У всех на устах неадекватное поведение рубля к доллару в последние несколько дней и особенно много вопросов по поводу прошедшей экспирации. Пал жертвой немного залетел на ней, но рубль коррекции за 2 дня не укладывался даже в самый печальный из моих сценариев.
Каюсь, влетел, но не сильно, отдал весь профит взад :)
Итак, как бороться за сентябрь. Прогнозы от 33 до 34 руб, рост скорее монотонный, но постепенный с периодическими корректосами и правдорубскими лозунгами ака ЦБ корректирует верный путь :)
Ну короче спрэда в сентябре много, 32500 стоит форвардная цена при споте 32 000 нуц чтож, такова плата за плечо. Рисковать сильно не хочется. Предлагаю рэтио.
32500 на деньгах колл и перекрываем это добро 33500 в двойном размере.
Итого риск слева около 20 000 руб, риск справа много и тяжело ровняемый при резком росте, но вполне управляемый если в позу не класть более 30% счета, чего бы я вам и рекомендовал.
Всем успехов!
поза персональная не ду, тут я рискую много сильнее чем обычно так что критика приветствуется и даже полезна, спс
если рост будет быстрым и сопровождаться ростом волы то спасение покупка коллов дальше, если рост будет тихим то можно покупать фьючи, если падение продать путов и ждать возврата либо для выкупа путов и дополнительной продажи коллов либо просто продать коллов
посмотрите сами мы слева вроде ничем большим не рискуем, 20 000 всего можно отдать при вероятности 50/50 и это будет выгодная игра :) хуже если будет настоящая девальвация, и доллар вырастет до 40… там уже никакой хедж не спасет
Делта в текущей точке такая де, или отличается от картинкы первоночальной?
вола профиль покрутила?