Блог им. KPG

Арбитраж между валютой и РТС

    • 12 июля 2013, 15:41
    • |
    • KPG
  • Еще
Буду краток.
На сегодня для такого дешевого рубля РТС должен находиться на 116000 при том же рубле. Либо рубль должен укрепиться в район 31,70 по споту при том же РТС.
Стратегия проста: продаем 1 контракт Ри по 133350 и 8 контрактов Си по 33120. Денег по ГО надо примерно 20 т.р., если с запасом. Цель по профиту  на связку примерно 10-11 т.р.
Велкам.
9 комментариев
-1
Красота!!!
avatar
А.Н Н
интересно! а куда двинет ммвб не учитываете?
avatar
vfreeman
+1
двиньте, пожалуйста Ri, а то у меня уже есть проданные контракты.
avatar
silentium
+1
silentium, а если серьезно — откуда такие расчеты?
avatar
silentium
Откуда получилась цифра 116000 по РИ?
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
И почему соотношение 1 к 8 можно пояснить?
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
А если рубль будет на месте стоять а рынок будет и дальше расти? Что делать с чистым лосём по РИ?
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
любой арбитраж надо составлять самому…
avatar
rosov
Уважаемые коллеги. Я не хотел бы углубляться в расчеты, но я это арбитраж юзаю уже лет 5. На сегодня просто экстремум почти 2 среднеквадратичных отклонения. Я просто прокукарекал, чтоб потом в конце квартала подвести итоги публичные. А по поводу 1:8, ну движение 133350 к 116000 примерно то же по деньгам, чо и движение 33120 к 31700
avatar
KPG

полезные записи за 24 часа

★13 33 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★12 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★10 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★8 29 Открыл брокерский счёт на Кипре
★7 113 Ситуация на текущий момент
★6 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★5 40 Стоит всегда помнить эту истину
★5 28 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★4 154 Облажался
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
+237 113 Ситуация на текущий момент
+192 154 Облажался
+139 73 Индекс МБ на завтра
+125 72 Азия. Понедельник.
+122 40 Стоит всегда помнить эту истину
+114 37 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+93 25 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 139 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+77 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+64 47 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

139к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
113к Ситуация на текущий момент
72к Азия. Понедельник.
33к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
31к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
29к Открыл брокерский счёт на Кипре
25к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
21к Кабала процента

теги блога KPG

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн