Анализ внешнего фона

ты ведешь очень и очень хорошую вещь… Кореляция там действительно очень высокая. Начальный внешний фон задает движение практически на весь день. Есть исключения. Те дни когда это не работает(но зная эти исключения впринципе можно строить правильные входы и все будет ок). Тут вопрос в том, при, например позитивном фоне, закрытие может быть и негативное, но в рамках дня несколько раз дадут закрыть лонг. И еще важный момент — это сам по себе вход. Вход таким лотом, чтобы обязательно оставались средства для маневра в рамках дня. Т.е. для увеличения лота при провале локальном дневном. Вообщем на мой взгляд это очень полезная вещь. Главное в том, чтобы вовремя закрыть позицию. Не жадничать. Профит при таком подходе в рамках дня дадут закрыть всегда, главное его закрыть, а не ждать БОЛЬШЕ.

поставил плюс

одним словом, главное научиться правильно применять эту информацию.

Введите в свою таблицу наблюдений — изменение индекса РТС(а так же его фьючерса) в процентах в рамках дня. Максимум изменения в сторону роста и в сторону снижения в рамках дня от открытия. И тогда станет многое очевидно. Тоже самое можно наблюдать и в других индексах(европа например). ;)

Как именно рассчитывается индекс внешнего фона?

кстати, по индексу Смарт-Лаба я смотрел корреляцию с дневным изменением РТС. К сожалению, около 0 она :)

верный подход

кстати, на сегодня статистики не побольше?