Торговля без стопов. Моё маленькое исследование на примере стратегии "Русская рулетка"
Добрый день.
Постараюсь меньше слов, и больше цифр.
Придумал я как водиться очередную стратегию. И начал её тестить.
Особенности в том, что работает она только в LONG. Тоесть медвежьи темы она упускает. Только на дневных барах. Только один вход и два варианта выхода. Либо тейк профит, либо по завершении торговой сессии. И одна маленькая деталь, стратегия не имеет стопов.
Так же разбиваем торговлю на периоды по 21 торговую сессию. Тоесть примерно 5 периодов получается в тесте.
Первый тест был на 99 полных торговых сессий. С периода начала этого 2013 года.
Второй тест был на 101 полную торговую сессию. С сентября 2012, по конец января 2013 г.
Тесты проходили на CME. Фьючерс на Евро. 6e.
Тест первый 99 торговых сессий.
46 Сессий закрылись в плюс. По тейк профиту 10пунктов. 1 сессия закрылась с минусом 80 пунктов. Итого был профит.
И того имея депозит 5000$, начиная торговать 1 контракт. Добавляя по одному контракту каждую 21 сессию. Тоесть каждый период. Было заработанно чистыми
12 000$ — за 99 торговых сессий.
1 перидо 1 контракт = 1543 $
2 период 2 контракта = 1662 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 700$
5 период 5 контрактов = 4987 $
Итого 12 000$
Второй тест. 101 торговая сессия.
1 период 1 контракт = 87 $
2 период 2 контракта = 1250 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 4725 $
5 период 5 контрактов = 5937 $
Итого 15 000 $
Фишка этой стратегии в том, что она не имеет стопа. И обратите внимание с депозитом всего в 5000$ за 200 торговых сессий, на суперволатильном инструменте евро — эта система не толь ко не слила, но и заработала.
Объясню почему так происходит.
За 2 периода 99 сессий и 101 сессия — плюсовых дней примерно одинаково. по 45 в каждом. Остальные 0. Или минус. Что очень редко.
Опасность есть одна. И то, её вероятность сводится к минимуму.
Это хапануть минус в 200 п. за 1 раз. Чисто теоретически это возможно.
p.s Вывод таков — рынок это хаос. Моя здача его упорядочить. )
Закономерности в нём есть.
То что в моменте сделки — цена может уходить очень далеко от цели. Но надо пережидать. Фишка в том, что со стопами эта страта сливает. А без работает. но просадки в моменте огромны. )
Ибо рынок в глобальном виде бычий. Поэтому и лонга по определению больше. Но по факту если посчитать все свечи то примерно 50/50 выходит.
Можно и в шорт. Но по моим наблюдениям, сам шорт гараздо коварнее.
Только если цена остановится )
Но всёравно моя система слишком рискованна.
троллю, разумеется.
Чёткие правила. Открыл историю и честно в ручную затестил 200 сессий. И получил результат. Не подгоняя его.
Немогу на истории 2008 год посмотреть. Можно скрин?
Небыло бы убытка по моей системе лонга. Просто 0.