Баттл на четверых или 65 лет фондового стажа (или 4 супер мнения о пользе и вреде рыночных прогнозов)

Тимофей Мартынов, Думаю, на топик и на автора не стоит обращать внимания — это пиарщик «Волл Стрита», у него каждый пост содержит ссылку и упоминание журнала или ресурса. Кроме того серьезные авторы и издания не опускаются до «обливания гразью», а у этого автора каждый второй пост содержит онную и давольно часто в сторону смарт-лаба. Но выводы делать надо.

ontrade, копипаста много, но мне все равно, если люди при этом не «льют грязь» на ресурс где размещают свои посты/пиарятся. Не сри там, где живешь, тем более, что ты здесь не один. Вон Буханов, каждый день, публикует топики с параллельным продвижением платной подписки на свою аналитику, но при этом, он не пишет, что смарт-лаб плохой, неудобный и т.д. ресурс с подкрученными рейтингами и т.п.

ontrade, преувеличиваешь.
Отвечать мне не надо.

ontrade, «и ни один ресурс не сможет сделать тоже самое.»
Справедливости ради сможет каждый, кто захочет и будет обладать ресурсами. На счет топовости авторов…
Читаю Коровина. Человек не дружит с элементарной логикой и не владеет вопросами на глубоком уровне.

«ХАОС (в моем понимании и применимо к рынку, как к теме дискуссии) — это описание состояния рынка, когда вероятность движения его из заданной точки вверх или вниз равна 50% или постоянно колеблется вокруг этой величины с небольшим отклонением ( не больше ±5%) по Закону Больших Чисел .»

Надо очень сильно быть не в теме, чтобы писать подобное. Даже с оговоркой на свое понимание. Понимание отсутствует, идет постулирование общепринятых штампов, затем переосмысление на основе опыта и знаний автора. И опыта и знаний мало…

ontrade, теперь Старченко читаю.
Уровень на много порядков выше. Человек в теме. Но сталкивался, похоже, только с классическим набором прогнозных моделей:

«Будущие методы прогноза цен, которые, очевидно, будут созданы окажутся сложными, поскольку сложность метода прогноза должна быть адекватной сложности объекта прогноза. А поведение цен один из самых сложных объектов, с которыми приходилось сталкиваться человеку. В этих методах обязательно будут методы идентификации текущего состояния рынка и выбор наиболее адекватной для текущего состояния модели.»

Такие методы уже давно созданы.

..., О многоточие… :))) А вот где можно посмотреть статьи о методах, которые уже созданы и о которых я писал в трактате о прогнозировании, наивно полагая, что их создадут только в будущем?

Mikola, Ну, Николай, как же, а ТА (Тактика Адверза которая)?;)

..., По-моему, как раз финансовая алхимия :) Вот даже простой вопрос — как Вы расставляете вероятности Ваших сценариев?

Mikola, Ой, как стыдно Вам должно быть! Ой, как стыдно;)
Николай, мыслить так здраво, что очевидно из статьи, изучать вопрос работая в этой сфере и не видеть стат. преимущества, превосходных прогнозных качеств ТА (Вы уже понимаете, что не тех. анализ имею ввиду)…

1. Вероятности расставляются на основе статистики отработки моделей и уровней.
2. Точность отработки, например, НР или целей, также.

..., Хм… А чего стыдно-то? Я ж физик. Под любой красивой логикой или математикой хочу видеть банальную материю, приводящую в движение всю эту логику. А в ТА я ее не вижу. Красивое логическое построение — да. Противоречащее наблюдениям? А хрен знает — никто не занимался, но по графикам похоже, что противоречащее — ну не ходят цены расходящимися треугольниками (либо в теории что-то недописано) — это наименее вероятная модель движения вообще.

А физический смысл где?

Не… Алхимия-алхимия!

Mikola, ну, я же улыбаюсь по поводу стыдно;)
«ну не ходят цены расходящимися треугольниками (либо в теории что-то недописано) — это наименее вероятная модель движения вообще.»
Ходят. Моделям расширения (это один из трех типов моделей ТА) на рынке принадлежит свыше 70% всего движения. И по ссылке выше Вы айдете информацию о причинах подобного движения.

Любые вопросы, вэлкам;)

..., ВОт последнее утверждение про модели расширения, противоречит эмпирике, или я как-то не так понимаю рисунок модели расширения.

Mikola, аргументируйте противоречие пожалуйста.

..., А что тут аргументировать… У меня есть текст и где-то здесь и на комоне и на волтре «Фигуры технического анализа» называется.Там в конце опять же простенькая модель тренда с проверенной эмпирикой типа: Если прошлая волна была «импульсной», то следующая с вероятностью более 0.5 будет «корректирующей». Для большинства рынков эта вероятность около 0,6

Модель расходящегося треугольника в ТА это последовательность нескольких подряд импульсных вол в моей терминологии. Следовательно вероятность такого движения из 3 звеньев 0.4^3=0.06, а из пяти звеньев и того меньше. Никаких 70 % никак не получается. Либо я неправильно понимаю рисунки ТА.

Mikola, Да, не правильно.

Mikola, вообще, Николай, я только что посмотрел Ваше интервью (или как это назвать) в программе Герчика за прошлый год. 40 с лишним минут. С удовольствием, кстати.;)
Если бы Вы истратили хотя бы столько же на вот этот простенький документ forum.gkfx.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=362 то нам было бы проще продвигаться в разговоре.
По ссылке правила построений, откуда Вы сможете получить (или восстановить) информацию предварительную.

..., Бегло глянул первые несколько страниц. Первое же замечание: не заданы строгие правила определения точек 1,2,3,4 по которым ищется СТ. А без этого…

Mikola, forum.gkfx.ru/index.php/topic/90-правила-ta/?p=635 это примите во внимание также.
Заданы и абсолютно строгие — первые возможные и последовательно противоположные друг другу экстремумы.

Mikola, Николай, я уже тут дал ссылку на программу с отрытым исходным кодом. Если бы не были заданы точки, то ничего построить бы автоматом было невозможно);

Mikola, а тут forum.gkfx.ru/index.php/topic/103-skilful/?p=812 программа с открытым исходным кодом. Вы можете самостоятельно загнать туда Ваши ряды и посмотреть что выходит. Преобразуйте их только в нужный скилфулу формат.

..., А если у меня МТ4 нет? Обычный csv в нее загрузить можно?

..., Да, так а что с вероятностями. Вот Вы рисуете 3 сценария… Так я Вам скажу, что верятность каждого из них равна нулю… такая вот фигня… Вот если бы трубку там нарисовать вокруг каждого, тогда да, а так — ой!

Ну да лажно. Допустим трубки есть в теории. Как соотносятся численные вероятности каждого сценария?

Mikola, все вероятности даются на основе отработки моделей, исторической. Только оттуда возникают цифры. Не из воздуха;)

Mikola, по поводу финансовой алхимии, почитайте — forum.gkfx.ru/index.php/topic/81-что-же-такое-тактика-адверза/?p=558
Так алхимия ли?;)

..., Алхимия! Вот Вам крест! Ну, не эконометрика, конечно… :)))

Mikola, безусловно никакая не эконометрика!;) Вы не дочитали.
Алхимия?! Аргументы?

..., А давайте — экспериментом. Я Вам дам график, который могу точно предсказать на любое количество точек вперед, ибо он по формуле. А Вы сделаете по нему прогноз? ;)

Николай,
я понимаю, что Вы не в курсе, но в свое время мы ("...") уже на чем только не экспериментировали публично.
Конечно, давайте данные. Чем длиннее, тем лучше. Только скажите, как этот ряд относится к цене? и что докажет в отношении прогнозирования рыночных движений прогноз отвлеченной от него числовой последовательности?;)

..., Хм… Смотря что значит «относится к цене» :) Тут сразу возникает два вопроса:
1. ТА работает только на графиках реальных цен, или это все-таки более общий метод графического анализа любых графиков (по краней мере, именно так я его понял в свое время)
2. Существует множество моделей поведения цен, имеющих поведение очень похожее на реальное ценовое. Этоодин из методов научного изучение — создается модель и изучаются ее свойства. Если ТА не способен прогнозировать простенькую модель рыночного движения (которую любой друой метод раскусит «на раз»), т какова его ценность в отношении самой цены?

Mikola, Так да, не так. Я все-таки ожидаю от Вас более строгой аргументации и логики. Вы человек умный, поэтому расхожие (попсовые) штампы «профильных» форумов, без доказательства с обоих сторон я предлагаю нам с Вами исключить раз и навсегда. Еще «на берегу», как говорится.
Т.е. если Вы требуете доказательств с моей стороны, то навстречу я также стану требовать доказательств с Вашей. Хорошо?;)

1. Да, это действительно более общий подход. И я рад, что Вы когда-то посвятили знакомству с ним хотя бы немного времени. Возможно также, что Вы видели тогда как нам давали ряды от ГПСЧ и мы на них строили прибыльные стратегии. И не раз. Зачем снова чудесами заниматься?! Ссылки могу дать, на пауке дело было, лет 7 назад.
2. Как бы не были приближены модели, к реальному поведению цен они не имеют никакого отношения. Пока Вы не докажите обратного, т.к. исходное заявление сделано Вами.
Любая имитация поведения цены вообще вызывает у меня вопрос — зачем? Если объектом исследования является цена, то каким образом даже на уровне гипотезы осуществляется переход к ней от иммитационных моделей разного рода?

..., Ян, у меня ощущение, что мы где-то сталкивались. То ли на пауке, то ли в кабаке :)))

Для начала я от Вас никаких доказательств не требовал. Вы спросили мое мнение про ТА, я ответил. Далее Вы начали требовать каких-то доказательств :))) Мои доказательства в данном случае: усы, лапы и хвост! Поэтому давайте без этих банальных НЛП-шных штучек про берега и доказательства. Просто дружески обмениваемся мнениями ;)

Теперь по сути
1. Построить прибыльную стратегию на ГПСЧ не великой сложности, в общем, задача. Банальная случайная стратегия дает прибыль с вероятностью 0.5 ;) Так что это не аргумент вовсе.
2. Вот здесь Вы ошибаетесь. Вот астрономы до Коперника тое мыслили как Вы: дескать фигли там рисовать какие-то модели движения планет на небосводе? Надо графики движения строить и эпициклы рисовать. И то, что модель Кеплера всего на трех правилах оказывается в миллиард триллионов раз точнее метода Птолемея на тысяче эпициклов — подтверждение порочности Вашей птолемеевкой логики ;) Цена является не объектом исследования. Вовсе нет. Цена является чем-то другим. Сказать? ;)

Вообще, оень интересная дискуссия получается. Но у меня сейчас, к сожалению очень напряженный график. Надо хотя бы первый баттл закончить: mfd.ru/blogs/battles/

Хотите — проведем второй в таком же формате на тему ТА. Только недельки через две-три. Как раз будет и меня время подготовиться и у Вас.

Mikola, Вряд ли лично, я бы помнил и не выкал тогда;) Из Многоточек я не один публичен, еще процентов 20%, может быть с кем-то из них.
Конечно, по-дружески, я другого ввиду и не имею. Просто хотел, чтобы мы говорили предметно и без «ярлыков» (алхимия и т.д.), даже имеющих до некоторой степени правомерность. Я не стану Вас разубеждать в том, что в основе ТА метафизика, например. Это очевидно. Но это не значит, что я буду «прикрывать» ею какие-то цифры или выкладки.

«И то, что модель Кеплера всего на трех правилах оказывается в миллиард триллионов раз точнее метода...» — об этом и речь. ТА имеет элементарный набор правил, аксиоматику, доступную ребенку и она «в миллиард триллионов раз точнее» других методов;)

Про баттлы я пока не очень понимаю, особенно в русле дружеской беседы, но давайте. Мой скайп в профиле;)

Mikola, «Надо хотя бы первый баттл закончить: mfd.ru/blogs/battles/»

Была охота Вам в подобном участвовать?!;)
Но верно и то, что без этой статьи мы бы сейчас не говорили.
А текущий результат Аллирoг 45:41 Mikola удручает. И не Ваша в том вина, а оценивающих…

..., Да ладно. Меня удивляет, что результат 45:41, а не 45:11 :)
Да и целью участия в таком деле является вовсе не победа по формальным очкам.

ontrade, на самом деле. чем хуже результат будет для Николая, тем лучше.
Во-первых, факт, что думающих людей, честных (в научном смысле) ученых — по пальцам.
Во-вторых, пока люди в большинстве придерживаются подобных Аллироговым взглядов и аргументаций (а вся его «аргументация» не выдерживает даже рассмотрения на уровне логики, противоречива и бездоказательна), до тех пор рынок будет существовать в том виде, в котором есть сейчас, что уже само по себе дает великолепное стат. преимущество немногим другим участникам рынка, придерживающимся иных взглядов. Ведь очевидно, что без желающих купить на хаях (из примера торговой стратегии Аллирога), невозможно открыть превосходные позиции вниз от начала down-тренда;)

ontrade,
1. я считаю написанное Николаем в ответ более чем достаточным, чтобы действительно думающие люди увидели разницу, хотя бы на уровне аргументаций.
2. я могу позволить себе писать бесплатно. но тогда и там, где я сам считаю нужным.;)
Участвовать в баттлах и прочем у меня нет ни времени ни желания. Поймите правильно. А вот с Николаем я поговорю (именно поговорю) с большим удовльтсвием. Также, как хотел бы продолжить только начавшийся диалог с Александром Горчаковым. Мне приятно общаться с людьми разумными и я могу себе это позволить;)

Mikola, «Цена является не объектом исследования. Вовсе нет. Цена является чем-то другим. Сказать? ;)»
Обязательно, люблю все новое;)

..., Ладно, скажу здесь. Объектом исследования является сложная система под названием «Рынок». У этой системы есть множество ненаблюдаемых характеристик относительно которых мы как раз и строим предположения имодели. И есть несколько наблюдаемых. Одна из них цена. Но только одна из них. Еще есть объем торгов, ликвидность, какая-нибудь эластичность цены, глубина памяти, степень реакции на точечное стандартное воздействие, да можно много чего придумать. И наша задача построить такую объясняющую модель ненаблюдаемых характеристик и их взаимосвязей, чтобы она была простой, внутренне непротиворечивой, согласованной с известными законами, в том числе физическими, фальсифицируемой и при этом генерирующей наблюдаемые величины со свойствами реального рынка.

Mikola, прекрасно!
А теперь я кратко передам подход ТА к этому вопросу.
1. цена является объектом исследования сама по себе. Если меня интересует работа двигателя, то я его и принимаю в качестве объекта исследования. И только затем, изучив все его свойства внутренние, независимые от условий эксплуатации, сред применения и прочего, я изучаю его поведение внутри мерседеса, яхты, под водой и т.д.
2. Рынок — это другой объект и в своей совокупности — среда, в которой находится цена, где она развивается. Без рынка нет цены, как мы ее знаем. Но это не значит, что рынок или цена не могут быть рассмотрены в качестве объектов по отдельности.
3. «объем торгов, ликвидность, какая-нибудь эластичность цены, глубина памяти, степень реакции на точечное стандартное воздействие» — это характеристики рынка или цены. Но они могут также рассматриваться в качестве объектов исследования как в совокупности, так и по отдельности.
4. «И наша задача построить такую объясняющую модель ненаблюдаемых характеристик и их взаимосвязей, чтобы она была простой, внутренне непротиворечивой, согласованной с известными законами, в том числе физическими, фальсифицируемой и при этом генерирующей наблюдаемые величины со свойствами реального рынка.»
Смотрите. Так может быть Вы ставите задачу для себя, но не для всех остальных, кто занимается подобными исследованиями.
Например, в случае с ТА подобная задача входит составной частью в общий закон движения передаваемый Оригиналом (метафизическим текстом). Вообще всего. И через этот закон, сверху вниз, идет исследование свойств каждого объекта (цена, рынок, объем и т.д. и т.п.).
В любом случае, метафизика, алхимия, логика, математика и все что угодно другое, важным итогом нашего разговора я вижу не позиционирование ТА над/под современной наукой, отдельной или на стыке других наук и прочее, а демонстрацию Вам подтверждения Ваших же собственных слов в статье и того, что то, что Вы только ожидаете от науки будущего уже полтора десятка лет как существует;)

...,
@цена является объектом исследования сама по себе@

— вы все делаете эту ошибку, редуцируя цену _актива_ до «просто цена сама по себе». следуя вашей метафоре — это как если бы вы изучали полезную работу двигателя саму по себе, без учета самого двигателя.

— из этой принципиальной ошибки идут дальше все логические следствия, приводящие всегда к полной путанице

— если её не делать и не вводить глупую и бессмысленную абстракцию «цены самой по себе», а сделать предметом анализа цену _конкретного актива_ — всё встаёт на свои места. т. к. у актива есть определенные свойства, как и у двигателя, и они влияют на всё, в т. ч. и на его цену, более того — они изменяются.

— редукция методов прогноза _цен активов_ только лишь до авторегрессионных моделей того или иного сорта (т. е. отказ от анализа иных факторов, кроме цены и попытка предсказать цену актива только лишь исходя из неё самой) — является _неоправданным упрощением_, приводящим в тупик. Не оправданным — потому что у вас есть больше информации, причём важной, и совсем незачем её редуцировать из анализа. Это также глупо, как если бы синоптики отказались от анализа погодоформирующих факторов и прогнозировали бы температуру только на основании динамики температурных рядов.

karapuz, Начну с конца:
«является _неоправданным упрощением_, приводящим в тупик.»
Приводящим в тупик кого?
1. На сегодняшний день нет сравнимого с ТА (Тактикой Адверза) по точности прогноза метода.
2. На основании чего Вами делается вывод — "(т. е. отказ от анализа иных факторов, кроме цены и попытка предсказать цену актива только лишь исходя из неё самой)"? Если я рассматриваю цену прежде всего как независимый объект, то откуда Вы берете, что я не учитываю затем местоположение этого объекта в пространстве, как среде в которой он живет и с которой взаимодействует?
3. «если её не делать и не вводить глупую и бессмысленную абстракцию «цены самой по себе», а сделать предметом анализа цену _конкретного актива_ — всё встаёт на свои места. т. к. у актива есть определенные свойства, как и у двигателя, и они влияют на всё, в т. ч. и на его цену, более того — они изменяются.» — все это опровергается самим существованием ТА, как универсального метода анализа любой динамики.
Изучите вопрос прежде, чем называть подходы ТА глупыми, особенно на фоне конкретных фактов, следующих из применения Тактики Адверза для анализа и прогноза.
4. «следуя вашей метафоре — это как если бы вы изучали полезную работу двигателя саму по себе, без учета самого двигателя.»
Люди, позиционирующие себя как ученые или практики, часто кроме позы ничего под собой не имеют. Мне странно даже говорить о том, что создаваемый двигатель, прежде всего возникает на уровне идеи, затем она воплощается в чертеж, затем создается модель, которая проходит испытания на стендах и в разных средах и в разных режимах. Прежде чем оказаться в условиях будущей эксплуатации двигатель исследуется независимо ни от чего.
И это я говорю уже не как один из Многоточек, а как ученый, занимавшийся в свое время теорией катастроф.

Поэтому «вы все делаете эту ошибку» и прочее бездоказательное поучение у меня вызывает только улыбку.

Mikola, «Если ТА не способен прогнозировать простенькую модель рыночного движения (которую любой друой метод раскусит «на раз»), т какова его ценность в отношении самой цены?»
Так где в прогнозировании реальных цен место тем методам, которые раскусывают на раз «простенькую модель»? Как себя ведут эти модели по сравнению с ТА при прогнозировании. Может быть нам на этом сконцентрироваться?;)

..., Да нормально ведут, нормально :))) Чего на этом концентрироваться-то? Что регресионные модели для трендов, что авторегресионные для флэтов. Все хорошо у них. ;)

Mikola, здесь вопрос насколько хорошо и лучше ли чем у ТА;)
И, безусловно, главный вопрос — параметры сравнения. Что прогнозируется, в чем выражаются прогноз и его оценка.

..., Вот это можно будет потом и обсудить. В общем, считайте, что я Вам бросил перчатку ;)

ontrade,
1. логика важна.
2. да, я знаю что истины можно «добиться».
3. кому важно что посты Коровина заставляют задуматься? Вам? Так Вам важно, чтобы задумывались другие? Зачем Вам это?!;)
4. а тут Вы правы, пойду посмотрю на этот проект внимательно. Только Коровина рецензировать я не стану, т.к. следом за ним идет статья Старченко, которая очень деликатно выносит смайликовое бла-бла Коровина итак.

Там необходимо регистрироваться или все в свободном доступе?
Будьте добры ссылку, где можно посмотреть статьи Старченко.

..., угу, ерунда полнейшая

ontrade, Коровин дикую пургу несет

..., Ян, вот здесь smart-lab.ru/blog/135316.php Вам ответил Илья Коровин.

А на баттлах выложены наши продолжения, т.е. ответы друг другу на первые посты: mfd.ru/blogs/battles/

Еще некоторое время продолжим дискуссию в комментариях.