«Тестирование на исторических данных может быть использовано только для того, чтобы отвергнуть стратегию, но не для того, чтобы предсказать ее успех.»
Не уверен, это сказано либо самим автором — Н. Талебом, либо рецензентом на книгу Талеба.
Тот, кто поймет это, встанет на путь правильный в системном трейдинге, ИМХО.
Эта фраза — как уникальный ответ тем, кто критикует алготрейдинг. Что-то вроде «Да, мы знаем сами то, о чем вы говорите, но смысл-то не в этом!»
Взято
тут
Если у тебя есть хотя бы один случай, который опровергает гипотезу, то она неверна :)
А если холмики зеленые — нет основания не запустить её на реал ;)
Риск-менеджмент при этом — наше всё.