Шорт Сбербанка: разоблачение

В последнее время я активно начал расширять кругозор в области технического и свечного анализа. Одной из самых полезных книг в этой области оказалась книга Линды Рашке, написанная когда я был еще ребенком, для многих знакомых спекулянтов — библия. Так вот, у нее есть несколько стандартных заготовок для спекулянта, которые имеют место быть, как минимум потому что работают.
Я два месяца работал исключительно по ее стратегиям и выбрал для себя несколько наиболее прибыльных для работы с фьючами (ртс, сбер, газпром и золото). Не уверен, что хватит времени расписать все эти стратегии, применительно к нашему рынку, поэтому сегодня расскажу про самую простую.
Стратегия называется «Высаживание». Смысл довольно простой: после явного тренда цены замирают на продолжительное время в узком диапазоне (полочка). В какой-то момент происходит попытка выхода из этого диапазона против прежнего тренда, которая оказывается неудачной. Если после этого цены возвращаются в диапазон и в последствии пробивают его в сторону основного тренда, то открывается позиция по тренду. Стоп выставляется за границей диапазона.

На практике стратегия оказывается весьма действенной, но соотношение риск-прибыль довольно высокое, поэтому в условиях снижающегося боковика на нашем рынке, необходимо использовать эту стратегию с опережением (для снижения величины стопа и увеличения размера потенциальной прибыли). Объясню, что это значит, позиция должна открываться не в момент появления явного сигнала, а в момент, когда эта модель переходит в завершающую стадию формирования (открываем позицию сразу после ложного выхода из диапазона против основного тренда).
Безусловно, для каждого инструмента и для каждого таймфрейма есть свои нюансы, которые получается зафиксировать только опытным путем, но схема в принципе работает. Единственное, за счет опережения основного сигнала, позиция выносится по стопу немного чаще, чем после основного сигнала, но расстояние до этого стопа сокращается в разы, так же как увеличивается размер потенциальной прибыли.
Чтоб было понятно, выкладываю скрин вчерашнего трейда по фьючам на обычку Сбербанка. Позиция открывалась от 9560п, стоп 9585 (если бы позиция открывалась по основному сигналу, то цена открытия была бы в районе 9500п, а стоп 9570п). Иногда опережающая сделка выносится по стопу с последующим заходом вниз, как это было вчера, первый мой стоп был сорван на 9575, после чего я вновь открыл шорт от 9560. Убыток в 15 копеек с лихвой покрылся уже на вечерней сессии, а сейчас котировки минусуют 1.74%. С такой стратегией можно использовать плечо, короткий стоп позволяет это делать, а в течение 1-3 дней после срабатывания сигнала вполне можно перевыполнить норму прибыли на месяц.


Последний момент — выход из позиции. Каждый для себя решает сам: ставить профит или выходить по другим сигналам. Я же рекомендую выставлять плавающий профит. Цифры называть не буду, граали так просто не открываются простым смертным)) Но рекомендую посчитать среднюю величину коррекционного всплеска для каждого таймфрейма, и выставлять трендследящий стоп с отступом от минимума/максимума чуть больше средней величины всплеска.
Всем удачный трейдов!