, Волатильность, в данном случае подразумеваемая волатильность, термин опционный означающий как опционные торговцы оценивают перспективы рыночной волатильности на ближайшее время.
avatar
ФИО: Vialcola
Vialcola, понятно. Пасибки! :)
avatar
Ирина Яковлева
+1
Black_mamba, Учись студент :)
avatar
ФИО: Vialcola
+1
Vialcola, ))) так учусь жеш :)
avatar
Ирина Яковлева
+2
Black_mamba, хорошо, что еще есть хоть у кого учиться ;)
avatar
Ирина Яковлева
kirill_m, у августа большая гамма получится — а поза «на левенького» = против тренда по сути — не рискнул. Справится с дельтой сентября будет легче.
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, Так выход на 201000. Там август меньше убытков даст. Вообще поза на откат. Можно просчитать какой убыток в 201000 получаем и сравнить альтернативу этой позы, а именно покупки пута август 195 на сумму убытка от комбинации при выходе на 201000.
avatar
kirill_m
kirill_m, ну можете строить на августе — мне показалось лучше на сентябре — это ж трейдинг — как правильно никто не скажет ) только результат покажет — верно было решение или нет
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий ТМВ на август вроде на 190, и там даже диапазон 185-195 где эти выплаты очень похожи
avatar
pekin66

полезные записи за 24 часа

★10 14 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★9 223 Дно. Апатия. Тошнит
★7 89 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
★6 88 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
★6 14 КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
★5 78 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★5 6 Фонды ликвидности в юанях
★4 23 Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + сделки сегодня
★4 85 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
★3 0 Облигации IT-компаний с доходностью до 31% годовых
+397 223 Дно. Апатия. Тошнит
+227 88 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+182 89 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
+172 38 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+169 30 Итоги дна 🔥 Акции и инвестиции
+150 78 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+142 99 У кого сегодня был маржин-колл?
+141 85 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+138 41 Саня, не унывай, ты мой кумир
+132 19 Самолёт выпускает шасси: застройщик терпит бедствие

самые обсуждаемые сегодня

52к Украина в НАТО? Рынок льют по настоящему уже вторую неделю. Скоро узнаем уже
37к Тимофей нас обманул
37к Азия. Среда.
21к Готовится ответка на новую недавнюю атаку атакмс?
14к КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
13к Немного юмора на злобу дня!)
9к Подскажите фильм, что можно посмотреть на вечер?
10к Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 5 млн
9к Понимаю падение ФР, понимаю падение рубля, НО ВСЁ И СРАЗУ?
4к А что если нет?

теги блога Дмитрий Солодин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн